| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月22日 04:33 |
作者： |
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基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年一月二十二日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２． 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００８年７月２５日至２００９年１２月３１日）
注：本基金合同生效日为２００８年７月２５日，建仓期为２００８年７月２５日至２００９年１月２４日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，保护投资者的合法权益。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无法进行业绩比较。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年第４季度，国内经济仍延续复苏轨迹，主要经济指标进一步趋好。同时，信贷逐步收紧，ＩＰＯ及再融资规模较大。在经济基本面的好转与股票供求关系的变化共同影响下，市场呈现较频繁地震荡走势。本基金在报告期内维持比较中性的资产配置策略，重点投资于汽车、家电、零售、食品饮料等大消费行业，低配有色、航运、钢铁等强周期行业。
展望后市，本基金认为经济复苏的第一阶段已接近尾声，各项经济指标已处较高位置，政策退出将日渐临近，Ａ股仍将是个震荡的行情。投资机会可能来自因股指期货推出等制度变革带来的对低估蓝筹股的价值重估机会。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
报告期基金净值增长率１５．１８％，同期业绩比较基准增长率１１．４９％， 跑赢业绩比较基准３．６９个百分点。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金本报告期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
本基金本报告期内投资的上市公司宜宾五粮液股份有限公司（五粮液，代码：０００８５８）于２００９年９月１０日发布公告称：今日本公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书，其内容如下：“因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定立案调查，请予以配合”。
根据公司投资决策程序，该股票通过备选股票池审批流程进入本基金备选库。本基金投研团队认为，五粮液作为白酒行业的龙头企业之一，长期以来业绩成长性良好，但由于公司治理问题导致股东利益受到一定损害，在立案调查前该公司已进行了公司治理结构的改善工作且已取得具体成效。此次针对该公司过往事项的调查有利于进一步加快加强公司治理结构改善工作，对该公司过往财务状况无实质影响，有望对未来财务状况产生正面影响，从而提升其投资价值。本基金有关该股票的投资决策程序，符合法律法规和公司规章制度的规定。
其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
２、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
３、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
４、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
５、基金管理人业务资格批件、营业执照
６、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
７．２ 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
７．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（***）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００
中欧基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十二日
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