金融工程

 

深能源A:权证方案蕴含套利良机
来源： 国泰君安研究所 发布时间： 2006年09月12日 17:13
作者： 彭艳;蒋瑛琨 关键词： 深能源A;金融工程;国泰君安研究所
　　3 月31 日，深能源A 公告了最新股改方案，非流通股东向流通股东每10 股送1.35 股、2.6 元现金，及9 份存续期为6 个月、行权价为7.12元的百慕大式认沽权证。深能源A 将于本周一（4 月3 日）第一次复牌。根据测算，在第一次复牌期间，以低于8.1 元的成本买入深能源A，等待G 股复牌后伺机卖出股票及对价权证，获得套利收益是大概率事件，而且套利收益较为丰厚，预期组合收益率达到5％左右。
（详细研究报告请见附件）
文档附件：
国泰君安彭艳 蒋瑛琨--公司研究--深能源A_000027_：权证方案蕴含套利良机0403.pdf
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