| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月20日 04:07 |
作者： |
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基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年七月二十日
§１ 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年０７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年０４月０１日起至０６月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同规定本基金投资组合为：股票投资比例为基金净资产的１０％－８５％；权证投资比例为基金净资产的０％－３％；债券投资比例为基金净资产的１０％－８５％；现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的５％以上。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起６个月内，截止本报告披露时点，本基金的建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为混合型基金，以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率２倍的回报为目标，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
今年二季度，市场整体出现下跌，个股和板块分化加剧，前期强势的中小市值股票在季末也出现较大幅度的下跌，市场信心极度脆弱。基于对今年经济走势以及政策预期变化，本基金延续了去年以来的投资思路，对将受到紧缩政策影响较大的行业和个股采取非常谨慎的态度，但是随着估值中枢的下移，稳定成长的板块在季末也出现较大幅度的补跌。本季度仓位变化不大，但对持仓品种进行了一定调整。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
本基金二季度净值增长率为－９．６４％，在同类可比的基金中排名处于中等水平。从目前的情况看，宏观经济在投资的拉动下继续维持较高增长，但是紧缩政策仍然没有改变，并且欧洲债务危机日益加剧了对全球经济复苏的担忧。我们对三季度的市场走势仍然持非常谨慎态度，将根据陆续披露的上市公司中报，逐步调整和优化组合，争取在控制风险的前提下竭力改善基金的投资绩效。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金所持双汇发展股票因重大资产重组事项自２０１０年３月２２日起停牌，本基金自２０１０年４月２０日起对该股票采用指数收益法进行估值，本报告期末估值单价为４３．５４元。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
７．１．１ 本基金设立批准的相关文件
７．１．２ 《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》
７．１．３ 《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》
７．１．４ 法律意见书
７．１．５ 基金管理人业务资格批件 营业执照
７．１．６ 基金托管人业务资格批件 营业执照
７．１．７ 中国证监会规定的其他文件
７．２ 存放地点
广东省深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
７．３ 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：０７５５－２３９８２３３８
客户服务电话：４００－８８６８－６６６
公司网址：***
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