易方达深证100ETF联接基金2010年第二季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月19日 04:52 |
作者： |
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基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年七月十九日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
２．１基金产品概况
２．１．１目标基金基本情况
２．１．２目标基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００９年１２月１日至２０１０年６月３０日）
注：１．本基金合同于２００９年１２月１日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
２．基金合同中关于基金投资比例的约定：
（１）本基金资产中投资于深证１００ＥＴＦ的比例不低于基金资产净值的９０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
（２）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（３）本基金可不受《证券投资基金运作管理办法》第三十一条的下列限制：①一只基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％；②同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％。
（４）法律法规和基金合同规定的其他限制。
若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。
３．本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
４．本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为－２５．３０％，同期业绩比较基准收益率为－２６．６３％。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１．此处的任职日期为基金合同生效之日，离任日期指公司作出决定之日。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１０年二季度国内宏观经济整体平稳运行，消费增速仍保持稳步上升趋势，投资增速则出现逐步回落，出口增速恢复至高位运行，整体经济增速预计将较一季度有所回落，但仍将保持在近几年来平均增速的水平附近。随着整体经济的较快平稳运行，物价指数相比一季度出现了持续的上升，宏观经济政策在二季度出现相对一季度而言较为明显的紧缩和调整，Ｍ１和Ｍ２增速在二季度出现了逐步的回落，针对房地产市场的调控政策连续出台并严厉执行。Ａ股市场在二季度出现了单边连续下跌的行情，上证指数二季度涨幅为－２２．８６％，深证１００价格指数涨幅为－２４．３０％，作为被动型指数基金，深证１００ＥＴＦ联接基金的单位净值跟随业绩比较基准出现了较大幅度的下跌。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为０．７４７元，本报告期份额净值增长率为－２２．７５％，同期业绩比较基准收益率为－２３．１９％，年化跟踪误差为０．７７％，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
４．４．３ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段市场，宏观经济增速将保持正常平稳运行，宏观经济政策将保持连续性和稳定性，政策的针对性和灵活性将会进一步得到加强。保持经济总量平稳较快发展的前提下，着力完善体制机制来推动经济增长方式和经济结构的优化调整，为明年乃至更长时期的经济平稳较快发展奠定基础，将是下一阶段宏观经济政策的核心和重点。虽然近期海外经济复苏的过程中出现了一些新的变化，但海外经济的整体复苏和再平衡趋势仍未变，海外需求的恢复对国内经济增长的拉动作用也仍在延续。鉴于内外需结构的调整、优化以及国内经济的弹性和潜在的内生增长力，本基金对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断。目前上市公司整体的业绩增长仍较快，盈利增长预期较好，Ａ 股市场整体估值合理并进入相对偏低区域。同时，深证１００指数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，深证１００指数仍具有中长期的投资价值。
作为被动投资的基金，深证１００ＥＴＦ联接基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对业绩基准的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证１００ＥＴＦ联接基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供更好的投资机会。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 期末投资目标基金明细
５．３ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．５ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
５．９ 投资组合报告附注
５．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
５．９．３ 其他各项资产构成
５．９．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
５．９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１．中国证监会核准易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；
２．《易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
３．《易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
４．《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
５．基金管理人业务资格批件、营业执照；
６．基金托管人业务资格批件、营业执照。
７．２ 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
７．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一〇年七月十九日
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