| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2012年06月11日 19:22 |
作者： |
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全景网6月11日讯 深交所及深圳证券信息有限公司将于6月12日发布深证100低波动率指数。该指数指数代码为“399645”，指数简称为“100低波”，基日为2004年12月31日，基点为1000点。
深证100低波动率指数是基于母指数深证100的风险策略指数，其基本方法是以母指数为样本空间，选取历史波动率最小的50只股票作为样本股，且以历史波动率的倒数作为权重分配依据，波动率越小权重越大，波动率越大权重越小，以此实现降低整个指数组合波动率的目的。
深证100低波动率指数包括纯价格指数和全收益指数，纯价格指数通过深交所行情系统发布实时行情数据，全收益指数通过巨潮指数网发布收盘行情数据。指数编制方案及最新样本股名单参见巨潮指数网（http://index.cninfo.com.cn）。 （全景网）
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