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证券时报 |
发布时间： |
2010年03月26日 05:13 |
作者： |
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基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十六日
§１重要提示及目录
１．１重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人———中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２００９ 年１ 月１ 日起至１２ 月３１ 日止。
§２基金简介
２．１基金基本情况
２．２基金产品说明
２．３基金管理人和基金托管人
２．４信息披露方式
§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：
１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银中国精选混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００５年１月４日至２００９年１２月３１日）
３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银中国精选混合型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：本基金合同于２００５年１月４日生效，截至报告日本基金合同生效未满五年。
３．３过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
§４管理人报告
４．１基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于２００４年７月２９日正式开业，由中银国际和美林投资管理合资组建（２００６年９月２９日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。２００７年１２月２５日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有８３．５％的股权，贝莱德投资管理拥有１６．５％的股权。截至２００９年１２月３１日本管理人共管理八只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金及中银中证１００指数增强型证券投资基金，同时管理着５只专户理财产品：中银专户主题１号资产管理计划、中银专户２号资产管理计划、中银专户３号资产管理计划、中银专户４号资产管理计划、中银专户５号资产管理计划。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
注：１、首任基金经理的＂任职日期＂为基金合同生效日，非首任基金经理的＂任职日期＂为公司作出决定之 日，基金经理的＂离任日期＂均为公司作出决定之日；
２、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
在本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
阶段 基金名称 净值增长率
２００９年１月１日至 本基金 ７３．７３％
２００９年１２月３１日 中银收益基金 ５２．９７％
本报告期内，我司旗下投资风格相似的基金中，中银中国基金净值增长率为７３．７３％，中银收益基金净值增长率为５２．９７％，差异为２０．７６％，大于５％，主要原因为：基金经理在构建组合时会在一定程度上参照业绩比较基准的行业配比情况进行投资，中银中国和中银收益的业绩比较基准的行业配比差异较大，致使行业配置对两只基金收益率的贡献存在较大差异，此外两只基金的资产配置比例，投资主题和投资操作不尽相同，基金规模及申购赎回波动变化不同，从而造成基金业绩存在差异。两只基金的业绩表现差异无不公平交易因素。
４．３．３异常交易行为的专项说明
无
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
１．宏观经济分析
从国外的经济情况来看，主要经济体的经济增速在２００９ 年１季度几乎都步入谷底，各国政府相继出台大规模的救市措施和经济刺激计划，以及量化宽松政策，使实体经济的多项指标在２００９年２季度开始触底反弹。在库存、消费和净出口拉动下，美国最新公布的２００９年第４季度 ＧＤＰ 数据为年化环比增长５．７％。美元指数自１２月初开始大幅走强，显示美国经济周期性的恢复将领先于其他发达经济体，但就趋势来看，美国的就业与信贷市场还难言乐观，考虑到一系列信贷支持政策将陆续到期，如果没有后续的政策支持力量，消费增长将面临压力。综合来看，由于美国经济确实在复苏，美联储已开始考虑逐步退出量化宽松的货币政策，当然，毕竟失业率还在高位，信贷扩张依旧低迷，市场对美联储短期内加息的预期还是偏弱。欧元区经济复苏的不平衡性还表现在区内各经济体之间的不平衡，德国、法国经济复苏较快，希腊、西班牙、葡萄牙等国则纷纷陷入危机，这也表明经济危机对欧元区的威胁仍未结束。与发达经济体相比，新兴市场复苏的步伐更快，但越南和印度等国家由于去年资金流入过多，通胀压力明显增大。
从国内的经济情况来看，面对全球经济危机，政府及时果断的出台了一系列刺激措施，首先，４万亿投资计划推动了投资的高增长，２００９年城镇固定资产投资实际增长３３．７％，对ＧＤＰ的拉动为８．０个百分点，抵消了出口对经济增长的负贡献；其次，适度宽松的货币政策为经济的企稳回升提供了重要保证，全年的新增贷款近９．６万亿，促使房地产销售良好，房地产销量创出新高；另外，围绕“保增长、扩内需、调结构、促民生”进行了一系列政策和结构调整，政策激活家电、汽车等消费热点。２００９年的中国经济成功实现了Ｖ 形反转，２００９年前三季度中国ＧＤＰ同比增速分别为６．２％、７．９％与９．１％，第四季度则升至１０．７％，全年ＧＤＰ增速达到８．７％，超预期完成了保八目标。
２．行情回顾
２００９ 年，Ａ 股市场震荡上行，上证指数上涨了７９．９８％，深圳成指上涨了１１１．２４％，沪深３００ 指数上涨了９６．７１％。
３．基金运作分析
２００９年，经济中的先导行业表现较好，汽车、家电、房地产都有较好的表现。下半年，在央行信贷紧缩的影响下，股市出现了调整，周期性行业出现了较大的回调，尤其是管理层对房地产市场的调控使市场对房地产行业预期发生变化，房地产成交量近期也明显下降，房地产相关行业也受到一些影响。此外，市场对我国的消费行业有了重新的认识，认为中国未来在经济结构中消费贡献会上升，投资贡献会下降，未来几年很有可能会是消费拉动的经济增长，投资的高增长难于持续，再加上政府在调结构上的努力，消费行业在下半年表现明显好于市场。中银中国全年保持了较高的仓位，以及行业结构的转变较为及时，为本基金贡献了较好的业绩。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２００９年１２月３１日为止，本基金的累计单位净值为３．３５１７元，２００９年本基金净值增长率为 ７３．７３％， 同期基金基准增长率 ６２．０４％。
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１０年，政策退出成为经济中的主基调，目前严控的信贷增长也显示了管理层对经济过热的担忧。考虑到经济基本面依然强劲，我们维持全年对市场谨慎乐观的看法。随着国内经济的好转以及消费升级的影响，我们看好国内的消费品行业。以及，随着３Ｇ在人民生活中的更多应用，物联网在电网及企业生产、流通中使用，无论从消费到生产，都需要更加的信息化，因此我们也看好高科技行业。随着房地产调控的逐渐平稳，以及下半年货币政策相对宽松，我们认为已经有较多下跌的周期性行业也有一定的机会。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
４．６．１有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由投资部中央交易室做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在０．２５％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。
４．６．２基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会共同商定估值原则和政策。
４．６．３本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
４．６．４本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金基金合同第二十一部分基金的收益与分配相关约定，本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的６０％，以２００９年基金的已实现收益为基准，本基金在本报告期内应分配的金额为３１６，５９３，８０８．０９元；２００９年５月２７日本基金实施了第１次利润分配，向基金份额持有人每１０份基金份额派发现金红利０．５元，分红总金额为５９，６４８，３２４．５２元；２０１０年１月１９日（以２００９年１２月３１日为收益分配基准日）本基金进行了第２次利润分配，向基金份额持有人每１０份基金份额派发现金红利２．３元，分红总金额为２５７，１６７，３１５．５４元；上述分红合计 ３１６，８１５，６４０．０６ 元。
§５托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２００９年，本基金托管人在对中银中国精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２００９年，中银中国精选混合型开放式证券投资基金的管理人———中银基金管理有限公司在中银中国精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银中国精选混合型开放式证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为５９，６４８，３２４．５２元。
５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银中国精选混合型开放式证券投资基金２００９年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
二０一０年三月二十五日
§６审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师薛竞、徐振晨签字出具了普华永道中天审字（２０１０）第２０３５３号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：中银中国精选混合型证券投资基金
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值１．８７１７元，基金份额总额１，１２０，７８０，１１５．７７份。
７．２利润表
会计主体：中银中国精选混合型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银中国精选混合型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日单位：人民币元
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：贾建平，主管会计工作负责人：陈儒，会计机构负责人：乐妮
７．４报表附注
７．４．１基金基本情况
中银中国精选混合型开放式证券投资基金（原名为中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００４］第１５４号《关于同意中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司（原名为中银国际基金管理有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，０６２，９０７，３１４．４０元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００５）第２号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》于２００５年１月４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，０６３，４１３，７１２．３４份基金份额，其中认购资金利息折合５０６，３９７．９４份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人于２００８年２月２７日发布的《中银基金管理有限公司关于变更旗下基金名称的公告》的有关规定，本基金正式更名为中银中国精选混合型开放式证券投资基金。本次变更不影响本基金已签署的全部法律文件的效力及其履行。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字［２００５］第７号文审核同意，本基金３６２，７０１，５３７．００ 份基金份额于２００５年２月２３日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。在正常市场状况下，投资组合中股票资产投资比例为４０％－９５％，债券资产及回购比例为０％－４５％，现金类资产比例为５％－１５％。本基金的业绩比较基准为：中信标普３００指数×７０％ ＋中信国债指数×２０％＋１年期银行存款利率×１０％。
本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于２０１０年３月２５日批准报出。
７．４．２会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注７．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金２００９年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．５差错更正的说明
无
７．４．６税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
７．４．７关联方关系
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易
７．４．８．１．１股票交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．２权证交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．３应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：
１、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
７．４．８．２关联方报酬
７．４．８．２．１基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５０％ ／ 当年天数。
７．４．８．２．２基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
７．４．８．２．３销售服务费
无。
７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
７．４．８．４各关联方投资本基金的情况
７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
７．４．８．７其他关联交易事项的说明
无。
７．４．９期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。
７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
注：本基金截至２００９年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．９．３．１银行间市场债券正回购
无。
７．４．９．３．２交易所市场债券正回购
无。
７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§８投资组合报告
８．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于***网站的年度报告正文．
８．４报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用．
８．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
８．９投资组合报告附注
８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
８．９．２ 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
８．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§９基金份额持有人信息
９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
９．２期末上市基金前十名持有人
注：持有人均为场内持有人。
９．３期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§１０开放式基金份额变动
单位：份
§１１重大事件揭示
１１．１基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开基金份额持有人大会。
１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１、本报告期内基金管理人的重大人事变动：
经中银基金管理有限公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定聘任俞岱曦先生担任公司副总经理。俞岱曦先生副总经理的任职资格已获中国证监会核准（证监许可【２００９】１８２号）。
２、本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
１１．４基金投资策略的改变
本报告期内，没有发生基金投资策略的改变。
１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为９７，０００．００ 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为５ 年（基金成立至报告期末）。
１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员没有受到任何稽查或处罚。
１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：
１、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字＜１９９８＞２９号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
２、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：２００９年４月，增租中国国际金融有限公司的深圳交易所交易单元；２００９年６月，增租中信证券股份有限公司的深圳交易所交易单元，增租招商证券股份有限公司的深圳交易所交易单元。
１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
中银基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十六日
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