| 来源： |
中原证券研究所 |
发布时间： |
2011年12月28日 14:50 |
作者： |
谢佩洁;张微 |
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融资融券交易整体概况：截至12月23日，上证综指报收于2204.79点、期间下跌4.77%；23个申万一级行业指数全线下跌、无一幸免，家用电器、公用事业和金融服务等3个行业指数在本报告期内虽仍出现下跌、但跌幅小于同期上证综指，而采掘、建筑建材、纺织服装等20个行业指数期间跌幅均超过同期上证综指，其中有色金属行业指数表现最差。
融资融券标的个股交易情况：报告期内，沪深两市有276只融资标的证券涉及融资买入，同方股份和五粮液分别位居沪深两市融资买入额第一；276只融券标的证券涉及融券卖出，国电电力和万科A分别位居沪深两市融券卖出量第一。截至12月23日，中国平安和五粮液分别位居沪深两市融资余额第一；贵州茅台和五粮液分别位居沪深两市融券余额第一。本报告期，沪深两市（融资买入额/A股市值）指标排名前十个股涉及金融服务、机械设备等多个行业，显示在目前的市场环境下，投资者对各行业未来走势看法存在分歧。
融资融券ETF交易情况：报告期内，除交银180治理ETF外的其余6只ETF呈现融资净申购，其中华夏上证50ETF融资净买入额最高、为2646.60万元；交银180治理ETF净赎回2.63万元。虽然报告期内A股市场单边下行后震荡筑底，但ETF融资净买入总额达6957.72亿元，显示了投资者对A股后市走势有所期待。
标的证券组合收益跟踪：根据此前专题报告《实证分析：融资融券交易对正股走势的影响》的结论：融资买入额较高的个股长期有望获得显著收益，我们选取每周融资买入额前五的个股构建组合并跟踪其收益情况来验证此前结论。本报告期，融资标的证券组合下跌6.09%、跌幅超越同期沪深300指数0.4个百分点。其中：同方股份首次进入融资买入额前五名单而纳入组合，建议投资者关注；深发展A退出组合。
（具体内容请见附件）
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