| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2011年06月09日 07:28 |
作者： |
周松林 |
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上海证券交易所和中证指数有限公司9日宣布，将于2011年7月1日正式发布上证基本面指数系列，包括上证基本面200指数、上证基本面300指数和上证基本面500指数。
该指数系列以沪市A股为样本空间，分别挑选基本面价值排名前200家、中间300家和前500家沪市A股上市公司作为样本。基本面价值由四个财务指标来衡量：营业收入、现金流、净资产和分红。
所谓基本面指数，其主要特点是用以财务指标衡量的基本面价值来分配样本股的权重，而不是像传统市值指数中以市值（股价）为权重计算指数，以此缓解市值指数中“高配高估股票，低配低估股票”的现象。基本面指数的这种创新投资理念以及优秀的实际市场表现，使其在国际上受到许多大型投资机构和投资者认可，目前全球基于基本面指数投资策略的ETF和指数基金达到70多只，加州养老基金、诺贝尔基金、日本养老基金等著名机构投资者都已成为此策略的重要机构客户。海外基于基本面指数的资产规模已超过了450亿美元，成为近几年来资产增速最快的指数化投资策略。在国内，嘉实、平安香港已基于首条A股基本面指数——中证锐联基本面50指数分别开发了指数基金和ETF（在港交所上市），博时基金也刚刚结束了深证基本面200ETF的募集，三者合计资产规模近45亿元。
此次上证基本面指数系列的推出，将进一步丰富和完善上证指数体系和资源，有助于推动上海市场指数化投资产品的不断发展和创新。据悉，已有基金公司表达了开发该系列指数ETF或指数基金的意向。(周松林)
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