| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2010年04月02日 09:05 |
作者： |
陆兼勤 |
| |
1日沪深300指数走出了突破60日线后的回调确认行情，开盘后指数在权重股的带领下一路震荡走低，今日的阴线仅是上涨过程中正常的回调整理，后市仍有上涨动力。
从套利机会来看，当月合约与现货指数价差达到81点，在不计手续费的情况下，期现套利的毛收益率可达到近2%。由于1日50ETF的价格一直低于其净值，因此在买入股票组合时可适当将一部分股票组合替换为50ETF，这样能够减少现货头寸的成本。
IF1005和IF1004合约的价差全天维持在110-120区间波动，相比81点的期现价差，05和04的跨月套利的收益明显不如期现套利。不过从日内统计套利的角度看，10点45前后05合约的瞬间跳水给了短线多05空04的机会，十分钟后05与04的价差从112回到了118的位置，其他时间这两个合约的价差波动范围不大。
（东证期货 陆兼勤）
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
