| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月21日 04:23 |
作者： |
|
| |
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年七月二十一日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
２．１基金产品概况
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方深成” 。
２．２目标基金产品概况
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成ＥＴＦ” 。
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：基金合同生效日（２００９年１２月９日）至报告期末不满一年。根据相关法律法规，本基金建仓期为基金合同生效之日起３个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度以来，伴随着货币政策的收紧和Ｍ１增速的回落引发了市场对流动性的担忧，投资者对大盘蓝筹股普遍缺乏信心，尤其管理层对地产行业始终保持高压调控态势，使得地产权重较大的深证成份指数全季基本呈现单边下跌走势，季度内指数涨幅为－２４．８７％。
我们对本基金报告期内跟踪误差来源分析如下：①本基金自身接受的申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；②本基金大额换购目标ＥＴＦ所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；③由于二季度为成份股分红较为集中的时间段，跟踪误差另一重要来源为成份股分红所带来的正向偏离（即超额收益）；④成份股“双汇发展”长期停牌引起的实际股票仓位的微小偏差；⑤联接基金的跟踪误差指标较ＥＴＦ基金或普通指数基金偏高的重要原因是现行的份额净值计算精度（即四舍五入保留小数点后３位），包括联接基金持有９０％以上仓位的目标ＥＴＦ基金的份额净值取舍，以及联接基金自身的份额净值取舍，依然是本基金跟踪误差的主要来源之一。为更好地拟合标的指数，保障基金份额持有人的利益，我们在与各方协商一致后，自２０１０年７月２日起，已将本基金及目标ＥＴＦ基金的份额净值计算精度提高到了小数点后４位。
二季度末，深证成份指数进行了半年度的成份股调整，本基金管理组提前进行了全面模拟测算，并制定了周密的调仓方案，从实施结果来看，本基金成份股调仓较为成功，并藉此取得了相对业绩基准的适度超额收益。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。长期而言，我们认为通过本基金进行定期定投不失为一种较为省心省力的投资方式。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，报告期内本基金相对于业绩基准的跟踪误差为０．０６９％，年化跟踪误差为１．０９０％，自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为１．０８７％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过４％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为０．７１７元，报告期内，份额净值增长率为－２３．４０％，同期业绩基准增长率为－２３．７４％。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末目标基金明细
５．３ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．５报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．９ 投资组合报告附注
５．９．３ 其他资产构成
５．９．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。
２、《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》。
３、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金２０１０年第２季度报告原文。
７．２ 存放地点
深圳市福田中心区福华一路６号免税商务大厦３１－３３楼
７．３ 查阅方式
网站：***
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
