股指期货周报(2011年11月28日-12月2日) |
| 来源： |
中原证券 |
发布时间： |
2011年12月06日 14:25 |
作者： |
邓淑斌 |
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投资要点：
一周现货市场综述
沪深300指数一周涨3跌2，跌宕起伏中继续向下探底。截止周五收盘，沪深300指数收于2557.31点，周跌幅0.49%。内外多重因素促使多空双方分歧加大，一周交投较前周有所活跃，成交量和成交金额环比增幅分别为38.58%和34.21%。
一周期货市场综述
受现货市场影响，股指期货四合约一周也呈现巨幅波动格局，重心继续下移，但跌幅均要小于现货指数跌幅。截止周五收盘，主力合约IF1112收于2564.8点，跌幅0.31%；一周成交量和成交金额环比增幅分别为17.86%和17.17%，持仓量环比降幅8.27%。
期现价差方面，股指期货四合约一周价差波动依旧保持平稳。
主力合约价差在-9.52到13.06点间波动，波动范围22.58点，波动率3.36。隔季合约价差波动最大，为4.25。一周不存在期现套利机会。
跨期价差方面，隔季-当月一周价差波动范围最大，为30.8点，波动率3.11；下月-当月一周价差波动范围为6点，波动率0.79，不存在跨期套利机会。建议关注当月合约与隔季合约间的价差变化。
后市展望
期指周K线收出第四根阴线，重心继续下移，5周和10周均线均出现下探，均线系统呈空头发散排列，中期走势看淡；而日K线上，周五收盘位于5日均线压力之下，均线系统处于空头排列，短期走势依旧震荡偏空。
操作方面，面临期指上方5日均线的压力，对于目前的点位，建议投资者继续保持谨慎，近期仍以短线偏空、轻仓操作为主。
（具体内容请见附件）
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