2020中国金融科技先锋榜榜单出炉 博时基金蝉联“中国公募基金智能投研先锋榜”

  今天,由证券时报·券商中国主办的“2020中国金融科技先锋榜”隆重揭晓,博时基金荣登“中国公募基金智能投研先锋榜”,这也是博时基金在2019年之后再度蝉联该奖项。

  据悉,“中国金融科技先锋榜” 评选秉承权威严格且公平公正的宗旨,公司报名后,经过层层筛选,在微信投票、专家评选、数据梳理等程序后得分得出最终榜单,是中国金融科技领域内最专业、最具权威性、有影响力的品牌活动之一。

  “2020中国公募基金智能投研先锋榜”是本届金融科技榜单的重磅奖项之一,投研能力是资产管理公司根本的竞争力,博时基金凭借“基于人工智能和大数据的量化投资”荣获该奖项,继2019年“新一代投资决策支持平台”项目之后再度蝉联该奖项。

  博时基金从成立以来,始终将科技作为公司的核心竞争力之一,是基金行业最早建立自主开发能力的公司,并形成了有博时特色的 IT 文化。近年来,又把金融科技赋能、数字化转型作为进一步的方向。基于在量化投资领域的丰富经验和优势,博时基金在业内率先利用大数据和人工智能的技术方法,研发了领先的大数据择股模型和智能因子挖掘系统。

  大数据选股模型挖掘板块投资机会

  消费服务是近年来权益投资的热门板块,博时基金充分利用大数据择股模型有效挖掘板块内的潜力股。基于互联网用户的海量线上消费数据,建立了消费景气度模型和互联网舆情关注度模型,突破了传统基本面研究维度的局限性,为投资组合构建提供更科学的数据支撑。这是互联网技术应用于基金产品投研的成功案例。基于上述模型推出的“指慧家”品牌体系受到投资者高度认可,相关基金产品首发规模达到40.75亿元,认购投资者近10万人。

  业内率先研发智能因子挖掘系统

  随着传统多因子体系的普及,因子同质化现象愈演愈烈,很难获得超额收益。因此投资机构的竞争力也等同于Alpha因子的持续更新能力。然而人脑对于市场逻辑的归纳推演往往局限于数据分析的宽度和深度,导致传统因子很难持续快速更新。博时基金基于先进的人工智能技术,率先研发了智能因子挖掘系统。该系统能够突破人类思维局限,从市场数据中高效挖掘出难以通过人脑构建的因子,并给出因子表达式,帮助基金经理理解股票收益中的隐藏规律。基于智能因子挖掘系统的股票组合自实盘以来获得了显著的超额收益。

  传统投研是基于财务报告和调研信息对上市公司进行评估,这种投资决策过程存在三大缺点。第一,人力成本很高,全市场4000多只股票需要大量的行业研究员覆盖;第二,信息同质性高,超额收益有限;第三,信息时效性弱,通常财报披露以后,股价已经很大程度上反映了预期,错过投资机会。因此,资产管理行业的投资决策流程需要智能高效的挖掘新信息,提高单位成本的增量信息价值。博时基金基于大数据技术升级了量化投资系统,该系统能更准确及时地反映上市公司经营状况的变化,提高投资决策的效率,相关基金产品的推出是科技驱动金融创新战略下的一项重大成果。

  AI或大数据建立投资逻辑及方法论

  完善的投资策略框架可以为我们充分发挥策略的潜在价值,提高投资业绩,是非常重要的基础工作。

  一方面,博时基金构建的大数据涵盖了最为广泛的信息源,包括市场情绪、基本面、生产要素等多维度的大数据信息,能够更加全面、更加准确地判断行业及公司的景气度、经营状况和科技创新水平。此外,博时基金创造性地将上述大数据信息融合到现有的多因子投资平台上,可以对基本面、市场面、大数据信息等进行全方位的监控和跟踪,利用动态权重模型对各类信息进行动态搭配权重,充分发挥各类策略信息的优势。

  另一方面,博时基金研发的智能因子挖掘系统,丰富了传统的多因子量化投资体系。以Barra体系中的风格因子为参照,挖掘出独立于风格之外的增量alpha因子,在提升超额收益的同时,控制市场风格切换的回撤风险。同时为了满足投资者的不同需求,可以灵活定制不同调仓频率和换手率的智能因子策略,充分利用计算机的运算性能全天候地自动挖掘未来预期收益的规律。

  科技创新是博时基金的基因之一。近几年,为了适应业务快速发展的需要,博时从科技治理、科技管理、技术系统、企业数据平台等方面全面加强和提升金融科技体系建设,并做出了可圈可点的成绩。今年“基于人工智能和大数据的量化投资”项目、2019年“新一代投资决策支持平台”项目均斩获“中国公募基金智能投研先锋榜”。未来,博时基金将继续拥抱新技术,持续以科技手段改善资产管理能力和服务水平,更好地为持有人服务,为推动行业进步做出应有的贡献。

  市场有风险,投资需谨慎

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