| 来源： |
FT中文网 |
发布时间： |
2008年03月10日 13:35 |
作者： |
Robert Cookson;Joanna Chung |
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英国《金融时报》记者联合报道2008年3月10日星期一
信贷衍生品市场的动荡正在对更广泛金融体系产生日益严重的影响。一轮恶性的斩仓循环推动企业债券风险溢价创下新高。
上周，大西洋两岸的这一趋势有所加速，原因是投资者匆忙对复杂结构性产品的高杠杆头寸进行平仓。美国投资级债券的违约保险成本从1月份的80个基点，飙升至188个基点的高位。
在欧洲，基准的iTraxx欧洲(iTraxx Europe)指数中125家投资级成份股公司的债券违约保险成本，上周五一度飙升至156个基点的新高，收盘报于146个基点。
法国巴黎银行(BNP Paribas)称，债券违约保险成本超过150个基点，会引发结构性交易的平仓。
英国《金融时报》罗伯特.库克森(Robert Cookson)、乔安娜.钟(Joanna Chung)伦敦、迈克尔.麦肯兹(Michael Mackenzie)纽约报道
(译者/何黎，更多资讯，请登录FT中文网，网址：http://www.ftchinese.com）
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