全景网3月20日讯 深圳证券信息有限公司日前宣布，为推动对冲策略指数的创新，提供包含对冲策略的指数化投资标的，于2014年3月20日发布深证中经矢量GDP对冲指数（简称“深证GDP对冲”，代码“CN5061”）和巨潮中经矢量GDP对冲指数（简称“中经GDP对冲”，代码“CN5062”）。该系列指数均以2010年3月31日为基日，以1000为基点。
    深证GDP对冲指数和中经GDP对冲指数引入融券卖空机制，通过持有多头指数，卖空空头指数，分别对冲深圳市场与沪深市场系统性风险。指数由多头标的指数、空头标的指数、无风险利率与卖空成本四部分构成。多头标的指数分别为深证GDP指数与中经GDP指数，空头标的指数分别为深证100指数与沪深300指数。其中，多头标的深证GDP指数与中经GDP指数由深圳证券信息有限公司于2012年8月发布，空头指数选择了对应市场代表性蓝筹指数。
    数据显示，指数历史表现突出，自基日至2013年12月31日，深证GDP对冲指数和中经GDP对冲指数累计收益分别为17.48%和2.54%，而同期深证GDP、深证100、中经GDP与沪深300累计收益分别为-18.38%、-31.71%、-27.38%与-30.36%。
    在风险特征上，通过多空对冲，指数的波动率也控制在较低水平。自基日以来，深证GDP对冲指数与中经GDP对冲指数年化波动率分别为6.92%与5.33%，而深证GDP、深证100、中经GDP、沪深300分别为23.95%、24.07%、21.66%与22.17%。
    GDP对冲指数系列由深圳证券信息有限公司、国家信息中心中经网以及上海矢量格式塔数据服务有限公司联合编制。有关指数的详细资料可参见巨潮指数网（******）。（全景网）