| 来源： |
深圳商报 |
发布时间： |
2011年01月21日 08:56 |
作者： |
王媛 |
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回购利率大涨特涨创新高
【深圳商报讯】存准金缴款当日，恰逢银行春节资金备付的高峰期，货币市场资金面“神经”继续紧绷，银行间回购利率继续大涨特涨，部分品种创出历史新高。在一些机构抛券筹资的影响下，债市继续承压，现券收益率普涨，短债抛压明显。
“一整天都在不停地借钱，快疯了。”一银行交易员无奈地告诉记者。忙碌地借钱，成了本周银行间市场不少交易员的工作写照。在存准金率上调消息宣布后的几个交易日，资金价格连续蹿升，昨日达到了“白热化”程度。
昨天，银行间市场各回购品种利率早盘全部高开高走，隔夜和１月品种的全天加权平均利率都创下了逾三年的新高。存款准备金缴款当日一开盘，隔夜回购和７天回购利率都高企在６．００％，较前日收盘分别猛涨了近３３０个基点和１９２个基点。全天涨幅最大的为隔夜回购品种，全天加权利率收于５．５４％，较前日大涨了２８６个基点。
值得一提的是，高达７．１０％的全天加权平均利率，令１月回购品种成了到昨日价格最高的品种，远超出１年回购利率１５０个基点，也令其成为少数资金富裕机构热炒的对象。昨日再度量价齐升，成交创出２０３．５５亿元的“天量”。
早盘银行间资金价格的疯飙，也引起了央行的关注。随着午后“央行实行５００亿元定向逆回购”来缓解“旱情”的消息传出，下午资金面的紧张情绪略有舒缓。存准金上缴的当周，央行“意外”暂停了央票和正回购操作，近四年来首度进行逆回购操作，资金价格的疯狂程度可见一斑。
昨日资金面的紧张，再度伤及到债市。早盘银行间现券收益率普涨，双边收益率上行明显，午后部分期限点收益率出现下调。银行资金面的紧缺，也令短债抛压现象严重，昨日短端品种债券上行幅度最为明显。
中债收益率曲线显示，昨日银行间固定利率国债短端品种涨幅最大。３月期限国债上行了１４个基点至３．１３％，９个月品种上行了１２个基点至３．０３％，而央票除了２年和３年品种下行外，其余短期品种均大幅上行６１．６１个基点至６．４个基点不等。业内人士分析，在昨日公布的去年整年和１２月宏观经济数据基本符合预期的情况下，短债的抛压更多是银行资金短缺所致。
一些业内人士分析，资金面紧张主要是大行在拆入资金。资金面如此紧张，应该有１月份信贷投放比较猛的缘故。据悉，２０１１年以来，银行新增贷款依然猛烈。 (王 媛)
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