国联安双禧中证100指数分级基金2010第四季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月24日 09:03 |
作者： |
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基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年一月二十四日
§１ 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２０１０年４月１６日至２０１０年１２月３１日）
注：本业绩比较基准：９５％×中证１００指数收益率＋５％×活期存款利率（税后）
＊本基金基金合同于２０１０年４月１６日生效，截止本报告期末本基金成立不满一年。
本基金建仓期自基金合同生效之日２０１０年４月１６日起６个月，２０１０年１０月１５日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定。
本基金于２０１０年６月１８日已基本建仓完毕，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值９０％，其他各项资产配置比例自该日起均符合基金合同的约定。由于２０１０年１０月１５日有连续大额申购从而导致股票投资比例当日被动未达标，本基金已于２０１０年１０月２０日及时调整完毕。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。
２、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
中国证监会于２００８年３月２０日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下共有１２只基金，分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金、国联安信心增益债券型证券投资基金、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金和国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金。由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
第四季度，从各个板块表现来看，煤炭、石油、机械、软件等行业表现较好，商业、传媒、公路、交通运输等行业表现疲软。第四季度期间，双禧基金遭遇持续的大额申购，基金始终保持９４％左右的仓位，采用完全复制的方法跟踪中证１００指数，将跟踪误差控制在合理范围。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为１．０７２元，本报告期份额净值增长率为４．７９％，业绩比较基准收益率为５．２６％。本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度为０．０７％，年化跟踪误差为１．７１％，符合基金合同分别约定的跟踪误差不超过０．３５％以及４．０％的限制。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１ 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
５．２．２ 指数投资按行业分类的股票投资组合
５．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
５．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他各项资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、 中国证监会批准国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金发行及募集的文件
２、 《国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金基金合同》
３、 《国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金招募说明书》
４、 《国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金托管协议》
５、 基金管理人业务资格批件、营业执照
６、 基金托管人业务资格批件和营业执照
７、 中国证监会要求的其他文件
７．２ 存放地点
上海市陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦９楼
７．３ 查阅方式
网址：***、***
国联安基金管理有限公司
二〇一一年一月二十四日
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