美联储压力测试 花旗未能过关

  证券时报记者 吴家明

  据海外媒体报道,由于没能通过压力测试,美联储否决了花旗等5家银行的资本计划。受此影响,花旗股价在26日美股盘后交易阶段大跌近6%。
  美联储的评估报告指出,在接受最新一次压力测试的30家美国大中型银行中,有25家提交的资本计划获批,而包括花旗银行在内的5家银行的资本计划被否决。美联储认为,花旗银行在压力环境下不能预估自身的收入和损失,同时银行内部的压力测试没有全面反映其所有经营活动和风险。据悉,这是美联储近3年来第二次反对花旗的资本计划。
  除花旗银行以外,另外4家被否决资本计划的银行是汇丰银行美国部门、苏格兰皇家银行、西班牙桑坦德银行以及Zions Bancorp银行。在美联储的评估报告公布后,这5家银行若要进行股息分红、回购股票或发行新股等资本重置计划需要向美联储提交书面申请,它们还被要求向美联储重新提交修改后的资本计划。
  美联储把银行压力测试分成两个项目,一项是《多德弗兰克法案》规定的测试内容,另外一项是被称为全面资本分析和审查的测试。压力测试中假设的极端情形包括经济增速下滑、失业率上升、股市暴跌及房屋价格缩水等,目的是为了确保金融机构在面临不利条件时仍有足够资本维持运营。全面资本分析和审查测试分别从定性和定量指标对银行在股息分红、股票回购和增发时的资本计划过程和资本充足情况进行评估。自美联储2009年进行第一次压力测试以来,美国银行业大幅提高了资本水平,整体一级普通资本充足率从2009年一季度的5.5%提高到去年第四季度的11.6%。
  美联储否决花旗的资本计划令市场感到震惊,一些投资者原本期望花旗这一次能够提高分红并刺激股价上涨。有分析人士预计,华尔街各家银行正计划拿出大约750亿美元的资金来回馈股东。
  除了压力测试,华尔街各大银行还面临着诉讼压力。美国联邦住房金融署宣布与美国银行达成协议,美国银行同意支付95亿美元,了结美国联邦住房金融署针对美国银行及其子公司的4起与销售住房抵押贷款支持证券有关的法律诉讼。据英国《金融时报》报道,自金融危机爆发以来,华尔街银行及其外国竞争对手已在美国支付1000亿美元的诉讼和解金。

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