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证券时报 |
发布时间： |
2010年08月24日 06:08 |
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基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：２０１０年８月２４日
§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１基金基本情况
２．２基金产品说明
２．３基金管理人和基金托管人
２．４ 信息披露方式
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即６月３０日。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率×９０％＋沪深３００指数收益率×１０％
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
沪深３００指数是由上海和深圳证券市场中选取３００只Ａ股作为样本编制而成的成份股指数。沪深３００指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深３００指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映Ａ股市场整体走势的指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照９０％、１０％的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（２００８年１０月８日至２０１０年６月３０日）
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字［１９９９］６号文件批准，于１９９９年３月成立，注册资本为人民币１５０００万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的４１％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的３３％；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的１３％；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的１３％。截止２０１０年６月３０日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十二支开放式基金（包括一支ＱＤＩＩ基金），并于２００２年１２月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于２００７年９月，取得合格境内机构投资者资格，并于２００８年２月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：１、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
２、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，债券市场和股票市场走出完全相反的走势。随着政府紧缩信贷、出台房地产调控政策、强化通胀预期管理，加上欧洲债务危机的深化，投资者对于经济形势产生悲观预期。上半年，沪深３００指数跌幅达到２８．３２％。与此同时，基于对经济形势预期不乐观，加上市场对于央行加息预期的弱化，大量的避险资金转移到固定收益资产上。债券资产特别是信用走出一波强劲的上涨行情，中证全债指数交易所上涨４．７１％，企债指数上涨６．０３％。
长盛积极配置债券基金持有的权益资产主要都是参与新股网下申购锁定的股票，在股市的剧烈下跌中遭受了较大的损失。在债券资产的投资上，出于对通胀的担忧，我们没有很好的获得债券市场上涨的收益。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，截至２０１０年６月３０日，长盛积极配置债券基金份额净值１．１０９３元，年初以来的净值增长率为２．２３％，高于同期业绩比较基准１．７０个百分点。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
目前国内经济形势处在一个很复杂的环境中，转型中的经济增长受制于刘易斯拐点条件下人口红利的衰减；外部经济环境和国内经济规模的日益壮大，意味着中国不可能继续以过去１０年的出口导向模式进行发展；超发的货币，导致资产泡沫和通胀预期成为短期挥之不去的心理阴影。但是从更长期一点的时间窗口来看，产业升级和城镇化仍然能让中国在相当长的时间里保持一个相对高的增长速度。
目前股票市场中相当多股票、特别是中大盘股的估值水平大约在１０倍ＰＥ、２倍ＰＢ附近，分红收益率也高于同期银行存款利率。相对于收益率越来越低的企业债，股票市场正慢慢体现出相对更好投资价值，即使是对于低风险偏好的投资者也是如此。
基于上述判断，本基金将坚持绝对收益理念，加大可转债投资力度，控制组合的下行风险，保持足够的流动性。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金截至２０１０年６月３０日期末可供分配收益为１１，６３１，０６６．５１元。根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金利润分配原则的约定，本基金于２０１０年１月２０日对２００９年度收益进行了利润分配，分配金额为２，７４４，１６６．１３元。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为２，７４４，１６６．１３元。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§６ 半年度财务报表（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
报告截止日：２０１０年６月３０日
单位：人民币元
注：报告截止日２０１０年６月３０日，基金份额净值：１．１０９３元，基金份额总额１０６，４２０，５７１．３８份。
６．２ 利润表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
单位：人民币元
６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
单位：人民币元
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：
陈礼华 杨思乐 戴君棉
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
６．４．２ 关联方关系
６．４．２．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
６．４．２．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
６．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易
本基金未开立关联方交易单元。
６．４．３．２ 关联方报酬
６．４．３．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值０．７５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×０．７５％／当年天数。
６．４．３．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×０．２％／当年天数。
６．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
６．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
６．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其它关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方及其控制的机构于本报告期末（２０１０年６月３０日）及上年度末（２００９年１２月３１日）均未持有本基金份额。
６．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
６．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日）及比较期内（２００９年１月１日至２００９年６月３０日）未参与关联方承销证券交易。
６．４．３．７ 其他关联交易事项的说明：无。
６．４．４ 期末（ ２０１０年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券
６．４．４．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
６．４．４．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
６．４．４．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．４．３．１ 银行间市场债券正回购
本基金于期末未持有银行间同业市场的债券正回购作为质押的债券。
６．４．４．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２０１０年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额２５，０００，０００．００元，于２０１０年７月６日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于***网站的半年度报告正文。
７．４ 报告期内权益投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：本项中７．４．１、７．４．２、７．４．３表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
７．９ 投资组合报告附注
７．９．１声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
７．９．２声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
７．９．３ 期末其它各项资产构成
单位：人民币元
７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
７．９．６ 投资组合报告附注的其它文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位：份
§９ 开放式基金份额变动
单位：份
§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１０．２．１ 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于２０１０年６月１８日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准（证监许可［２０１０］７６２号），聘任公司董事凤良志先生担任公司董事长，陈平先生不再担任公司董事长一职。
本基金管理人于２０１０年６月２３日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。
１０．２．２ 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理的未变更。
１０．２．３ 本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
１０．３ 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
１０．４ 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，本报告期内本基金未更换会计师事务所。
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１０．７．１ 本期基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况
金额单位：人民币元
１０．７．２ 本期基金租用证券公司交易单元债券及债券回购交易的有关情况
金额单位：人民币元
１０．７．３ 本期基金租用证券公司交易单元权证交易的有关情况
本基金本报告期无权证交易
注：１、本公司选择证券经营机构的标准
（１）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（２）资力雄厚，信誉良好。
（３）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（４）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（５）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（６）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
２、本公司租用券商交易单元的程序
（１）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（２）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（３）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（４）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（５）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（６）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
３、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（１）本基金报告期内新增租用交易单元
本报告期内无新增租用交易单元。
（２）本基金报告期内停止租用交易单元
本报告期内无停止租用交易单元。
§１１ 影响投资者决策的其他重要信息
２０１０年１月２９日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
２０１０年５月１３日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
２０１０年６月２１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告
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