| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月21日 04:23 |
作者： |
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基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年七月二十一日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
注：自２０１０年４月３０日起，本基金的业绩比较基准由原先的“税后一年期定期存款利率”变更为“税后同期７天存款利率”。
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：（１）自２０１０年４月３０日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额；Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。详情请参阅相关公告。
（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（３）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
１．景顺长城货币Ａ
注：本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。自２０１０年４月３０日起，实行货币基金份额分级，基金的业绩比较基准由原先的“税后一年期定期存款利率”变更为“税后同期７天存款利率”。
２．景顺长城货币Ｂ
注：本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。自２０１０年４月３０日起，实行货币基金份额分级，业绩比较基准为“税后同期７天存款利率”。
３．２．２ 自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
景顺长城货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
１、景顺长城货币Ａ
（２００５年７月１５日至２０１０年６月３０日）
２、景顺长城货币Ｂ
（２０１０年４月３０日至２０１０年６月３０日）
注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于２００５年７月７日获中国证券监督管理委员会证监基金字２００５［１２１］号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以２００５年７月１４日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自２０１０年４月３０日起实行基金份额分级。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２季度债券市场结束资金面推动下的普涨行情，呈现结构性机会。４月中旬中央实施严厉的房地产市场调控政策，引发市场对于经济增长预期的适度转向，中长期利率因此继续小幅下行趋势。而与此同时，在连续上调存款准备金率、公开市场回笼力度加大、资本市场扩容等因素的累积效应作用下，短期收益率快速上行，收益率曲线呈现平坦化趋势。本基金保持较低的剩余期限，在回购利率回升中加大回购的投资力度，并维持央票的配置比例以保持流动性。
下阶段宏观经济在结构调整过程中增长放缓，资金面由于下半年债券供给一般大于上半年，而３季度又是季节性的超储率低点，我们认为资金面总体保持在偏紧的状况。目前，短期收益率基本调整到位，策略上适当增持部分收益较高的短融。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
２０１０年２季度，景顺货币Ａ收益率为 ０．２３９０％，低于业绩基准 ０．１６９１个百分点；景顺货币Ｂ收益率为０．１９８２％，低于业绩基准 ０．０３１１个百分点。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期债券回购融资情况
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
５．３ 基金投资组合平均剩余期限
５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定单位净值，基金账面份额净值为１．００００ 元。
５．８．２ 本报告期内，本基金未持有剩余期限小于３９７ 天但剩余存续期超过３９７ 天的浮动利率债券，也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值２０％的情况。
５．８．３ 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．４ 其他各项资产构成
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。本基金自２０１０年４月３０日起实行基金份额分级。
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
本基金自２０１０年４月３０日起实行基金份额分级。分级后本基金将设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。其中基金代码２６０１０２作为Ａ级基金代码，简称景顺长城货币Ａ，新增２６０２０２作为Ｂ级基金代码，简称景顺长城货币Ｂ，两级基金份额单独公布基金每万份净收益和基金七日年化收益率。详细信息请参见我公司２０１０年４月２７日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的货币市场证券投资基金实施基金份额分级和变更业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》内容。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的文件；
２、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》；
３、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》；
４、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》；
５、《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
６、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
７、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
８．２ 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
８．３ 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
二〇一〇年七月二十一日
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