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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月29日 05:46 |
作者： |
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基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
§１重要提示及目录
１．１重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２００９年１月１日起至２００９年１２月３１日止。
§２基金简介
２．１基金基本情况
２．２基金产品说明
２．３基金管理人和基金托管人
２．４信息披露方式
２．５其他相关资料
§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：（１）本基金基金合同２００８年３月２７日生效。
（２）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（３）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（４）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：业绩比较基准：中证全债指数收益率。
业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发增强债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００８年３月２７日至２００９年１２月３１日）
３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发增强债券型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：合同生效当年（２００８年）按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
３．３自基金合同生效以来基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
§４管理人报告
４．１基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字［２００３］９１号文批准，于２００３年８月５日成立，注册资本１．２亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和１６个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、投资管理部、中央交易部、固定收益部、研究发展部、机构理财部、机构投资部、国际业务部、金融工程部、市场拓展部。此外，还设立了北京分公司、广州分公司和上海分公司。
截至２００９年１２月３１日，本基金管理人管理十二只开放式基金－－－广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深３００指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ），管理资产规模为１１０４．７１亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
（１）此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金在上海证券交易所ＩＰＯ网下申购电子平台参与 “深圳燃气”（代码６０１１３９）网下申购的过程中，由于系统原因导致累计投标询价操作失败。
事件发生后，基金管理人采取了积极的补救措施，以自有资金弥补了申购资金的活期存款利息，同时在公司有关部门也进行认真总结、深刻反省，重新梳理了业务流程，弥补了业务风险漏洞。
基金管理人承诺，２０１０年度，本基金管理人将严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发增强债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，坚决避免发生损害基金份额持有人利益的行为。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本公司管理的投资组合包括开放式基金１２只，企业年金７只，特定客户资产管理计划９个。本基金管理人未管理与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年债券市场总体背景表现为：经济处于衰退之后的复苏阶段，总体特征为快速的通货再膨胀，信贷和财政刺激巨大，伴随国际金融危机影响消除和微观经济活动增强，国内外的中长期通缩预期都大幅修正，基础利率品种收益率也相应快速反弹。１０年国债收益率由最低的２．６５％快速反弹到年末３．６％左右。
在巨量信贷刺激下，除了政府基建项目大量投入外，汽车、地产等国内需求也快速复苏，种种迹象表明，实体经济生产进入扩张阶段，贷款需求进入金融加速器阶段。年中以后，物价由负转正，并呈现阶段性的冲高。总体看来，仍属于温和。
对应的另外一面，固定收益品种处于收益率的一个长期上升阶段。由于经济复苏，企业债信用基本面大幅改善，收益率快速下降，呈现相对的牛市。转债市场伴随经济复苏，表现突出。
我们降低了组合中固定收益品种久期，增配了部分资质较好的高收益债，并增持了部分能分享复苏道路中的转债品种。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
本基金全年收益为１．７８％。
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前看来，央行主动释放流动性的再通胀过程已经结束，无论是从资产价格膨胀还是潜在的通胀威胁，极度宽松的货币政策已将接近其约束边界。我们认为，接下来将是利率品种收益率趋势上升的阶段，虽然已经有一定反映，但总体趋势远谈不上拐点。另一方面，宏观好转带来企业债基本面好转的因素也基本反映在定价中。从一个更长远的角度看，近两年的宏观环境受信贷推动特征明显，具有较高的不稳定性，对企业基本面的稳定带来隐忧。
与市场普遍预期不一样的是，我们认为，从种种微观数据看，产出缺口已经接近消失，物价低谷已过。而利率政策目标呈现多元化特征，除了内需外还重点顾及汇率。这意味利率政策一段时间内都会相对温和，长期看增加了通胀上升的风险。因此，１０年有可能出现物价环比增加的局面。
基于上述判断，我们接下来基本策略为：转债保持一定仓位，主要配置低久期利率品种，适度参与部分质地较好的高收益债。在研究的基础上适当参加新股认购。具体而言，基金管理人将紧密跟踪市场数据，判断经济周期阶段，把握好大类资产配置，优化本基金的风险收益特征，为投资者带来较低风险的稳健收益。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三） 基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年度应分配利润为５３，４２４，１５３．０７元，本基金已于２００９年２月２０日和２０１０年１月８日进行分配，实际共分配１５３，０６９，７６７．２７元。
§５托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２００９年，本托管人在对广发增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２００９年，广发增强债券型证券投资基金的管理人———广发基金管理有限公司在广发增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作基本按照有关法律法规、基金合同的规定进行。本报告期内，广发增强债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为１２２，３２０，６０７．８１元。
２００９年，广发增强债券型证券投资基金出现过新股申购无效的情况，我行及时向广发基金管理有限公司发送提示函件，广发基金管理有限公司在规定时间内及时对投资组合进行披露或调整，相关损失已足额补偿。
５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发增强债券型证券投资基金２００９年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§６审计报告
深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计了广发增强债券型证券投资基金２００９年１２月３１日的资产负债表和２００９年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：广发增强债券型证券投资基金
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值１．１０４元，基金份额总额 １，５７１，４９８，７６７．１１份。本基金为２００８年３月２７日合同生效成立的基金，上年度可比期间为２００８年３月２７日至２００８年１２月３１日，披露时段未满一年。
７．２利润表
会计主体：广发增强债券型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发增强债券型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：马庆泉，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章
７．４报表附注
７．４．１基金基本情况
广发增强债券型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２００８】２１号文《关于同意广发增强债券型证券投资基金募集的批复》的批准，由广发基金管理有限公司作为发起人，于２００８年２月２５日起向社会公开发行募集并于２００８年３月２７日正式成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为４，８２８，１０６，８９６．０４份基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期间为２００８年２月２５日至２００８年３月２５日，募集资金总额４，８２８，１０６，８９６．０４元，其中募集资金的银行存款利息为１，２３７，３２０．３１元，上述资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购，持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的６０个交易日内卖出。本基金不通过二级市场买入股票或权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入本基金的投资范围。本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的８０％。非债券类资产的投资比例合计不超过基金资产的２０％。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
本基金财务报表由本基金的基金管理人广发基金管理有限公司于２０１０年３月２６日批准报出。
７．４．２会计报表的编制基础
本基金编制财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循企业会计准则、中国证券业协会颁布的中证协发［２００７］５６号《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》及其他相关规定进行确认和计量，基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。
７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果。
７．４．４本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．５差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
７．４．６税项
１．印花税
２００８年４月２４日以前，根据财政部、国家税总局财税字［２００７］８４号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，按３‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自２００８年４月２４日起，按１‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定自２００８年９月１９日起，对证券（股票）交易出让方按１‰的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。
２．营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税〔２００８〕１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
３．个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税。根据财政部、国家税务总局［２００５］１０２号文《关于股息红利有关个人所得税有关政策的通知》与财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》， 对本基金自２００５年６月１３日起从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额。
７．４．７关联方关系
７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易
７．４．８．１．１股票交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．２权证交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．３债券交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．４债券回购交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．５应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：股票交易佣金的计提标准：支付佣金＝股票成交金额＊佣金比例－证管费－经手费－结算风险金（含债券交易）。
上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。
７．４．８．２关联方报酬
７．４．８．２．１基金管理费
单位：人民币元
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．６％年费率计提。管理费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．６％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
７．４．８．２．２基金托管费
单位：人民币元
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２％的年费率计提。托管费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
７．４．８．２．３销售服务费
单位：人民币元
注：本基金的销售服务费按前一日基金资产净值０．３％的年费率计算，计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．３０％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的销售服务费
Ｅ为前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
７．４．８．４各关联方投资本基金的情况
７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
截至本报告期内，本基金不存在基金管理人投资本基金的情况。
截至上年度可比期间，本基金不存在基金管理人投资本基金的情况。
７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
截至本报告期末，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
截至上报告期末，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
７．４．９期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
注：截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金不存在流通受限的其它证券。
７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金未持有暂时停牌的股票。
７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．９．３．１银行间市场债券正回购
截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额５９８，４９８，９０２．２５元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
７．４．９．３．２交易所市场债券正回购
截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§８投资组合报告
８．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于***网站的年度报告正文。
８．４报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
本项及下项８．４．２、８．４．３的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
８．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：报告期末本基金未持有资产支持证券投资。
８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：报告期末本基金未持有权证投资。
８．９投资组合报告附注
８．９．１根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
８．９．２ 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
８．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
§９基金份额持有人信息
９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§１０开放式基金份额变动
单位：份
§１１重大事件揭示
１１．１基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１、报告期内基金管理人发生的重大人事变动如下：
经第三届董事会第六次会议审议通过，公司同意兰惠艳女士辞去公司督察长职务。
经第三届董事会第八次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【２００９】５０１号文核准批复，公司聘任段西军先生为广发基金管理有限公司督察长。
２、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
１１．４基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度应支付审计机构深圳鹏城会计师事务所本基金审计费用捌万元。截至本报告期末，深圳鹏城会计师事务所已连续两年为本基金提供审计服务。
１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：（１）交易席位选择标准：
ａ 财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
ｂ 经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
ｃ 具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要；
ｄ 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
ｅ 能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
ｆ 能提供其他基金运作和管理所需的服务。
（２）交易席位选择流程
ａ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ｂ 协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
广发基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十九日
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