上证180交易型开放式指数基金2010年第三季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年10月27日 07:13 |
作者： |
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基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年十月二十七日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１０月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００６年４月１３日至２０１０年９月３０日）
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金合同》、《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法－银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
三季度没有出现异常交易。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
三季度在政策调控进入观察期，市场对前期的悲观反应有所修复从而季度初有所反弹，涨幅较大的中小盘个股在创业板解禁压力下有所调整，而银行等周期类行业估值仍被压制，从流动性变化上不支持风格的反转，大小盘股相对估值仍维持高位，市场结构性分化并未有效缓解。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２０１０年９月３０日，本基金的份额净值为０．６１６元。本报告期内基金份额净值增长率为１０．７９％，同期业绩比较基准增长率为１０．３５％。本基金本报告期累积跟踪偏离度为０．４４％，日跟踪误差为０．０７％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美国在低就业率压力下计划重启购买国债政策，日本为应对升值相继推出宽松货币政策，而国内在外围低利率环境下年内加息可能性不大，人民币面临持续升值压力，在国际石油、黄金等大宗商品价格上涨下，有色、煤炭等资源类品种率先反弹，银行、券商等周期类品种估值有所修复。在国内需求不发生显着萎缩下，周期类行业的估值修复行情将得到支撑，同时前期涨幅较大的中小盘股适度回调将使市场结构朝均衡发展。作为指数基金的管理人，我们将继续秉承既定的投资目标与策略，规范运作、勤勉尽责，在充分拟合指数的前提下，为投资者继续创造长期、稳定的回报。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
注：此处股票投资含可退替代款估值增值３，３２８．００元。
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１ 积极投资按行业分类的股票投资组合
５．２．２ 指数投资按行业分类的股票投资组合
５．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
５．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
５．８．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
５．８．３ 其他各项资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票未出现流通受限情况。
５．８．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金合同》
２、《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
３、《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
７．２ 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站***。
７．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十七日
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