天治趋势精选灵活配置混合型基金2010第一季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月21日 04:25 |
作者： |
|
| |
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年四月二十一日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年４月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至３月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注１：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注２：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００９年７月１５日至２０１０年３月３１日）
注１：按照本基金合同规定，本基金股票资产投资比例为基金资产的３０％－８０％，其中，股票资产的８０％以上投资于受益于人口趋势的优势行业中的领先企业；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的２０％－７０％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金应自２００９年７月１５日基金合同生效日起六个月内，达到本基金合同第１２条规定的投资比例限制。截止本报告期末，本基金建仓期结束，各项资产配置比例符合基金合同约定。
注２：自基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注１：表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
注２：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。
４．４ 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在２００９年年报中展望今年的行情认为，中国的经济结构调整是全球经济走向再平衡的重要一环，也必将对中国资本市场产生深远的影响。经济增长模式的转变和新的产业政策导向，意味着在内、外需结构之间更加注重内需，投资与消费之间更加注重消费，城乡之间更加注重农村地区，东中西部的调整更加注重中西部，传统产业与新兴产业之间更加注重新兴产业，这些都是２０１０年市场机会所在。
报告期内本基金在行业配置和个股选择上坚决贯彻这一判断，在主题性投资中寻找超额收益的机会，如上海世博会所带来的相关受益公司的投资机会；发展区域经济所带来的投资机会；３Ｇ技术的大规模应用所带来的３Ｇ主题投资机会；摆脱对传统能源依赖、提倡节能环保所带来的低碳经济、新能源主题的投资机会等等，而这些主题投资机会恰恰是第一季度震荡式市场中的最大亮点。
４．５ 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金很好地把握住了这些主题投资机会，因此取得了良好的投资回报。报告期内本基金的净值增长率为３．１８％，同期业绩比较基准收益率为－２．６０％，成为市场中为数不多的在第一季度取得３％以上正收益的偏股型基金。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金设立等相关批准文件
２、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同
３、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
４、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
５、本报告期内按照规定披露的各项公告
７．２ 存放地点
天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路１５９号。
７．３ 查阅方式
网址：***
天治基金管理有限公司
二〇一〇年四月二十一日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
