| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年11月17日 07:58 |
作者： |
徐国杰 |
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正在发行中的富国沪深300增强指数基金将业绩比较基准设置为“95%×沪深300指数收益率+1.5%”，成为业绩基准超越指数比例较高的指数基金。富国基金表示，这一产品的超额收益将来源于沪深300成分股分红以及富国量化模型应用等方面。作为国内第一只采用量化方法进行主动增强的指数型基金，除了追踪指数外，富国沪深300增强基金还将利用富国定量模型进行主动增强。
根据契约规定，该产品的年跟踪误差不超过7.75%。与此同时，富国定量模型中的多因子alpha模型将用于选择股票、风险估测模型有效控制风险预算，交易成本模型则致力于控制成本、保护业绩。富国量化团队负责人李笑薇女士表示，从模型调试与业绩模拟来看，超越这一业内最高的业绩基准，还是充满信心的。
富国基金称，四季度以来，A股整体环境仍偏正。企业盈利状况仍将逐季好转，中下游企业毛利空间处于较高水平的局面有望保持，市场整体估值仍然不贵。
“我们认为，若投资人对中国经济和中国资本市场长期发展有信心，沪深300是不容错过的指数产品。量化增强版的富国沪深300基金，既显示了管理人的信心，也期望为投资人分享中国经济助力。”富国基金表示。
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