| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2012年02月04日 12:02 |
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(上接14版)
略、两极策略和梯式策略），在短期、中期、长期债券间进行配置，从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点；两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极；而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。
（3）互换策略
通过对债券市场运行情况的研究，把握市场内部各品种之间（既包括同类债券之间，也包括不同市场债券之间）价格关系的暂时偏差，以获取超额收益。如果预计利差将缩小，可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券，买入收益率较高的债券；反之亦然。
（4）信用类债券投资策略
本基金根据对宏观经济运行周期的研究，综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后，结合具体发行契约，对债券进行信用评级，在此基础上，建立信用类债券池；在目标久期确定的基础上，积极发掘信用风险利差具有相对投资机会的个券进行投资。
（5）可转换债券投资策略
可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下，充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。
（6）资产支持证券的投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，在控制下跌风险、实现保值的前提下，追求较为稳定的增值收益。
5、其他衍生工具投资策略
本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。
（二）投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（2）本基金持有一家公司发行的债券不超过基金资产净值的10%；
（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；
（4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（6）现金和到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（11）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
（13）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。
（三）基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：60%×沪深300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率
沪深300指数是由中证指数公司开发的中国A股市场统一指数, 它的样本选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票, 能够反映A股市场总体发展趋势，具有权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金是一只混合型基金，基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益品种。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2011年9月30日。
1、 报告期末基金资产组合情况
<!--飞旋表格--><table width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="10%" align="center">序号</td>
<td width="38%" align="center">项目</td>
<td width="29%" align="center">金额（元）</td>
<td width="22%" align="center">占基金总资产的比例（%）</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">1</td>
<td width="38%" align="center">权益投资</td>
<td width="29%" align="center">778,066,259.53</td>
<td width="22%" align="center">58.57</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="left"> </td>
<td width="38%" align="center">其中：股票</td>
<td width="29%" align="center">778,066,259.53</td>
<td width="22%" align="center">58.57</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">2</td>
<td width="38%" align="center">固定收益投资</td>
<td width="29%" align="center">167,272,787.39</td>
<td width="22%" align="center">12.59</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="left"> </td>
<td width="38%" align="center">其中：债券</td>
<td width="29%" align="center">167,272,787.39</td>
<td width="22%" align="center">12.59</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="left"> </td>
<td width="38%" align="center">资产支持证券</td>
<td width="29%" align="center">-</td>
<td width="22%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">3</td>
<td width="38%" align="center">金融衍生品投资</td>
<td width="29%" align="center">-</td>
<td width="22%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">4</td>
<td width="38%" align="center">买入返售金融资产</td>
<td width="29%" align="center">-</td>
<td width="22%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="left"> </td>
<td width="38%" align="center">其中：买断式回购的买入返售金融资产</td>
<td width="29%" align="center">-</td>
<td width="22%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">5</td>
<td width="38%" align="center">银行存款和结算备付金合计</td>
<td width="29%" align="center">379,638,088.01</td>
<td width="22%" align="center">28.58</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">6</td>
<td width="38%" align="center">其他各项资产</td>
<td width="29%" align="center">3,565,460.21</td>
<td width="22%" align="center">0.27</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">7</td>
<td width="38%" align="center">合计</td>
<td width="29%" align="center">1,328,542,595.14</td>
<td width="22%" align="center">100.00</td>
</tr>
</table><br/>
<!--飞旋表格完-->
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
<!--飞旋表格--><table width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="11%" align="center">代码</td>
<td width="43%" align="center">行业类别</td>
<td width="26%" align="center">公允价值（元）</td>
<td width="21%" align="center">占基金资产净值比例（％）</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">A</td>
<td width="43%" align="center">农、林、牧、渔业</td>
<td width="26%" align="center">12,784,000.00</td>
<td width="21%" align="center">0.97</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">B</td>
<td width="43%" align="center">采掘业</td>
<td width="26%" align="center">-</td>
<td width="21%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">C</td>
<td width="43%" align="center">制造业</td>
<td width="26%" align="center">456,249,016.27</td>
<td width="21%" align="center">34.56</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">C0</td>
<td width="43%" align="center">食品、饮料</td>
<td width="26%" align="center">59,869,942.25</td>
<td width="21%" align="center">4.53</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">C1</td>
<td width="43%" align="center">纺织、服装、皮毛</td>
<td width="26%" align="center">17,730,000.00</td>
<td width="21%" align="center">1.34</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">C2</td>
<td width="43%" align="center">木材、家具</td>
<td width="26%" align="center">8,688,000.00</td>
<td width="21%" align="center">0.66</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">C3</td>
<td width="43%" align="center">造纸、印刷</td>
<td width="26%" align="center">-</td>
<td width="21%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">C4</td>
<td width="43%" align="center">石油、化学、塑胶、塑料</td>
<td width="26%" align="center">119,282,170.40</td>
<td width="21%" align="center">9.03</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">C5</td>
<td width="43%" align="center">电子</td>
<td width="26%" align="center">37,748,956.30</td>
<td width="21%" align="center">2.86</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">C6</td>
<td width="43%" align="center">金属、非金属</td>
<td width="26%" align="center">-</td>
<td width="21%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">C7</td>
<td width="43%" align="center">机械、设备、仪表</td>
<td width="26%" align="center">113,851,194.61</td>
<td width="21%" align="center">8.62</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">C8</td>
<td width="43%" align="center">医药、生物制品</td>
<td width="26%" align="center">98,273,474.44</td>
<td width="21%" align="center">7.44</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">C99</td>
<td width="43%" align="center">其他制造业</td>
<td width="26%" align="center">805,278.27</td>
<td width="21%" align="center">0.06</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">D</td>
<td width="43%" align="center">电力、煤气及水的生产和供应业</td>
<td width="26%" align="center">-</td>
<td width="21%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">E</td>
<td width="43%" align="center">建筑业</td>
<td width="26%" align="center">-</td>
<td width="21%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">F</td>
<td width="43%" align="center">交通运输、仓储业</td>
<td width="26%" align="center">7,432,000.00</td>
<td width="21%" align="center">0.56</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">G</td>
<td width="43%" align="center">信息技术业</td>
<td width="26%" align="center">99,465,495.00</td>
<td width="21%" align="center">7.53</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">H</td>
<td width="43%" align="center">批发和零售贸易</td>
<td width="26%" align="center">43,815,223.10</td>
<td width="21%" align="center">3.32</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">I</td>
<td width="43%" align="center">金融、保险业</td>
<td width="26%" align="center">65,196,455.16</td>
<td width="21%" align="center">4.94</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">J</td>
<td width="43%" align="center">房地产业</td>
<td width="26%" align="center">60,031,717.50</td>
<td width="21%" align="center">4.55</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">K</td>
<td width="43%" align="center">社会服务业</td>
<td width="26%" align="center">14,080,000.00</td>
<td width="21%" align="center">1.07</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">L</td>
<td width="43%" align="center">传播与文化产业</td>
<td width="26%" align="center">19,012,352.50</td>
<td width="21%" align="center">1.44</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">M</td>
<td width="43%" align="center">综合类</td>
<td width="26%" align="center">-</td>
<td width="21%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="left"> </td>
<td width="43%" align="center">合计</td>
<td width="26%" align="center">778,066,259.53</td>
<td width="21%" align="center">58.93</td>
</tr>
</table><br/>
<!--飞旋表格完-->
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
<!--飞旋表格--><table width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="10%" align="center">序号</td>
<td width="16%" align="center">股票代码</td>
<td width="15%" align="center">股票名称</td>
<td width="20%" align="center">数量（股）</td>
<td width="21%" align="center">公允价值(元)</td>
<td width="18%" align="center">占基金资产净值比例（％）</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">1</td>
<td width="16%" align="center">002595</td>
<td width="15%" align="center">豪迈科技</td>
<td width="20%" align="center">1,650,889</td>
<td width="21%" align="center">40,116,602.70</td>
<td width="18%" align="center">3.04</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">2</td>
<td width="16%" align="center">601208</td>
<td width="15%" align="center">东材科技</td>
<td width="20%" align="center">1,700,015</td>
<td width="21%" align="center">37,944,334.80</td>
<td width="18%" align="center">2.87</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">3</td>
<td width="16%" align="center">600016</td>
<td width="15%" align="center">民生银行</td>
<td width="20%" align="center">6,000,000</td>
<td width="21%" align="center">33,120,000.00</td>
<td width="18%" align="center">2.51</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">4</td>
<td width="16%" align="center">000858</td>
<td width="15%" align="center">五 粮 液</td>
<td width="20%" align="center">900,000</td>
<td width="21%" align="center">32,670,000.00</td>
<td width="18%" align="center">2.47</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">5</td>
<td width="16%" align="center">000001</td>
<td width="15%" align="center">深发展Ａ</td>
<td width="20%" align="center">1,999,779</td>
<td width="21%" align="center">32,076,455.16</td>
<td width="18%" align="center">2.43</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">6</td>
<td width="16%" align="center">000422</td>
<td width="15%" align="center">湖北宜化</td>
<td width="20%" align="center">1,600,000</td>
<td width="21%" align="center">30,816,000.00</td>
<td width="18%" align="center">2.33</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">7</td>
<td width="16%" align="center">600048</td>
<td width="15%" align="center">保利地产</td>
<td width="20%" align="center">2,999,990</td>
<td width="21%" align="center">27,749,907.50</td>
<td width="18%" align="center">2.10</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">8</td>
<td width="16%" align="center">600160</td>
<td width="15%" align="center">巨化股份</td>
<td width="20%" align="center">1,200,000</td>
<td width="21%" align="center">25,152,000.00</td>
<td width="18%" align="center">1.91</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">9</td>
<td width="16%" align="center">600406</td>
<td width="15%" align="center">国电南瑞</td>
<td width="20%" align="center">699,985</td>
<td width="21%" align="center">24,485,475.30</td>
<td width="18%" align="center">1.85</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center">10</td>
<td width="16%" align="center">002099</td>
<td width="15%" align="center">海翔药业</td>
<td width="20%" align="center">1,180,000</td>
<td width="21%" align="center">23,458,400.00</td>
<td width="18%" align="center">1.78</td>
</tr>
</table><br/>
<!--飞旋表格完-->
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
<!--飞旋表格--><table width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="11%" align="center">序号</td>
<td width="38%" align="center">债券品种</td>
<td width="29%" align="center">公允价值（元）</td>
<td width="22%" align="center">占基金资产净值比例（％）</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">1</td>
<td width="38%" align="center">国家债券</td>
<td width="29%" align="center">69,692,000.00</td>
<td width="22%" align="center">5.28</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">2</td>
<td width="38%" align="center">央行票据</td>
<td width="29%" align="center">-</td>
<td width="22%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">3</td>
<td width="38%" align="center">金融债券</td>
<td width="29%" align="center">-</td>
<td width="22%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="left"> </td>
<td width="38%" align="center">其中：政策性金融债</td>
<td width="29%" align="center">-</td>
<td width="22%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">4</td>
<td width="38%" align="center">企业债券</td>
<td width="29%" align="center">30,013,784.90</td>
<td width="22%" align="center">2.27</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">5</td>
<td width="38%" align="center">企业短期融资券</td>
<td width="29%" align="center">29,906,000.00</td>
<td width="22%" align="center">2.27</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">6</td>
<td width="38%" align="center">中期票据</td>
<td width="29%" align="center">-</td>
<td width="22%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">7</td>
<td width="38%" align="center">可转债</td>
<td width="29%" align="center">37,661,002.49</td>
<td width="22%" align="center">2.85</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">8</td>
<td width="38%" align="center">其他</td>
<td width="29%" align="center">-</td>
<td width="22%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">9</td>
<td width="38%" align="center">合计</td>
<td width="29%" align="center">167,272,787.39</td>
<td width="22%" align="center">12.67</td>
</tr>
</table><br/>
<!--飞旋表格完-->
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
<!--飞旋表格--><table width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="11%" align="center">序号</td>
<td width="15%" align="center">债券代码</td>
<td width="25%" align="center">债券名称</td>
<td width="13%" align="center">数量（张）</td>
<td width="21%" align="center">公允价值(元)</td>
<td width="14%" align="center">占基金资产净值比例（％）</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">1</td>
<td width="15%" align="center">110011</td>
<td width="25%" align="center">11附息国债11</td>
<td width="13%" align="center">700,000</td>
<td width="21%" align="center">69,692,000.00</td>
<td width="14%" align="center">5.28</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">2</td>
<td width="15%" align="center">113001</td>
<td width="25%" align="center">中行转债</td>
<td width="13%" align="center">366,860</td>
<td width="21%" align="center">33,380,591.40</td>
<td width="14%" align="center">2.53</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">3</td>
<td width="15%" align="center">1181147</td>
<td width="25%" align="center">11中普天CP01</td>
<td width="13%" align="center">200,000</td>
<td width="21%" align="center">19,908,000.00</td>
<td width="14%" align="center">1.51</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">4</td>
<td width="15%" align="center">122023</td>
<td width="25%" align="center">09万业债</td>
<td width="13%" align="center">175,260</td>
<td width="21%" align="center">16,789,908.00</td>
<td width="14%" align="center">1.27</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">5</td>
<td width="15%" align="center">1181087</td>
<td width="25%" align="center">11丝绸CP01</td>
<td width="13%" align="center">100,000</td>
<td width="21%" align="center">9,998,000.00</td>
<td width="14%" align="center">0.76</td>
</tr>
</table><br/>
<!--飞旋表格完-->
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、 投资组合报告附注
8.1 2011年5月27日，五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.3 其他各项资产构成
<!--飞旋表格--><table width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="11%" align="center">序号</td>
<td width="39%" align="center">名称</td>
<td width="50%" align="center">金额（元）</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">1</td>
<td width="39%" align="center">存出保证金</td>
<td width="50%" align="center">1,197,906.52</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">2</td>
<td width="39%" align="center">应收证券清算款</td>
<td width="50%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">3</td>
<td width="39%" align="center">应收股利</td>
<td width="50%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">4</td>
<td width="39%" align="center">应收利息</td>
<td width="50%" align="center">1,949,626.22</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">5</td>
<td width="39%" align="center">应收申购款</td>
<td width="50%" align="center">417,927.47</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">6</td>
<td width="39%" align="center">其他应收款</td>
<td width="50%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">7</td>
<td width="39%" align="center">待摊费用</td>
<td width="50%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">8</td>
<td width="39%" align="center">其他</td>
<td width="50%" align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="11%" align="center">9</td>
<td width="39%" align="center">合计</td>
<td width="50%" align="center">3,565,460.21</td>
</tr>
</table><br/>
<!--飞旋表格完-->
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
<!--飞旋表格--><table width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="16%" align="center">序号</td>
<td width="17%" align="center">债券代码</td>
<td width="17%" align="center">债券名称</td>
<td width="31%" align="center">公允价值(元)</td>
<td width="19%" align="center">占基金资产净值比例(%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" align="center">1</td>
<td width="17%" align="center">113001</td>
<td width="17%" align="center">中行转债</td>
<td width="31%" align="center">33,380,591.40</td>
<td width="19%" align="center">2.53</td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" align="center">2</td>
<td width="17%" align="center">110015</td>
<td width="17%" align="center">石化转债</td>
<td width="31%" align="center">3,878,381.70</td>
<td width="19%" align="center">0.29</td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" align="center">3</td>
<td width="17%" align="center">125887</td>
<td width="17%" align="center">中鼎转债</td>
<td width="31%" align="center">402,029.39</td>
<td width="19%" align="center">0.03</td>
</tr>
</table><br/>
<!--飞旋表格完-->
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截止时间2011年6月30日）
<!--飞旋表格--><table width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="21%" align="center">阶段</td>
<td width="13%" align="center">净值<br>
增长率①</td>
<td width="13%" align="center">净值增长率标准差②</td>
<td width="13%" align="center">业绩比较基准收益率③</td>
<td width="16%" align="center">业绩比较基准收益率标准差④</td>
<td width="11%" align="center">①－③</td>
<td width="14%" align="center">②－④</td>
</tr>
<tr>
<td width="21%" align="center">自2009 年12 月22 日（合同生效日）起至2009 年12月31 日止</td>
<td width="13%" align="center">0.30%</td>
<td width="13%" align="center">0.05%</td>
<td width="13%" align="center">3.18%</td>
<td width="16%" align="center">1.02%</td>
<td width="11%" align="center">-2.88%</td>
<td width="14%" align="center">-0.97%</td>
</tr>
<tr>
<td width="21%" align="center">自2010年1月1日起至2010年12月31日止</td>
<td width="13%" align="center">4.89%</td>
<td width="13%" align="center">1.19%</td>
<td width="13%" align="center">-7.86%</td>
<td width="16%" align="center">0.95%</td>
<td width="11%" align="center">12.75%</td>
<td width="14%" align="center">0.24%</td>
</tr>
<tr>
<td width="21%" align="center">自2011年1月1日起至2011年6月30日止</td>
<td width="13%" align="center">0.48%</td>
<td width="13%" align="center">1.17%</td>
<td width="13%" align="center">-1.79%</td>
<td width="16%" align="center">0.74%</td>
<td width="11%" align="center">2.27%</td>
<td width="14%" align="center">0.43%</td>
</tr>
</table><br/>
<!--飞旋表格完-->
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金申购费率最高不超过1.5%，且随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费率如下表所示：
<!--飞旋表格--><table width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="50%" align="center">单笔申购金额（M）</td>
<td width="50%" align="center">申购费率</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" align="center">M<100万</td>
<td width="50%" align="center">1.5%</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" align="center">100万≤M<500万</td>
<td width="50%" align="center">1.2%</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" align="center">500万≤M<1000万</td>
<td width="50%" align="center">0.3%</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" align="center">M≥1000万</td>
<td width="50%" align="center">每笔1000元</td>
</tr>
</table><br/>
<!--飞旋表格完-->
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费
本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%，按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在投资者赎回基金份额时收取赎回费用。其中，须依法扣除所收取的赎回费总额的25%归入基金财产，其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。具体费率如下：
<!--飞旋表格--><table width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="50%" align="center">持有年限（Y）</td>
<td width="50%" align="center">赎回费率</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" align="center">Y＜1年</td>
<td width="50%" align="center">0.5%</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" align="center">1年≤Y＜2年</td>
<td width="50%" align="center">0.25%</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" align="center">Y≥2年</td>
<td width="50%" align="center">0</td>
</tr>
</table><br/>
<!--飞旋表格完-->
注：一年指365天，两年为730天，依此类推。
3、转换费
基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金T日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金T日基金份额净值-转出基金赎回费
基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0
转入金额 = 转出金额―基金转换申购补差费
转入份额 = 转入金额÷转入基金T日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
其中：
转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额
转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额
注1：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
注2：关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。
（三）其他费用
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金的证券交易费用；
5、基金的银行汇划费用；
6、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（四）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
（六）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
<!--飞旋表格--><table width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="24%" align="center">章节</td>
<td width="76%" align="center">主要更新内容</td>
</tr>
<tr>
<td width="24%" align="center">三、基金管理人</td>
<td width="76%" align="center">更新了基金管理人相关信息。</td>
</tr>
<tr>
<td width="24%" align="center">四、基金托管人</td>
<td width="76%" align="center">更新了基金托管人相关信息。</td>
</tr>
<tr>
<td width="24%" align="center">五、相关服务机构</td>
<td width="76%" align="center">更新了部分直销机构、代销机构的信息；<br>
更新了注册登记机构的相关信息。</td>
</tr>
<tr>
<td width="24%" align="center">八、基金份额的申购、赎回与转换</td>
<td width="76%" align="center">对“（一）日常申购、赎回与转换的场所”中部分直销和代销机构进行了更新。</td>
</tr>
<tr>
<td width="24%" align="center">九、基金的投资</td>
<td width="76%" align="center">更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。</td>
</tr>
<tr>
<td width="24%" align="center">十、基金的业绩</td>
<td width="76%" align="center">对基金合同生效以来的业绩进行了更新。</td>
</tr>
<tr>
<td width="24%" align="center">二十一、对基金份额持有人的服务</td>
<td width="76%" align="center">更新了“（六）基金电子交易服务”部分信息。</td>
</tr>
<tr>
<td width="24%" align="center">二十二、其他应披露事项</td>
<td width="76%" align="center">披露了自2011年6月22日至2011年12月22日期间本基金的公告信息。</td>
</tr>
</table><br/>
<!--飞旋表格完-->
华安基金管理有限公司
二?一二年二月四日
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