基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年１月２１日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
■
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信核心精选股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００８年１１月２５日至２００９年１２月３１日）
■
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§４ 管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
■
４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》的规定。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年四季度的大部分时间里，核心精选基金基本延续了三季度的投资策略，着重于自下而上的挖掘个股投资机会，重点在消费服务领域寻找投资标的，超配了医药、商业、食品饮料等行业。从１２月中旬开始，本基金大量增持了以金融行业为代表的相对估值较低、有可能在未来金融创新中受益的蓝筹股板块。
Ａ股市场在经历了２００７至２００９年的大起大落之后，预计２０１０年在宏观经济逐步恢复和经济刺激政策择机推出的宏观背景之下，会出现波幅收窄、箱体波动的格局。金融创新有可能为市场带来一定的刺激。结构性和个股的投资机会将会比较多。核心精选基金后期的投资策略仍将立足于挖掘合理估值水平下的业绩超预期增长的个股机会，同时会重点关注以金融行业为代表的蓝筹股板块的投资机会。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
四季度本基金净值增长率为１５．６０％，波动率为１．４５％，业绩比较基准收益率为１４．２９％，波动率为１．３２％。
§５ 投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
■
５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注
５．８．１本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和／或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
５．８．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
５．８．３其他资产构成
■
５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§７ 备查文件目录
７．１备查文件目录
１、中国证监会批准建信核心精选股票型证券投资基金设立的文件；
２、《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》；
３、《建信核心精选股票型证券投资基金招募说明书》；
４、《建信核心精选股票型证券投资基金托管协议》；
５、基金管理人业务资格批件和营业执照；
６、基金托管人业务资格批件和营业执照；
７、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
７．２存放地点：
基金管理人或基金托管人处。
７．３查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一〇年一月二十一日
基金简称 |
建信核心精选股票 |
基金主代码 |
５３０００６ |
基金运作方式 |
契约型、开放式 |
基金合同生效日 |
２００８年１１月２５日 |
报告期末基金份额总额 |
６４８，０２７，９８４．２６份 |
投资目标 |
本基金通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和公司基本面的深入研究，精选具有良好成长性和价值性的上市公司股票，在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 |
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析，作出投资决策。 |
业绩比较基准 |
本基金投资业绩比较基准为：７５％×沪深３００指数＋２５％×中国债券总指数。 |
风险收益特征 |
本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
基金管理人 |
建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 |
报告期（２００９年１０月１日－２００９年１２月３１日） |
１．本期已实现收益 |
６２，２３５，２６７．６５ |
２．本期利润 |
１０４，４４７，９５５．５８ |
３．加权平均基金份额本期利润 |
０．１６４６ |
４．期末基金资产净值 |
７２４，９４０，６８７．３０ |
５．期末基金份额净值 |
１．１１９ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
１５．６０％ |
１．４５％ |
１４．２９％ |
１．３２％ |
１．３１％ |
０．１３％ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
田擎先生 |
本基金基金经理 |
２００８－１１－２５ |
－ |
８ |
硕士。２００１年硕士毕业后就职于华夏基金管理公司，先后担任交易员、研究员、华夏成长证券投资基金的基金经理助理，于２００４年２月至２００５年１０月任华夏成长证券投资基金基金经理。２００６年８月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部，２００７年１０月２３日至今任建信优选成长基金的基金经理。 |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
６５２，２２４，８３４．１７ |
８５．５２ |
|
其中：股票 |
６５２，２２４，８３４．１７ |
８５．５２ |
２ |
固定收益投资 |
－ |
－ |
|
其中：债券 |
－ |
－ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
６４，８８７，３２１．７０ |
８．５１ |
６ |
其他资产 |
４５，５８３，１３２．１９ |
５．９８ |
７ |
合计 |
７６２，６９５，２８８．０６ |
１００．００ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
－ |
－ |
Ｂ |
采掘业 |
－ |
－ |
Ｃ |
制造业 |
２４４，３２９，７５３．２１ |
３３．７０ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
３４，２３０，９７５．００ |
４．７２ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
９，２８４，０００．００ |
１．２８ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
－ |
－ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
３０，００３，４７４．８８ |
４．１４ |
Ｃ５ |
电子 |
２２，１００，８９８．６０ |
３．０５ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
４７，９８８，６８６．２４ |
６．６２ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
５８，６０７，４０１．４３ |
８．０８ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
４２，１１４，３１７．０６ |
５．８１ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
－ |
－ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
－ |
－ |
Ｅ |
建筑业 |
－ |
－ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
５７，０８６，９７８．５６ |
７．８７ |
Ｇ |
信息技术业 |
１８，４１６，６００．００ |
２．５４ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
４８，１８６，４２５．９６ |
６．６５ |
Ｉ |
金融、保险业 |
２８４，２０５，０７６．４４ |
３９．２０ |
Ｊ |
房地产业 |
－ |
－ |
Ｋ |
社会服务业 |
－ |
－ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
－ |
－ |
Ｍ |
综合类 |
－ |
－ |
|
合计 |
６５２，２２４，８３４．１７ |
８９．９７ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６０００３６ |
招商银行 |
３，５９９，９０３ |
６４，９７８，２４９．１５ |
８．９６ |
２ |
０００００１ |
深发展Ａ |
１，９００，０００ |
４６，３０３，０００．００ |
６．３９ |
３ |
６０００１６ |
民生银行 |
４，７００，０００ |
３７，１７７，０００．００ |
５．１３ |
４ |
６０００１５ |
华夏银行 |
２，６００，０００ |
３２，２９２，０００．００ |
４．４５ |
５ |
６０００３０ |
中信证券 |
１，０００，０００ |
３１，７７０，０００．００ |
４．３８ |
６ |
６０００１９ |
宝钢股份 |
２，９９９，８６４ |
２８，９７８，６８６．２４ |
４．００ |
７ |
６０１９８９ |
中国重工 |
２，９９９，９６３ |
２３，４２９，７１１．０３ |
３．２３ |
８ |
６０１３２８ |
交通银行 |
２，５００，０００ |
２３，３７５，０００．００ |
３．２２ |
９ |
０００５８１ |
威孚高科 |
１，１８９，９０４ |
２２，４２９，６９０．４０ |
３．０９ |
１０ |
００２０２３ |
海特高新 |
１，１９９，９４４ |
２１，８８６，９７８．５６ |
３．０２ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
６０５，５５６．９６ |
２ |
应收证券清算款 |
３９，３８７，５５８．２５ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
１９，３０６．８０ |
５ |
应收申购款 |
５，５７０，７１０．１８ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
４５，５８３，１３２．１９ |
报告期期初基金份额总额 |
７６２，４０８，２３９．１９ |
报告期期间基金总申购份额 |
３０９，１０７，６６９．７１ |
报告期期间基金总赎回份额 |
４２３，４８７，９２４．６４ |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） |
－ |
报告期期末基金份额总额 |
６４８，０２７，９８４．２６ |
