长城久泰中信标普300指数基金2010年第一季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月22日 05:04 |
作者： |
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基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年０４月２２日
§１ 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年０４月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年０１月０１日起至０３月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的９０～９５％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的５％。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰中信标普３００指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为增强指数型基金，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，央行提前提高存款准备金率引发了退出政策提前实施的预期，经济刺激政策退出及流动性收紧预期、经济结构调整、区域振兴和上市公司基本面改善等因素，成为短期左右市场的重要变量。市场也在这些因素的交互作用下总体呈现震荡整理的格局，内需相关行业、新经济（低碳、新能源、物联网等）、区域振兴、高成长的中小市值个股表现抢眼，部分个股表现远远超出基于基本面分析所能理解的范畴。本基金严格遵守基金合同，密切跟踪目标指数的投资目标，淡化增强操作，策略基本得当。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金目标指数中信标普３００指数收益率－５．７３％，本基金比较基准收益率为－５．４２％，本基金报告期净值收益率为－５．６０％，微幅落后比较基准０．１８％。本基金报告期内日均累计跟踪误差０．０２９５％，年化跟踪误差为０．４５６７％，控制在比较低的水平。我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本基金打造成为供广大投资者对Ａ股市场进行投资的良好工具。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１指数投资部分
５．２．２积极投资部分
本基金本报告期末未持有积极类股票。
５．３指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极类股票。
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．８．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极类股票。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
７．１．１ 本基金设立等相关批准文件
７．１．２ 《长城久泰中信标普３００指数证券投资基金基金合同》
７．１．３ 《长城久泰中信标普３００指数证券投资基金托管协议》
７．１．４ 法律意见书
７．１．５ 基金管理人业务资格批件 营业执照
７．１．６ 基金托管人业务资格批件 营业执照
７．１．７ 中国证监会规定的其他文件
７．２ 存放地点
广东省深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
７．３ 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：０７５５－２３９８２３３８
客户服务电话：４００－８８６８－６６６
网站：***
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