上证50交易型开放式指数基金2010年第二季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月21日 04:23 |
作者： |
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基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年七月二十一日
§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日止。
§２基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上证５０交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００４年１２月３０日至２０１０年６月３０日）
§４管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２季度，欧洲主权债务危机引发全球资本市场的恐慌情绪，海外市场大幅波动；国内房地产调控、流动性收紧和地方债务清理等政策因素对经济和市场的影响开始显现；股市的扩容也对市场形成短期压力。本季度，Ａ股市场出现了较大幅度的调整。结构上看，市场风格分化明显，大盘蓝筹股表现相对落后。具体来看，４、５月份代表大盘篮筹股的上证５０指数落后较多；６月份上证５０指数表现则优于市场平均水平。
本报告期，我们严格按照基金合同要求，在指数权重及成份股变动时，尽量降低成本、减少市场冲击，逐步调整组合至目标结构。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２０１０年６月３０日，本基金份额净值为１．８４１元，本报告期份额净值增长率为－２１．６６％，同期上证５０指数增长率为－２２．６２％。本基金本报告期跟踪偏离度为０．９６％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望３季度，投资者对欧洲主权债务危机的担忧虽会有所缓和，但对世界经济增速放缓的担心依然存在，主要发达经济体的复苏仍然面临较大不确定性。Ａ股市场，投资者仍预期紧缩政策效果将逐步显现，宏观指标的回落也预示经济增速可能有所放缓。同时，受海外流动性政策的制约，Ａ股流动性或将继续保持结构性偏紧状态。总体上看，３季度市场将延续较大幅度的振荡调整；结构上看，中小市值股票因持续扩容、限售股解禁和较高的估值水平，其未来相对大盘篮筹股获取超额收益的能力受到制约，上证５０指数跑赢市场的可能性较大。
在投资策略上，我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也将积极争取推动产品的进一步创新，以充分发挥ＥＴＦ的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注
５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
５．８．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３其他各项资产构成
５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６开放式基金份额变动
单位：份
§７影响投资者决策的其他重要信息
７．１报告期内披露的主要事项
２０１０年４月３日发布华夏基金管理有限公司关于新增上证５０交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告。
２０１０年４月８日发布华夏基金管理有限公司公告。
２０１０年５月８日发布华夏基金管理有限公司公告。
２０１０年６月４日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司Ａ股配股发行的公告。
２０１０年６月５日发布华夏基金管理有限公司关于新增上证５０交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告。
２０１０年６月２５日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司Ａ股配股发行的公告。
７．２其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、ＱＤＩＩ基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ＥＴＦ基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
２季度，在市场震荡下行的情况下，华夏基金坚持稳健的投资风格，加强风险控制，努力为投资人分散投资风险。为引导投资者树立正确的基金投资理念，华夏基金广泛收集８００多个基金投资常见问题，编着出版了《做一个理性的投资者———中国基金投资指南》一书，免费分发给投资者。
本季度，针对市场情况，华夏基金加强与客户的交流，及时解答客户热点问题。为优化客户服务体验，华夏基金向网上交易客户发送定期定额扣款提示短信，提高客户交易成功率；同时，优化业务规则，使客户可在首次申购基金时修改分红方式，提高了客户交易便利性。
２０１０年５月，在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，华夏基金荣获“２００９年年度金牛基金公司奖”。２０１０年６月，在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣获“２００９年度金基金·ＴＯＰ公司奖”。
在践行企业社会责任方面，青海省玉树县发生地震灾害后，华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款１００余万元，华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币１０万元整。
§８备查文件目录
８．１备查文件目录
８．１．１中国证监会核准基金募集的文件；
８．１．２《上证５０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
８．１．３《上证５０交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
８．１．４法律意见书；
８．１．５基金管理人业务资格批件、营业执照；
８．１．６基金托管人业务资格批件、营业执照。
８．２存放地点
备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。
８．３查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一〇年七月二十一日
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