全景网12月17讯 据晨星数据报告显示，目前具备三年历史的私募产品已经有76只，仅一只产品未能战胜同期的沪深300指数，高达7成的私募产品战胜了同期的晨星股票型基金指数。期间年化回报为正的产品有43只，占比57%。
晨星数据显示，最近三年风险调整后收益排名前10的基金为：深国投.星石3期、深国投.星石2期、深国投.星石1期、云南信托.中国龙精选1期、重庆国投.金中和西鼎、深国投.武当1期、深国投.朱雀2期、深国投.朱雀1期、粤财信托.合赢、中海.海洋之星1号。
数据显示，星石系产品已经连续5个月包揽该榜单的前三名，索提诺比率高显示该产品在承担相同单位下行风险能获得更高的超额回报率。
图： 最近三年风险调整后收益排名前10的基金
数据来源：Morningstar 晨星（中国），数据截止至2010年12月14日
（全景网/基金频道）
小知识：
索提诺比率（Sortino Ratio）与夏普比率类似，所不同的是它区分了波动的好坏，因此在计算波动率时它所采用的不是标准差，而是下行标准差。这其中的隐含条件是投资组合的上涨（正回报率）符合投资人的需求，不应计入风险调整。
和夏普比率类似，这一比率越高，表明基金承担相同单位下行风险能获得更高的超额回报率。索提诺比率可以看做是夏普比率在衡量对冲基金/私募基金时的一种修正方式。
