| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2011年12月17日 10:41 |
作者： |
熊锋 |
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本报记者熊锋
16日，股指期货迎来上市以来最大持仓交割日。
IF1112合约以12400手的高持仓进入交割日，按照期货公司规定的近月合约20%的保证金计算，该合约将有近35亿的多空资金进入交割日。
中金所盘后公布的数据显示，IF1112合约的交割结算价为2351.63点，收盘价为2352点，二者基本收敛。至此，股指期货已有20个合约实现顺利交割。
上一次的高持仓进入交割日发生在今年6月17日IF1106交割时，当时该合约以10634手的高持仓进入交割日，最终IF1106合约也平稳减仓交割。
东方证券高子剑认为，正是由于股指期货交割制度的合理安排，使得IF1112合约平稳减仓交割，顺利度过交割“洪峰”。海通期货分析师王娟也认为，“从历次交割情况来看，均是平稳度过。这主要是由于交割结算价的设定方法弱化了到期日效应。”
从昨日盘面走势来看，尾盘传来汇金将大规模增持四大银行二级市场流通股的利好传言，使得期指率先反弹，并带动沪深300现货指数迅速拉升。
昨日交割的IF1112合约尾盘小幅反弹，报收2352点，小幅下跌0.25%。但其余三个合约尾盘均发生逆转而翻红，新主力合约IF1201报收2391.4点，上涨24.2点，涨幅为1.02%，持仓增加7292手至44916手；IF1203合约报收2418点，上涨32.2点，涨幅为1.35%；IF1206合约报收2434点，上涨31点，涨幅为1.29%。截至收盘，沪深300现货指数报收2390.13点，大涨49.34点，涨幅为2.11%。
在期指反弹之际，近月合约维持了近一周的价差高升水昨日有所收敛，这说明部分多头趁反弹之机离场。“多方在上涨时，才给自己一个台阶下，觉得可以离场了”，高子剑说。他分析，IF1201合约的价差升水在14:30开始收敛，5分钟后其持仓量开始有所下降，这表明价差修正的力量主要来自于多方的离场。
“多方做多的意愿不是很稳定，所以目前期指仍不具备大幅反弹的可能”，高子剑说。
此外，中金所昨日盘后发布通知称，沪深300股指期货IF1202合约定于2011年12月19日上市交易，该合约的挂盘基准价为2389.0点，保证金标准为15％。
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