天弘深证成份指数投资基金(LOF)2010四季报摘要 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月20日 05:18 |
作者： |
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基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年一月二十日
§ １ 重要提示
§ ２ 基金产品概况
§ ３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３、截至２０１０年９月３０日，本基金合同生效不足两个月，按照基金法的规定，未编制当期季度报告。所以本基金在本报告期内，单独列示披露基金合同生效起至上个季度季末的财务指标。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
天弘深证成份指数（ＬＯＦ）基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２０１０年８月１２日至２０１０年１２月３１日）
注：１、本基金合同于２０１０年８月１２日生效，本基金合同生效起至披露时点不满１年。
２、基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为２０１０年８月１２日２０１１年２月１１日，截至报告日，本基金仍然处于建仓期。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理简介
注：１、上述任职日期是指基金合同生效日。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。
公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。
本报告期内，基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与天弘深证成份指数证券投资基金（ＬＯＦ）投资风格相似的基金。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生法规禁止的同一基金在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金的投资策略和运作分析
２０１０年４季度，在美联储推出量化宽松（ＱＥ２）以及中国的银行信贷投放持续超预期、国家加大对中西部基建设施和保障房投资的拉动下，经济增长出现了持续回升，在流动性的推动下，农产品呈现大幅上涨并且出现了较为严重的通胀压力。为了压制通胀预期，政府采取了一系列的调控措施，包括２次加息，３次提高准备金率等。
回顾４季度的行情，Ａ股出现了宽幅震荡，其中受益于流动性泛滥的资源类的有色、煤炭、农业表现相对突出，而医药、食品、零售等消费品和战略新兴产业中个股表现相对突出。
４季度本基金处于建仓期，从安全边际的角度，本基金重点配置了深圳成份指数中的消费医药类的个股，同时阶段性的参与了资源类的煤炭、有色、地产等行业。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为 ０．９７８元，本报告期份额净值增长率－２．４９％，同期业绩比较基准增长率８．２５％。
４．４．３管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，全球宏观经济虽然进入复苏通道。而２０１１年是“十二五”元年，大量的项目将会开工建设，经济增长无虞，而控制通货膨胀和经济结构转型则成为今年政府经济工作的两大主题，由于市场整体的估值水平已然便宜，加上增长无虞，我们判断市场会在交替反应通货膨胀和结构转型的基础上震荡上行。当通货膨胀绷紧，政府调控的压力就会很大，市场资金面就会紧缩，市场下行的压力就大；当通货膨胀得到一定的控制，市场资金面压力减轻时，市场上行的动力就较强。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
５．２．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．３．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．３．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资明细。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．８．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
５．８．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：１、基金合同生效日为２０１０年８月１２日。
２、总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
２０１０年９月１７日，本基金在深圳证券交易所上市交易。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准天弘深证成份指数证券投资基金（ＬＯＦ）募集的文件
２、天弘深证成份指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同
３、天弘深证成份指数证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书
４、天弘深证成份指数证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议
５、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程
６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
８．２ 存放地点
天津市河西区马场道５９号天津国际经济贸易中心Ａ座１６层
８．３ 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：***
天弘基金管理有限公司
二〇一一年一月二十日
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