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证券时报 |
发布时间： |
2010年08月24日 06:08 |
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基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：２０１０年８月２４日
§１ 重要提示
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
２．４ 信息披露方式
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即６月３０日。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
业绩比较基准＝沪深３００指数×６５％＋上证国债指数×３５％
本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深３００指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用上证国债指数。
沪深３００指数是沪深证券交易所联合发布的反映Ａ股市场整体走势的成份股指数，由上海和深圳证券市场中选取３００只Ａ股作为样本编制而成，样本覆盖了沪深市场约六成的市值，具有良好的市场代表性。比较起来，该指数具有较好的权威性、市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准，较为合适。
本基金的股票资产占基金资产的３０％－８０％。在正常的市场情况下，基金的平均股票仓位约为６５％，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照６５％、３５％的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（２００８年６月４日至２０１０年６月３０日）
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字［１９９９］６号文件批准，于１９９９年３月成立，注册资本为人民币１５０００万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的４１％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的３３％；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的１３％；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的１３％。截止２０１０年６月３０日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十二支开放式基金（一支ＱＤＩＩ基金），并于２００２年１２月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于２００７年９月，取得合格境内机构投资者资格，并于２００８年２月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：１、报经中国证券业协会同意，解聘邓永明先生长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务，同时聘任其担任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。该事项公司已于２０１０年８月１４日公告。
２、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；
３、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，截至２０１０年４月２日，本基金持有的债券比例连续超过１０个交易日低于基金资产的１５％，不符合本基金合同关于“债券投资占基金资产的１５％－６５％”的约定，基金管理人已于２０１０年４月６日按基金合同完成调整。除此之外，基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
上半年，证券市场的走势同宏观经济表现呈现了背离。在坚信经济复苏较为稳固的情况下，出于对价格水平的忧虑，政府二季度采取了一系列的宏观调控措施，包括房地产政策、地方投融资平台的清理以及汇率弹性的扩大等，这些政策也有效地限制了社会总需求的快速增长。尽管如此，经济总量仍然保持一个高位快速的增长。在我国宏观经济表现全球独树一帜的同时，资本市场的表现不尽如人意。除了医药等个别行业外，所有行业指数都大幅度下跌。
上半年，基金的表现不是特别理想，主要是因为二季度，我们在控制仓位的同时，加大了组合中股票的弹性。由于周期性行业的大幅度下跌，以及市场中大小风格并没有转换，基金表现不尽如人意。
４．４．２ 本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为０．９９４５元，本报告期份额净值增长率为－１２．７６％，同期业绩比较基准增长率为－１８．４１％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
４．５．１ 管理人对宏观经济和证券市场的展望
展望下半年，我们认为尽管全球经济受欧债危机以及美国无就业复苏的困扰，短时间内难以较快地的增长，但是在全球经济体协调性提高的情况下，二次探底的风险较小。不过，经济体再平衡的过程仍将持续。
中国经济复苏较为稳固，但是对价格水平的担忧替代了对经济增长的重视。在经济增长质量没有得到有效改善的情况下，依靠货币扩张推动投资并带来经济增长的模式必然引起价格水平的快速提升。预计政府将继续对房地产行业和地方投融资平台采取较为严格的限制政策，在维持经济增长的同时，经济结构的调整将是未来的主要方向。
对于中国目前的证券市场，考虑到企业的盈利水平，目前的估值水平并不高，尤其是以金融行业为代表的蓝筹股，即使同国际化程度较高的香港市场相比，估值水平仍有一定的折扣。整体上看，中国证券市场仍然处于健康发展之中。目前证券市场的过度悲观也许反映了投资者对中国经济转型的长期性和艰苦性。
４．５．２ 本基金下阶段投资策略
本基金下阶段将围绕经济结构调整的大主题，挖掘增长较为明确，相对估值较低的个股，力求获得较好的收益。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金截至２０１０年６月３０日期末可供分配收益为－７７８，７６４．８８元。根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，２０１０年上半年度未实施利润分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，报告期内，本基金出现过持有的债券比例低于本基金合同规定的情况，托管人对此进行了提示，基金管理人已进行相应调整。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：２０１０年６月３０日
单位：人民币元
注：报告截止日２０１０年６月３０日，基金份额净值：０．９９４５元，基金份额总额１４２，７７９，４８９．２９份。
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
６．２ 利润表
会计主体：长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
单位：人民币元
注：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
单位：人民币元
注：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：
陈礼华 杨思乐 戴君棉
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注（未经审计）
６．４．１ 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
６．４．２ 关联方关系
６．４．２．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
６．４．２．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
６．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易
本基金未开立关联方交易单元。
６．４．３．２ 关联方报酬
６．４．３．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。
６．４．３．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。
６．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：
单位：人民币元
６．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
６．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方及其控制的机构于本报告期末（２０１０年６月３０日）及上年度末（２００９年１２月３１日）均未投资本基金份额。
６．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
６．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日）及比较期内（２００９年１月１日至２００９年６月３０日）未参与关联方承销证券交易。
６．４．４其他关联交易事项的说明
无。
６．４．５ 期末（２０１０年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末（２０１０年６月３０日）止本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。
６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
注：本基金截至２０１０年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末（２０１０年６月３０日）止本基金未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于***网站的半年度报告正文。
７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名股票明细
金额单位：人民币元
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：本项中７．４．１、７．４．２、７．４．３表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券明细
金额单位：人民币元
注：本基金本报告期末仅持有上述三支债券。
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
７．９ 投资组合报告附注
７．９．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
７．９．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
７．９．３ 其他资产构成
单位：人民币元
７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
７．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位：份
§９ 开放式基金份额变动
单位：份
§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１０．２．１ 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于２０１０年６月１８日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准（证监许可［２０１０］７６２号），聘任公司董事凤良志先生担任公司董事长，陈平先生不再担任公司董事长一职。
本基金管理人于２０１０年６月２３日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。
１０．２．２ 基金经理的变动情况
本基金管理人于２０１０年３月４日发布公告，因工作需要，经公司第四届董事会第三十一次会议审议批准，解聘肖强同志长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理，增聘李庆林同志担任该基金基金经理，与现任基金经理邓永明同志共同管理该基金。
１０．２．３ 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
１０．３ 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
１０．４ 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未更换会计师事务所。
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１０．７．１ 本期基金租用证券公司交易单元交易的有关情况
金额单位：人民币元
注：１、本公司选择证券经营机构的标准
（１）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（２）资力雄厚，信誉良好。
（３）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（４）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（５）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（６）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
２、本公司租用券商交易单元的程序
（１）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（２）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（３）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（４）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（５）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（６）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
３、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
（１）本基金报告期内新增租用交易单元：无。
（２）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
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