潘清

　　中国金融期货交易所上证50股指期权产品仿真交易28日顺利启动。来自相关渠道的信息显示,仿真交易首日平稳有序,技术系统运转正常。

　　据了解,上证50股指期权产品新挂牌4月、5月、6月三个近月和9月、12月两个季月共62个仿真交易合约。截至收盘时,持仓量为6.23万手,成交量为18.45万手,交易理性平稳。

　　数据显示,上证50股指期权当月平值看涨期权合约收盘价为43.0点,隐含波动率为22.04%;当月平值看跌期权合约收盘价为21.0点,隐含波动率为22.05%。

　　业内专家分析认为,两份平值合约隐含波动率均与上证50指数的30天历史波动率21.68%高度接近,显示市场对上证50股指期权价格的认识较为合理。