长城久富核心成长股票基金(LOF)2009年度报告摘要 |
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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月27日 05:27 |
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基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：２０１０年０３月２７日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年０３月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的年度财务报表经审计，安永华明会计师事务所为本基金财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自２００９年０１月０１日起至１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
２．４信息披露方式
§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：从Ｄ１到Ｄｎ时间区间业绩比较基准的收益率由Ｄ０到Ｄ１区间内每个交易日收益率的合成计算而来，计算公式如下：
从Ｄ１到Ｄｎ时间区间业绩比较基准收益率＝（１＋Ｄ１日业绩比较基准收益率）×（１＋Ｄ２日业绩比较基准收益率）×……×（１＋ Ｄｎ日业绩比较基准收益率）－１
这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下：
长城久富业绩比较基准每日收益率＝沪深３００指数日收益率×７５％＋中信全债指数日收益率×２５％
指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成。
３．２．２ 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：①本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金总资产６０％－９５％，债券占基金总资产０％－３５％，权证投资占基金资产净值０％－３％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。 本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起６个月内，截止本报告披露时点，本基金的建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。
②本基金于２００７年２月１２日由封闭式基金基金久富转型而来。
３．２．３ 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金转型当年按转型后实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
注：①．根据２００７年２月２６日《长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）收益分配公告》：本基金是由原久富证券投资基金（以下简称“基金久富”）转型而来的。本次收益分配是对原基金久富２００６年度收益进行分配，除息日、红利发放日为２００７年３月２日，收益分配方案为：每１０份基金份额派发现金收益６元，共计派发现金收益３００，０００，０００．００元，占可分配收益的９７．２１％。
②．２００７年３月１３日《关于原久富证券投资基金基金份额转换结果的公告》长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于２００７年３月１２日对投资者持有的原久富证券投资基金进行了基金份额转换操作。根据转换基准日（３月９日）基金份额净值为２．２８０８元，精确到小数点后第７位为２．２８０８４８０元（第７位以后舍去），本基金管理人按照１：２．２８０８４８０的转换比例将基金久富的基金财产进行了转换。转换后，基金份额净值变为１．００００元，相应地，原基金久富每１份基金份额转换为２．２８０８４８０份，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。原基金久富的基金总份额由５００，０００，０００．００份转换为１，１４０，４２４，０００．００份，其中１５５，０７６，８３９．１１为本期因基金转型拆分折算而转为份额的收益。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第１５家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（４０％）、东方证券股份有限公司（１５％）、西北证券有限责任公司（１５％）、北方国际信托投资股份有限公司（１５％）、中原信托投资有限公司（１５％）于２００１年１２月２７日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。２００７年５月２１日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（４７．０５９％）、东方证券股份有限公司（１７．６４７％）、北方国际信托股份有限公司（１７．６４７％）和中原信托有限公司（１７．６４７％）。２００７年１０月１２日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下管理的长城品牌优选股票型证券投资基金（简称“长城品牌”）投资风格比较相近，本报告期本基金净值增长率为７４．３５％，长城品牌净值增长率为７３．９４％，两者相差０．４１％。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，全球经济从０８年四季度开始的全球金融危机引发的经济休克中逐步复苏，大宗商品、能源价格也在触底后开始反弹，金融市场的动荡也告一段落，包括美国在内的很多证券市场都出现较大的反弹，尽管从整体上看，全球经济从复苏到恢复增长还有很大的不确定性，尤其是进入四季度还出现了迪拜、希腊及其他一些国家的主权债务危机，并且对各国经济刺激政策逐步退出后，经济是否会“二次探底”还存在争议，但是“最坏的时候已经过去”成为普遍认同的共识。反观国内宏观经济则更为乐观，确定性也更强，在政府主导的各大行业振兴规划和各大区域振兴规划陆续出台以及家电下乡、汽车下乡等内需刺激政策推动下，国内以房地产、汽车、家电为代表的内需相关产业开始快速复苏，出现了量价齐升的火爆场面，部分区域房地产价格甚至超过危机前的水平，汽车产销量第一次位居全球首位。宏观经济指标全面向好，国内社会消费品零售总额增长１５．５％，全社会固定资产投资增速高达３０．１％，尽管外需恢复略显疲弱，全年ＧＤＰ增长依然高达８．７％，完满实现了年初制定的保八目标。全年货币投放量惊人，Ｍ２增速高达２７．７％，新增贷款９．６万亿元。在良好的经济复苏预期和充足流动性的支撑下，国内Ａ股市场走出了令人咂舌的快速上涨行情，从超跌反弹到经济复苏预期，再到通货膨胀预期和内需增长超预期，从资金推动到业绩超预期增长，相当数量个股超越前期高点，创出历史新高，市场牛市特征明显。本基金上半年积极参与经济振兴规划带来的周期行业的投资机会、下半年积极参与内需相关的汽车、家电、医药、食品饮料等行业的投资机会，积极把握市场的风格轮动和热点转换，操作策略基本得当。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金比较基准收益率为６７．８７％，本基金净值增长率为７４．３５ ％，本基金净值表现好于业绩比较基准。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１０年，在外部环境不出现进一步反复的前提下，国内宏观经济将步入平稳增长的轨道，前期大规模的经济刺激政策也将逐步退出，上市公司的业绩也将在较低的基数和良好的宏观环境下有较大幅度的增长，刺激政策的退出、经济结构的调整、收缩的流动性和上市公司的业绩增长以及金融创新将成为左右证券市场走势的关键力量。总体上国内证券市场在经过２００８年的大幅度下跌和２００９年的强劲反弹后走势将趋于平稳，加之宏观经济政策也从刺激复苏转向结构调整，因此，２０１０年度将整体上体现结构分化的走势，周期行业将更加受到宏观经济走势和产业政策的影响，下游消费相关的行业将继续平稳增长，因此，本基金２０１０年将更加重视对政策的预期和研判，总体上我们看好国家政策支持的大消费类、低碳经济、节能减排、技术创新等领域的投资机会，并且认为投资机会将从行业板块转向个股选择。在平稳增长的宏观和行业环境下，真正有核心竞争优势的个股将获得超过行业平均增速的快速成长，也将孕育更多的投资机会。同时本基金也要密切关注政策驱动带来的主题投资机会，如世博、区域经济发展和股指期货等。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
１、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了基金估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席基金估值委员会。
基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因数，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。
２、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。
基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
４、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《长城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定，本基金收益每年最多分配４次，年度收益分配比例不低于可分配收益的４０％，基金收益分配后每基金份额净值不能抵于面值，如基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
本基金２００９年度合计已分配利润４０，７２３，０７４．１９元，每１０份基金份额分红０．２０元。截止本报告期末，本基金可供分配利润为１，４５０，６６４，１０４．６０元，根据基金合同“基金收益每年最多分配４次，年度收益分配比例不低于可分配收益的４０％”的规定，截止２００９年１２月３１日剩余的利润分配金额应不低于５５５，８３１，７９７．３３元，每基金份额不低于０．２７２７元。
在符合《长城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》规定的分配条件下，本基金管理人拟于２０１０年４月３０日前进行本基金的２００９年度收益分配，拟每１０份基金份额分配２．８０元。届时若因本基金基金份额或净值变动等分红条件发生变化，本基金管理人将根据情况修改上述分配方案。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２００９年度，基金托管人在长城久富股票（ＬＯＦ）证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２００９年度，长城基金管理有限公司在长城久富股票（ＬＯＦ）证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了１次收益分配，分配金额为４０，７２３，０７４．１９元，符合基金合同的规定。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
２００９年度，由长城基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关长城久富股票（ＬＯＦ）证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§６ 审计报告
安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
报告截止日： ２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值１．７１１７元，基金份额总额２，０３８，２４５，４６２．６０份。
７．２ 利润表
会计主体：长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
本报告期： ２００９年０１月０１日 至 ２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
本报告期：２００９年１月１日 至 ２００９年１２月３１日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：
７．４ 报表附注
７．４．１ 基金基本情况
长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）由原久富证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）２００７年１月３１日证监基金字［２００７］２５号文《关于核准久富证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，久富证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）”。自２００７年２月１２日起，《长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》生效，原《久富证券投资基金基金合同》失效。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称”交通银行”）。
根据上述证监基金字［２００７］２５号的核准，本基金自２００７年３月５日至２００７年３月６日（已达到限量申购额）公开集中申购。经深圳大华天诚会计师事务所验证并出具深华（２００７）验字０１５号验资报告。于集中申购验资日（２００７年３月１２日），集中申购资金及利息总计人民币７，９３４，８１９，９６４．２７元，折合基金份额７，９３４，８１９，９６４．２７份。
集中申购验资结束日同时为原久富证券投资基金的基金份额转换日。长城基金管理有限公司按照基金转换基准日（２００７年３月９日）原久富证券投资基金的份额净值，对原久富证券投资基金进行了基金份额转换。经基金托管人确认，原久富证券投资基金的基金总份额由 ５００，０００，０００．００份转换为１，１４０，４２４，０００．００份。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：７５％×沪深３００指数收益率＋２５％×中信全债指数收益率。
７．４．２ 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和净值变动情况。
７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．５差错更正的说明
本基金于２００９年度未发生会计差错更正。
７．４．６ 税项
１．印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３‰调整为１‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
２．营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
３．个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
７．４．７ 关联方关系
注：于２００９年度，并无与对本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７．４．８．１．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．１．２ 债券交易
金额单位：人民币元
注： 本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
７．４．８．１．２ 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
７．４．８．２ 关联方报酬
７．４．８．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前十五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
７．４．８．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前十五个工作日内从基金资产中一次性支取。
７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注： 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人外，本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金用于证券交易结算的资金已通过交通银行基金托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。本期末及上年度末的相关余额在资产负债表中的结算备付金科目中单独列示。
７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
注： 本基金于２００９年度未在承销期内直接购入关联方承销证券。
７．４．９ 期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注：本基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（***）的年度报告正文。
８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
８．９ 投资组合报告附注
８．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
９．２ 期末上市基金前十名持有人
注：持有人为场内持有人，占上市总份额比例＝场内持有人持有场内份额／场内总份额比例×１００％。
９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
§１１ 重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
１１．４ 基金投资策略的改变
１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
注：１、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内新增加２个席位。
２、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；
（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
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