| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2011年07月01日 09:30 |
作者： |
叶苗 |
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⊙记者 叶苗 ○编辑 梁伟
6月30日期指主力合约上涨20点，收出较长上影线，并在尾盘15分钟独立下挫，相对于股市来说走势较弱。6月29日刚刚出现的大幅正溢价，也因此转为负溢价。
值得注意的是，近期遇股市下跌则期指抗跌，遇股市上涨则期指下挫，显示期市资金对于后市看法较为稳固，即预判市场还将在当前区间进行震荡。持仓排名显示，多空双方均有小幅加仓，其中国泰君安、中证期货两个主力空方机构，近期空单量有明显回升，值得市场注意。
截至6月30日收盘，主力合约IF1107收报3035.0点，较上一交易日结算价上涨20.0点，上涨0.66%，最高至3081.0点，最低至3013.8点；下月合约IF1108收报3045.0点，涨21点，涨幅0.69%；季月合约IF1109收报3061.0点，涨24.4点，上涨0.80%；隔季合约IF1112收报3110.0点，涨24.2点，涨幅0.78%。
从日内走势看，期指早盘一路上行，一度涨至3081点的日内高位，随后逐渐回落。在尾盘随着多方的出场，价格快速下落，最后15分钟呈现下跌走势。最终1107合约仅涨了20点，而沪深300指数则上涨了43.92点。周三刚刚出现的正溢价局面，也由此转为负溢价。
周三周四两天的行情走势较为有趣。周三股市大幅下挫，但期指在尾盘则大幅拉升；周四股市大幅上涨，但期指在尾盘则有所回落。可以说，期指近期一直在用独特的方式对市场做出“收敛”，既抗拒大幅上涨，也抗拒大幅下跌，频频给股市多空双方泼冷水。业内人士表示，这说明期货市场较为认可当前点位，不支持当前出现方向选择。
从持仓排名来看，1107合约前20名多头增841手至2.09万手，前20名空头增593手至2.5万手。整体期指的持仓量仍然维持小幅变化。但是国泰君安、中证期货这两大空方主力的空单正在逐渐恢复规模，这值得市场高度重视。
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