深圳特区报讯 7月7日，中金所再出救市新招：“套利编码下的交易自今日起，也不允许单一合约上撤单次数超过500次，等于中金所不再给予套利额度的异常交易豁免了，目前只有套保编码下能享受撤单次数的豁免”。
据业内人士介绍，很多做量化交易的机构本来应该用投机仓，但是为了规避交易所对撤单次数和持仓限制，他们选择使用套保和套利仓编码。这意味着，在救市组合拳频出的时候，交易所在紧急出台针对IC合约“决定单向日内交易量限1200手”、“严查套保仓的期现对应情况”等救市措施后，对套利仓的撤单次数也进行限制。其目的是限制日内交易，减少IC的波动率。