| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年07月19日 06:13 |
作者： |
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基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：２０１１年０７月１９日
§１ 重要提示
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位： 人民币元
注：１．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２上证综指交易型开放式指数证券投资基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：过去三个月指２０１１年４月１日－２０１１年６月３０日
３．２．２自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：截止日期为２０１１年６月３０日。
本基金合同于２０１１年１月３０日生效。本基金建仓期３个月，即从２０１１年１月３０日起至２０１１年４月２９日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
回顾２０１１年二季度，宏观调控政策继续收紧，市场关注焦点主要集中在逐渐升高的通货膨胀率以及未来经济增长的不确定性，欧美主权债务危机使得外围经济复苏的不确定性有所增加。整个二季度市场表现疲软，震荡下行，相对而言，估值较安全的大盘蓝筹和价值股下跌幅度较少。在收益表现上，上证综指收益为－５．６７％，中证１００指数跑赢中证５００指数。
在投资管理上，我们根据基金契约规定紧密跟踪标的指数，严格控制跟踪误差。
展望２０１１年三季度，宏观政策面临进一步收紧的可能性，国内经济仍然存在着一定的下行压力，欧美主权债务危机可能引发新的国际金融风险。但鉴于目前市场点位已经体现了对下半年经济悲观的预期，市场继续下行的空间有限，部分低估值大盘蓝筹股已经具有了相当的安全边际。综合来看，三季度市场可能继续延续区间震荡走势。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为－５．０３％，同期业绩比较基准收益率为－５．６７％。
§５ 上证综指交易型开放式指数证券投资基金投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
５．３报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
５．４报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
５．４．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
５．５报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．９投资组合报告附注
５．９．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．９．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．９．３报告期末其他资产构成
５．９．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．９．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
５．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１备查文件目录
１、中国证监会批准设立上证综指交易型开放式指数证券投资基金的文件
２、上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同
３、上证综指交易型开放式指数证券投资基金托管协议
４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
５、上证综指交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注
６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
７．２存放地点
上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５层
７．３查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）
公司网址：***
富国基金管理有限公司
２０１１年０７月１９日
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