| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2011年11月23日 09:20 |
作者： |
熊锋 |
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□本报记者熊锋
截至22日收盘，期指主力合约IF1112报收2611.2点，较21日结算价上涨3.0点，涨幅为0.12%，持仓减少2039手至39577手。IF1201合约报收2617.8点，涨幅为0.28%，IF1203合约报收2633.2点，涨幅为0.09%，IF1206合约报收2646.2点，微涨0.04%。
从中金所盘后公布的IF1112合约持仓来看，多空主力均大幅减仓，多头前20位席位减仓654手至26965手，空头前20位席位减仓1401手至33716手，多空主力净空持仓为6751手。
值得注意的是，主力合约IF1112在21日出现净空持仓7735手的历史第二高位之后，22日净空持仓从极值开始回落，较21日减少了984手。据了解，2011年5月27日、2011年11月21日，主力合约以多头减去空头持仓计算得到的期指净持仓，两度出现净空极值，分别为8077及7735手。
业内人士分析，净空持仓由极端负值开始反转，或许也蕴含着市场反弹的信号。从22日具体席位来看，空头前五位似乎出现了分歧。其中，中证期货席位减持203手，但依然持有空单6271手高居第一，国泰君安期货席位增仓144手空单至5894手紧随其后。但是，21日持仓在3500手之上的空头主力海通期货、华泰长城期货席位22日均减持空单。而多头一线主力则步调相对一致，前五个席位均增持多单。其中，多头第一位的国泰君安席位增持多单208手至3565手，第二、三名华泰长城期货、光大期货席位持多单分别增持多单100手、142手至2258手、1970手。
对于期指近期净空持仓在高位极值之后出现减少趋势，国泰君安期货研究所分析师胡江来测算认为可能蕴藏着市场转向的信号。他说，“净持仓出现负极值，因此可能这个负极值不再延续了，按照历史数据结果，负极值出现后，进行看多操作效果好”。胡江来分析，借助期指前20名交易会员的极端持仓情况，进行短时及长时的单边布局效果较好。11月22日的净持仓持续呈现大幅负值的情况，或表明行情拐点来临，期指存在看多操作空间。但这也要提防欧债危机可能的蔓延态势。
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