| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月21日 04:23 |
作者： |
|
| |
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： ２０１０年７月２１日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
２、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
１．华宝兴业现金宝货币Ａ：
２．华宝兴业现金宝货币Ｂ：
３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业现金宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００５年３月３１日至２０１０年６月３０日）
注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至２００５ 年４月７日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金管理暂行办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。 本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１０年第２季度，货币市场利率在５月２５日开始逐渐上涨，大行开始在市场融资，资金紧张局面露出苗头。６月份开始，资金紧张程度进一步加剧，原因在于一些放贷较猛的银行面临贷存比考核压力拼命拉存款，外汇占款下降，另外一些机构借农行发行之际拉抬利率。本基金在５月底预见到货币市场利率将逐步上升，但调仓策略没有迅速彻底执行；后来逐步加大力度调整，基金收益率逐步提升。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
２０１０年第２季度，本基金７日年化收益率维持在１．３％－１．８％波动。与基准利率相当。
４．４．３ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１０年第３季度，货币市场利率将逐渐回落，但中枢会提高。银行信贷将维持平稳态势，也不排除下半年经济出现回落，银行信贷需求下降，超储上升。央行仍将维持货币市场资金的适度宽松状态。
６月份，因为货币市场资金持续紧张，央行减少了资金回笼力度；３个月央票、１年央票等发行量骤减，同时利率保持稳定。在第３季度，不排除货币市场利率重新回落到历史较低水平，但央行出于“管理通胀预期”的政策目标和适度管理信贷投放的要求，会回收流动性。估计货币市场利率会稳定在１．８％－２％之间。短端的央票等利率也会随着央行发行量的增加而稳定在历史均值附近。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期债券回购融资情况
债券正回购的资金余额超过基金资产净值２０％的情况
报告期内债券正回购的资金余额没有超过基金资产净值２０％的情况。
５．３ 基金投资组合平均剩余期限
５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０ 天。
５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
５．４ 报告期末按券种品种分类的债券投资组合
５．５报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在１．００００元。
５．８．２ 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。
５．８．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
５．８．４ 其他各项资产构成
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：总申购份额含份额级别调整和转换入份额；总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件； 华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同； 华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书； 华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。
７．２ 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
７．３ 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇一〇年七月二十一日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
