富国天瑞强势地区精选混合型基金2009年度报告摘要 |
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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月27日 05:27 |
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基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：２０１０年０３月２７日
§１ 重要提示及目录
１．１重要提示
§２ 基金简介
２．１基金基本情况
２．２基金产品说明
２．３基金管理人和基金托管人
２．４信息披露方式
§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：１．本基金合同生效日为２００５年４月５日。
２．本表所示时间区间为２００５年４月５日起至２００９年１２月３１日止。
３．根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝上证Ａ股指数×７０％＋上证国债指数×２５％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证Ａ股指数，债券投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证国债指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ７０％ ＊［上证Ａ股指数ｔ／（上证Ａ股指数ｔ－１）－１］ ＋２５％＊ ［上证国债指数ｔ／（上证国债指数ｔ－１）－１］＋ ５％ ＊ 同业存款利率 ／ ３６０ ；
其中，ｔ＝１，２，３···， Ｔ，Ｔ表示时间截至日；
期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１
其中，Ｔ＝２，３，４···； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：１．本基金合同生效日２００５年４月５日。
２．本图所示时间区间为２００５年４月５日至２００９年１２月３１日。
３．本基金于２００５年４月５日成立，建仓期６个月，从２００５年４月５日至２００５年１０月４日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于２００８年１月１７日拆分，规模急剧扩大，建仓期３个月，从２００８年１月２２日至２００８年４月２１日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
４．富国基金管理有限公司已于２００８年０１月１７日对投资者持有的富国天瑞强势地区混合型证券投资基金进行了基金份额拆分。经本基金托管人中国农业银行确认，拆分基准日（０１月１７日），本基金的基金份额净值为人民币２．３７２９元，精确到小数点后第９位（第９位以后舍去）为２．３７２９３９７９７元。本基金管理人按照１：２．３７２９３９７９７的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币１．００００元，相应地，原来每１份基金份额变为２．３７２９３９７９７份，基金份额计算结果保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。本基金的基金总份额由拆分前的１，０１１，７８３，０５４．９０份转换为拆分后的２，４００，９００，２７７．０８份。
３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：１．本基金合同生效日为２００５年４月５日。
２．本图所示时间区间为２００５年４月５日至２００９年１２月３１日。
３．３过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
注：本期内及上年度可比期内本基金均未进行利润分配。
§４ 管理人报告
４．１基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２００９年１２月３１日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金及富国沪深３００增强证券投资基金十二只开放式证券投资基金。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）简介
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
注：根据经托管行审定的基金年报数据，本公司旗下相似投资风格的富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金与富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）之间在本报告期的净值增长率之差超过５％。其原因主要是基金合同约束及投资策略不同所致。日常监控和公平性交易分析结果表明，没有证据显示两者之间的投资行为存在利益输送的情况。
４．3．３异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．4．1报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年中国的宏观经济在内部的经济增长动力依然充沛的背景下，加之经济刺激方案的推动，稳步复苏，积极向上。在世界经济依旧低迷的氛围下，呈现了“风景这边独好”的靓丽景观。
从中国股票市场的表现来看，２００９年第一季度，随着国家积极财政政策以及适度宽松的货币政策的推出，信贷规模迅猛扩张，投资者对中国经济长期发展的信心趋于恢复，宏观经济也初步显现微弱复苏迹象。具体到股票市场方面，与宏观经济关联度相对较高的周期性行业以及一些基本面良好的“错杀”超跌股，估值水平得到迅速提升，市场表现良好。本基金由于仓位相对较高，同时资产中这两类股票的配置比例也相对较高，基金净值呈现一定幅度的回升，相对表现较好。２００９年第二季度，中国宏观经济复苏迹象日趋明朗，流动性依然充裕，投资者的乐观情绪不断提升。出于对股票市场反弹步伐有可能超越经济复苏进程的担心，从５月下旬开始，本基金管理人对市场的看法趋于谨慎。在具体操作上，增加了长期持续稳定增长公司的配置。但从实际的市场表现来看，与宏观经济高度关联的周期类行业依然高歌猛进，表现优异，从而导致本基金在５月到６月的表现较为平淡。２００９年第三季度，中国股票市场的表现跌宕起伏，震荡剧烈。７月份市场继续高歌猛进，８月份出现较大幅度的调整，９月份则有所反弹。从基金净值的表现来看，７月份表现暗淡，但在８月份的下跌势中则相对抗跌，９月份由于持续稳定增长的防御类公司的股票表现较好，本基金净值也有一定幅度的回升。２００９年第四季度，中国经济向好趋势得到进一步巩固和加强，微观企业盈利迅速恢复。基于上述判断，本基金三季度末在有效控制风险的前提下，提高了股票仓位配置，加大了对地产、家电、汽车等行业，尤其是地产行业的配置比例。从实际效果来看，尽管房地产市场销售良好，景气度高涨，但受政策调控预期的影响，房地产行业股票除了在１０月份表现良好外，在１１月、１２月的表现较为疲弱。但得益于个股选择的优良表现，本基金净值表现相对尚可。
４．4．2报告期内基金的业绩表现
截至２００９年１２月３１日，本基金份额净值为０．９７５９元，份额累计净值为３．４８５８元。报告期内，本基金份额净值增长率为９９．１６％，同期业绩比较基准收益率为５２．６３％。
４．5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１０年，引用党中央、国务院的权威“语录”———可能是相当复杂的一年。一方面经济复苏向上的趋势不断得到巩固，另一方面宽松的货币政策以及财政政策有逐步退出的趋势，而且退出的策略和时点把握稍有不慎，就有可能对经济发展带来较大的负面影响，同时国际经济环境的变化也会时刻影响国内的经济形势。
作为长期的乐观主义者，我们还是坚定看好中国经济的长期发展前景。在中国经济当前的发展阶段，消费升级和城镇化进程依然构成经济增长的核心动力，在２００９年，依靠这两大核心动力，我们经受住了外需疲弱的巨大考验，而这正是２００９年中国经济最大的亮点。从这个角度来看，房地产作为中国经济支柱产业的地位不容动摇。在中国奢谈什么跨越式的产业升级都是不符合国情的，且不说全球范围内科技创新已经进入相对平缓期，就是从产业发展已经相对高端化的美国来看，房地产依然是整个国家经济体系中非常重要的部分。尽管在中国房地产业发展过程中出现了一些不和谐的噪音，但我们绝对不能就此否认房地产业在中国经济发展中的核心推动作用。“妖魔化房地产业、妖魔化开发商”都是一种情绪化的表现，都是不可取的。一个健康稳定增长的房地产业对中国经济的发展“善莫大焉”。
２０１０年中国股票市场的表现将非常鲜明地体现出“货币派”和“基本面派”之间的博弈。“货币派”把宽松流动性作为股票市场上涨的第一推动力，认为宽松的流动性在２００９年股票市场的表现中居功至伟。而作为“基本面派”， 我们坚定认为，宏观经济的持续向好以及上市公司业绩的持续增长是股票市场上升的本质因素。２００９年的市场表现有宽松流动性的推波助澜，但如果没有宏观经济的优异表现，市场的上涨将会成为“空中楼阁”，将会产生一个极其眩目的、非常美丽的，但却很容易破裂的、全社会从上至下都深恶而痛绝之的“泡沫”。２０１０年中国股票市场面临着宽松的货币政策和财政政策退出的影响，但从基本面角度来看，我们依然对２０１０年中国股票市场的收益充满积极的、乐观的期待。
本基金感谢投资者的信任和支持，我们将勤勉尽责，坚持价值投资理念，努力把握行业和市场机会，争取为投资者创造更大的收益。
４．6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
４．7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于２０１０年１月１１日公告对２００９年报告期内利润进行收益分配。本基金２００９年年度已实现收益为１，４５０，３６１，２６２．２６元，每１０份基金份额派发现金红利０．６５元，本基金２００９年共计派发红利７６２，３２０，９９９．６０元，占年度已实现收益的５２．５６％。
根据本基金《基金合同》约定：“本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的５０％；”，因此本基金本期分红已符合本基金合同的约定。
§５ 托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议》的约定，对富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司２００９年１月１日至２００９年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
２０１０年３月２５日
§６ 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值０．９７５９元，基金份额总额１１４７８５９７５３９．４９份。
７．２利润表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期：２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期：２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４报表附注
７．４．1基金基本情况
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］２０号文《关于同意富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００５年４月５日正式生效，首次设立募集规模为１，６３８，６７８，５５８．８７份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（原名“中国农业银行”）。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。本基金的业绩比较基准为：上证Ａ股指数收益率×７０％＋上证国债指数收益率×２５％＋同业存款利率×５％。
２００８年１月１７日（拆分日），本基金管理人富国基金管理有限公司对本基根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第９位（第９位以后舍去）为人民币２．３７２９３９７９７元。本基金管理人于拆分日，按照１：２．３７２９３９７９７的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币１．００００元，基金份额面值为人民币０．４２１４元。
７．４．2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。
７．４．3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
７．４．4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
７．４．5税项
１．印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３‰调整为１‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
２．营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
３．个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
７．４．６关联方关系
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．７本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．７．１通过关联方交易单元进行的交易
７．４．７．１．１股票交易
金额单位：人民币元
７．４．７．１．２权证交易
金额单位：人民币元
７．４．７．１．３债券交易
金额单位：人民币元
７．４．７．１．４回购交易
金额单位：人民币元
７．４．７．１．５应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
７．４．７．２关联方报酬
７．４．７．２．１基金管理费
单位：人民币元
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
７．４．７．２．２基金托管费
单位：人民币元
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
７．４．７．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
注：１．本基金２００９年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
２．本基金２００８年度未与关联方进行银行间同业市场的债券交易。
７．４．７．４各关联方投资本基金的情况
７．４．７．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人２００９年度及２００８年度均未运用固有资金投资本基金。
７．４．７．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方２００９年度及２００８年度均未投资本基金。
７．４．７．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
７．４．７．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于２００９年度及２００８年度均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
７．４．７．７其他关联交易事项的说明
本基金２００９年度及２００８年度均无其他关联方交易事项。
７．４．８期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．８．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
７．４．８．１．１受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
７．４．８．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本期末（２００９年１２月３１日）本基金未持有暂时停牌的股票。
７．４．８．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．８．３．１银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购，未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
７．４．８．３．２交易所市场债券正回购
截至本报告期末２００９年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额人民币９６，０００，０００．００元，于２０１０年１月７日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
７．４．９有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§８ 投资组合报告
８．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文
８．４报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．4．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
８．7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：截至２００９年１２月３１日止，本基金未持有资产支持证券。
８．8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：截至２００９年１２月３１日止，本基金未持有权证。
８．9投资组合报告附注
８．9．1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
８．9．2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
８．9．3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
８．9．4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：截至２００９年１２月３１日止，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
８．9．5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：截至２００９年１２月３１日止，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
８．9．6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§９ 基金份额持有人信息
９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
§１１ 重大事件揭示
１１．１基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内经中国证监会核准，本基金基金管理人于２００９年６月４日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告聘任孟朝霞女士担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
１１．４基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为１０万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为７年。
１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。
１１．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
注：１．我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
２．本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：
新增租用交易单元：国金证券深圳３２８３００；
高华证券深圳３６７５００；
渤海证券上海４２０８３及深圳２１８０００；
国信证券深圳３６９９００；
中金公司深圳３７５９００；
招商证券深圳３７６９００。
§１２ 影响投资者决策的其他重要信息
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