| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2010年09月17日 07:39 |
作者： |
刘铮;周静雅;陈晓晨 |
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专访“风险控制之父”古蒂曼：管理好会带来风险的人是关键
9月12日，《巴塞尔协议Ⅲ》文本出炉，这对银行资本充足率等提出了更高的要求，被认为是加强了风险控制。这一新规迅速成为天津“夏季达沃斯”论坛嘉宾热议的话题。
恰好在两年前的此时，雷曼倒闭、金融海啸爆发。整个金融危机的原因错综复杂，但正如国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌在论坛中发言所说，美国银行业失去控制的过度信贷是一个重要原因。
被称为“风险控制之父”的Sungard全球副总裁蒂尔?古蒂曼（Till Guldimann）在接受《第一财经日报》专访时却表示，银行风险控制最终还要靠人。他认为，在银行业领域，中国有自己的法律和文化，不应照搬别国现成经验，而是应当结合本土化与国际化。
古蒂曼擅长用数理和IT技术控制银行风险。他的公司目前是银行风险控制业务的主要供应商之一。
第一财经日报：你在银行风险控制方面有很多经验。在增加贷款的情况下，如何做到风险控制？
古蒂曼：就我的经验看，控制风险最重要的是人，与常识判断有关。常识判断会加强数学等工具的运用，这并不矛盾。不是数学控制人，而是人运用数学。对我来说，如果出现风险，关键是要管理好会带来风险的人。
日报：风险控制中IT技术的作用如何？
古蒂曼：系统可以提供丰富的数据资料，但数据众多也是一个问题，当你过多依赖数据时，就少了对这些数据的判断。而你需要去判断哪些数据是有用的。
日报：哪些会是你们公司的潜在客户？在中国市场怎样？
古蒂曼：在全球市场上，100个大型金融机构中，有超过95%是我们的客户。在风险控制业务方面，我们是主要的提供者。在中国，现在已经有很多用户采用我们的风险管理系统。
日报：中国市场的风险管理控制系统，与国际相比较，有哪些区别？
古蒂曼：国际上更多的是交易所带来的风险，中国更多的是贷款风险。这是两种非常不同的风险类型。但是，随着市场的发展，中国也开始越来越多地出现市场交易行为。中国开始进行风险管理有15年左右。风险管理很难在大学里学到，要靠实践。
日报：中国的银行风险目前在很大程度上与房地产市场有关。你对中国的房地产市场有什么看法？
古蒂曼：中国政府有强有力的政策，银行的借贷还都在政府的掌控中。美国过度借贷，失去控制，政府无力解决，这与中国不同，中国政府应该注意，不要太快、过度放宽控制。
日报：谈到风险控制，我们常常会提到坏账问题。除此还应该注意什么问题？
古蒂曼：金融系统，通常都会以证券形式出现，这些证券将卖给投资者。所以，这不仅是银行自己承担风险，投资者也承担了风险。中国的证券市场跟资本市场相比规模很小，然而中国的证券市场有很多投机者，还有很多投资者并不清楚自己拥有的证券有什么风险。显然，需要向投资者提示风险。
日报：你的公司在中国面临的最大困难是什么？
古蒂曼：主要困难来自于价值观的差异。不仅是语言的不同，还有法律等问题，我们常常低估了这些差异。唯一的办法就是在这里重新建立一个公司。
日报：日前，《巴塞尔协议Ⅲ》获得通过。金融危机后监管加强，是否给你的公司带来了新的机遇？
古蒂曼：确实，对我们风险管理业务的确有很大带动，这部分业务增长很快。金融系统很复杂，一个国家的风险与他国相互联系，我们一直在关注并致力于控制这种系统性风险。
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