基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年１月２１日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。本报告期为２００９年１０月１日起至２００９年１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标单位：人民币元
■
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：本基金成立不满一年。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：１、本基金成立不满一年。
２、２００９年７月１日至２００９年１２月３１日为本基金建仓期，至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：１．任职日期和离任日期均指公司董事会决议通过之日；新成立的基金自成立之日起算。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰行业优势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法规及基金合同规定的要求；未出现异常交易、操纵市场的现象，未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为，
本报告期本基金于１２月３１日以行权为目的买入１０００万份葛州ＣＷＢ１，总金额超过前一交易日该基金资产净值的５％。。本基金管理人对此项投资进行了及时妥善处理，在行权期行权后共获得５９０万股葛洲坝Ａ股，已于２０１０年１月１１日在二级市场卖出，共盈利２，０２７，０６８．５６元。该项投资未对基金资产和基金份额持有人利益造成影响。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人旗下金鹰成份股优选证券投资基金的净值增长率为１９．７２％，金鹰红利价值灵活配置基金净值增长率为１６．６０％，金鹰中小盘精选证券投资基金净值增长率为２０．３８％，金鹰行业优势证券股票型证券投资基金净值增长率为２０．１３％，基金净值增长率最高相差３．７８个百分点。
从股票和债券收益率来看，本报告期金鹰红利基金股票收益率为１６．６０％，债券收益率为０；金鹰优选基金股票收益率为１９．５７％，债券收益率为０．１５％；金鹰中小盘基金股票收益率为２０．２２％，债券收益率为０．１６％，金鹰行业优势基金股票收益率为２０．１３％，债券收益率为０。四只基金中，债券收益率最高相差０．０１个百分点，股票收益率最高相差３．６２个百分点。
在４季度的Ａ股市场行情中，市场稳步向上。金鹰成份股优选基金投资标的主要为大市值股票，金鹰中小盘基金主要投资小市值股票，金鹰红利价值基金主要投资于具有持续分红能力股票，金鹰行业优势主要投资于优势行业和优势个股。受基金契约影响，金鹰优选基金和金鹰中小盘基金、金鹰红利基金、金鹰行业优势基金的净值增长率出现一定程度的差异，这是与四只基金的投资风格和Ａ股市场运行特点相关的。
本基金管理人旗下四只基金投资风格迥异，投资范围严格受基金合同限制，金鹰成份股优选基金投资标的以上证１８０和深圳１００大市值股票为主，金鹰中小盘精选基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主，金鹰红利价值灵活配置基金投资标的以注重分红的公司为主，金鹰行业优势基金投资于优势行业中的优势个股。通过对本报告期本基金管理人旗下的四只基金在１日内、５日内和１０日内发生的同向交易和价差进行分析，不存在违反公平交易的行为。四只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易，在交易价格上不存在明显的价格差异，交易价差随市场波动随机发生的，不存在利益输送行为。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无与本投资组合投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
４．４ 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，经济复苏越来越明确，经济的复苏也从上游逐步传导到下游，而全球的刺激政策也加强了退出的力度，中国也不例外，对市场流动性产生一定的负面影响。报告期内上证指数上涨１７．９１％，表现好于三季度，但涨幅远低于上半年，Ａ股市场个股表现活跃，但是受到刺激政策逐步退出的影响，权重板块涨幅不大。本基金在报告期内很好地把握主题性投资机会，注重个股和板块的选择，降低了权重板块的配置，取得了不错的效果。
４．５ 报告期内基金的业绩表现
（２）本基金业绩表现
截止２００９年１２月３１日，基金份额净值为１．０３０２，本报告期份额净值增长率为２０．１３％，同期业绩比较基准增长率为１４．３０％，超越业绩比较基准５．８３％。
（３）市场展望和投资策略
展望２０１０年１季度，经济基本面继续改善，而政府在考虑到通胀和资产价格上涨过快的情况下加大回收流动性的力度，但是市场的流动性依然充足，Ａ股市场将会存在较多的结构性机会，我们会重点关注存在政策扶持以及短期基本面有较大改善的行业；同时我们也会关注融资融券和股指期货推出前后带来的大盘股以及相关受益股票的投资机会。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
■
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
■
注：本基金在本报告期以行权为目的买入１０００万份葛洲ＣＷＢ１。（该部分权证在行权期２０１０年１月４日至１月１０日内已全部行权，行权后５９０万股葛洲坝股票已于２０１０年１月１１日在二级市场卖出，最终盈利２，０２７，０６８．５６元。）
５．７ 投资组合报告附注
５．７．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
５．７．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．７．３ 其他资产构成
■
５．７．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．７．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．７．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况：报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准金鹰行业优势股票型证券投资基金发行及募集的文件；
２、《金鹰行业优势股票型证券投资基金基金合同》；
３、《金鹰行业优势股票型证券投资基金招募说明书》及其更新的招募说明书；
４、《金鹰行业优势股票型证券投资基金托管协议》；
５、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
６、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
８．２ 存放地点
广州市沿江中路２９８号江湾商业大厦２２楼
８．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
网址：***
投资者如对本报告有疑问，请拨打本基金管理人客户服务电话（０２０－８３９３６１８０）咨询。
金鹰基金管理有限公司
２０１０年１月２１日
基金简称 |
金鹰行业优势股票 |
基金主代码 |
２１０００３ |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００９年７月１日 |
报告期末基金份额总额 |
１，４５９，１６１，８３０．４２份 |
投资目标 |
以追求长期资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础，通过投资于优势行业当中的优势股票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果，进而实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 |
５、权证投资策略
本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。 |
业绩比较基准 |
本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×７５％＋中信标普国债指数收益率×２５％； |
风险收益特征 |
本基金为主动管理的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的风险和预期收益较高品种。一般情形下，其预期风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 |
基金管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
主要财务指标 |
报告期（２００９年１０月１日至２００９年１２月３１日） |
１．本期已实现收益 |
１００，４１２，９１２．０３ |
２．本期利润 |
３５４，８６１，４０３．６６ |
３．加权平均基金份额本期利润 |
０．１９６１ |
４．期末基金资产净值 |
１，５０３，２３１，８９８．８２ |
５．期末基金份额净值 |
１．０３０２ |
阶段 |
净值增长率①
（％） |
净值增长率标准差②
（％） |
业绩比较基准收益率③
（％） |
业绩比较基准收益率标准差④
（％） |
①－③
（％） |
②－④
（％） |
过去三个月 |
２０．１３ |
１．７１ |
１４．３０ |
１．３２ |
５．８３ |
０．３９ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
彭培祥 |
投资部副总监 |
２００９年７月１日 |
－ |
１６年 |
ＭＢＡ研究生， １６年证券业从业经历，１９９３年进入广州证券工作，２００７年加入金鹰基金管理公司，担任研究发展部副总监、高级策略分析师、基金经理助理。现任投资部副总监、投资决策委员会委员、本基金基金经理。 |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益类投资 |
１，２４６，７２３，４２０．８６ |
７６．８６ |
|
其中：股票 |
１，２４６，７２３，４２０．８６ |
７６．８６ |
２ |
固定收益类投资 |
－ |
－ |
|
其中：债券 |
－ |
－ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
２０，９８０，０００．００ |
１．２９ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
３５１，５４０，６６０．６３ |
２１．６７ |
６ |
其他资产 |
２，７２１，３７２．７４ |
０．１７ |
７ |
合计 |
１，６２１，９６５，４５４．２３ |
１００．００ |
序号 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
－ |
－ |
Ｂ |
采掘业 |
１５７，５３４，１３９．０２ |
１０．４８ |
Ｃ |
制造业 |
３８１，２２４，６５９．９１ |
２５．３６ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
－ |
－ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
－ |
－ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
－ |
－ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
４１，７１８，２８０．５３ |
２．７８ |
Ｃ５ |
电子 |
－ |
－ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
４９，２８８，０００．００ |
３．２８ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
２１３，３８９，６９８．６４ |
１４．２０ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
７６，８２８，６８０．７４ |
５．１１ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
－ |
－ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
－ |
－ |
Ｅ |
建筑业 |
１２８，８４９，６９２．２４ |
８．５７ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
３１，４２４，５６４．００ |
２．０９ |
Ｇ |
信息技术业 |
１８，２２５，０００．００ |
１．２１ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
２０２，２２１，３３８．２６ |
１３．４５ |
Ｉ |
金融、保险业 |
２１１，８９６，８７８．２１ |
１４．１０ |
Ｊ |
房地产业 |
１４，３２０，８００．００ |
０．９５ |
Ｋ |
社会服务业 |
１０１，０２６，３４９．２２ |
６．７２ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
－ |
－ |
Ｍ |
综合类 |
－ |
－ |
|
合计 |
１，２４６，７２３，４２０．８６ |
８２．９４ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６０００３０ |
中信证券 |
３，９７４，４１０ |
１２６，２６７，００５．７０ |
８．４０ |
２ |
６０００５６ |
中国医药 |
４，１５６，１５８ |
１１５，７４９，０００．３０ |
７．７０ |
３ |
６０１８５７ |
中国石油 |
７，７９６，９２７ |
１０７，７５３，５３１．１４ |
７．１７ |
４ |
６００３１６ |
洪都航空 |
３，１３３，８０６ |
１０４，３８７，０７７．８６ |
６．９４ |
５ |
６０１８８８ |
中国国旅 |
４，８２４，５６３ |
１０１，０２６，３４９．２２ |
６．７２ |
６ |
６０１６６８ |
中国建筑 |
１６，２３０，８６７ |
７６，６０９，６９２．２４ |
５．１０ |
７ |
６０００５８ |
五矿发展 |
２，８４８，９８８ |
５５，３２７，３４６．９６ |
３．６８ |
８ |
６００５２８ |
中铁二局 |
４，０００，０００ |
５２，２４０，０００．００ |
３．４８ |
９ |
６０１１６９ |
北京银行 |
２，６５０，５９１ |
５１，２６２，４２９．９４ |
３．４１ |
１０ |
０００８６２ |
银星能源 |
３，４３５，５５０ |
５０，１９３，３８５．５０ |
３．３４ |
序号 |
权证代码 |
权证名称 |
数量（份） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
５８００２５ |
葛洲ＣＷＢ１ |
１０，０００，０００ |
２０，９８０，０００．００ |
１．４０ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
２，３９８，３８７．７５ |
２ |
应收证券清算款 |
－ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
３５，０１０．６４ |
５ |
应收申购款 |
２８７，９７４．３５ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
２，７２１，３７２．７４ |
基金合同生效日的基金份额总额 |
２，１６７，０８９，２９９．６０ |
报告期期初基金份额总额 |
２，０６４，６９１，６２５．１８ |
报告期期间基金总申购份额 |
５８，５３５，５５８．３０ |
减：报告期期间基金总赎回份额 |
６６４，０６５，３５３．０６ |
报告期期末基金份额总额 |
１，４５９，１６１，８３０．４２ |
