基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年１月２１日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
■
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
２、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：基金收益分配按日结转份额。
３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信货币市场基金
累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００６年４月２５日至２００９年１２月３１日）
■
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§４ 管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
■
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信货币市场基金基金合同》的规定。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
在宏观经济复苏的趋势进一步确认的基础上，四季度政府宏观调控的态度和政策发生了相应的微调和变化，延续７月份以来的微调基调，四季度对过剩产能、信贷投放以及房地产投资均出台了相应的调控政策，年底经济工作会议的召开以及随后的政策调整显示了政府对经济复苏的信心以及严控通胀和资产价格泡沫的决心。随着外围经济复苏步伐的逐步跟进，澳大利亚的率先加息等事件影响，四季度债券市场在经历了十月份的下跌后随着资金的相对充裕而走出了一小波反弹止稳行情，而货币市场利率仍然维持低位。
在此背景下，建信货币市场基金四季度开始逐步增加短期融资券和央票的配置比例，组合的平均剩余期限有所延长，并在季末随着规模的急剧变化进一步增强了组合的流动性配置。
展望新年，我们仍然认为经济复苏的趋势后续仍会加强，而居民物价指数在上半年的逐月上升也将不可避免，后续宏观调控尤其是货币政策的调控将更为显现，利率产品在未来一段时间内机会不大，在目前的信用利差情况下，对短期融资券等信用产品的甄别仍然较为重要。我们仍然持续关注大盘股发行、物价指数上升等事件可能对市场和基金产生的影响，并在投资策略制定中进行动态调整。
一如既往，建信货币市场基金仍将保持稳健的投资风格，增强组合的流动性，力争保证组合能够跟随市场的发展变化，获得合理的收益。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
四季度本基金净值增长率为０．３９０９％，波动率为０．０１０８％，业绩比较基准收益率为０．５０７３％，波动率为０．００００％。
§５ 投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
■
５．２报告期债券回购融资情况
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
５．３基金投资组合平均剩余期限
５．３．１投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
５．３．２报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
５．４报告期末按券种品种分类的债券投资组合
■
５．５报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８投资组合报告附注
５．８．１基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在１．００００元。
５．８．２本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
５．８．３基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。
５．８．４其他资产构成
■
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§７ 备查文件目录
７．１备查文件目录
１、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件；
２、《建信货币市场基金基金合同》；
３、《建信货币市场基金招募说明书》；
４、《建信货币市场基金托管协议》；
５、基金管理人业务资格批件和营业执照；
６、基金托管人业务资格批件和营业执照；
７、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
７．２存放地点：
基金管理人或基金托管人处。
７．３查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一〇年一月二十一日
基金简称 |
建信货币 |
基金主代码 |
５３０００２ |
基金运作方式 |
契约型、开放式 |
基金合同生效日 |
２００６年４月２５日 |
报告期末基金份额总额 |
９，８０１，２７５，７７５．６２份 |
投资目标 |
在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。 |
投资策略 |
综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。 |
业绩比较基准 |
本基金投资业绩比较基准为６个月银行定期存款税后收益率。 |
风险收益特征 |
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。 |
基金管理人 |
建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 |
报告期（２００９年１０月１日－２００９年１２月３１日） |
１．本期已实现收益 |
１７，０８１，３５３．２２ |
２．本期利润 |
１７，０８１，３５３．２２ |
３．期末基金资产净值 |
９，８０１，２７５，７７５．６２ |
阶段 |
净值收益率① |
净值收益率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
０．３９０９％ |
０．０１０８％ |
０．５０７３％ |
０．００００％ |
－０．１１６４％ |
０．０１０８％ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
汪沛
先生 |
投资管理部总监，本基金
基金经理 |
２００６－４－２５ |
－ |
９ |
硕士。２０００年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。２００１年３月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，２００３年１２月至２００６年１月任富国天利增长债券投资基金基金经理。２００６年１月进入建信基金管理公司，２００７年３月１日至今任建信优化配置基金基金经理，２００８年６月２５日至今任建信稳定增利基金基金经理。 |
李菁
女士 |
本基金基金
经理 |
２００７－１１－１ |
－ |
４ |
硕士。２００２年７月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。２００５年９月加入建信基金管理公司，先后任债券研究员和本基金基金经理助理、基金经理，２００９年６月２日起任建信收益增强基金基金经理。 |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
固定收益投资 |
３，１８１，３６６，６６７．４３ |
２５．２７ |
|
其中：债券 |
３，１８１，３６６，６６７．４３ |
２５．２７ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
２ |
买入返售金融资产 |
６，２４８，６６５，３４７．９９ |
４９．６４ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
３ |
银行存款和结算备付金合计 |
１，５８０，５４４，２９２．２１ |
１２．５６ |
４ |
其他资产 |
１，５７７，４３９，０９６．８３ |
１２．５３ |
５ |
合计 |
１２，５８８，０１５，４０４．４６ |
１００．００ |
序号 |
项目 |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
报告期内债券回购融资余额 |
６．９３ |
其中：买断式回购融资 |
－ |
序号 |
项目 |
金额 |
占基金资产净值的比例（％） |
２ |
报告期末债券回购融资余额 |
１，２４７，９９９，１７６．００ |
１２．７３ |
其中：买断式回购融资 |
－ |
－ |
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占基金资产净值的比例（％） |
各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
１ |
３０天以内 |
８０．１８ |
２８．３９ |
|
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 |
０．３０ |
－ |
２ |
３０天（含）—６０天 |
０．１０ |
－ |
|
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 |
０．１０ |
－ |
３ |
６０天（含）—９０天 |
５．０９ |
－ |
|
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 |
－ |
－ |
４ |
９０天（含）—１８０天 |
９．１６ |
－ |
|
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 |
－ |
－ |
５ |
１８０天（含）—３９７天（含） |
１７．８１ |
－ |
|
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 |
－ |
－ |
|
合计 |
１１２．３４ |
２８．３９ |
项目 |
天数 |
报告期末投资组合平均剩余期限 |
７１ |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
１３７ |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
１８ |
序号 |
债券品种 |
摊余成本（元） |
占基金资产净值的比例（％） |
１ |
国家债券 |
－ |
－ |
２ |
央行票据 |
１，５９３，０８３，６２９．９９ |
１６．２５ |
３ |
金融债券 |
３４０，８４６，２９６．４３ |
３．４８ |
|
其中：政策性金融债 |
３４０，８４６，２９６．４３ |
３．４８ |
４ |
企业债券 |
－ |
－ |
５ |
企业短期融资券 |
１，２４７，４３６，７４１．０１ |
１２．７３ |
６ |
其他 |
－ |
－ |
７ |
合计 |
３，１８１，３６６，６６７．４３ |
３２．４６ |
８ |
剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 |
３９，８０３，２３６．５６ |
０．４１ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量（张） |
摊余成本（元） |
占基金资产净值的比例（％） |
１ |
０９０１０７１ |
０９央行票据７１ |
８，０００，０００ |
７９７，４２０，１７７．８５ |
８．１４ |
２ |
０９０１０６９ |
０９央行票据６９ |
５，０００，０００ |
４９８，４７７，７９１．３４ |
５．０９ |
３ |
０９０１０２７ |
０９央行票据２７ |
３，０００，０００ |
２９７，１８５，６６０．８０ |
３．０３ |
４ |
０９８１２３８ |
０９陕有色ＣＰ０２ |
２，１００，０００ |
２１０，００８，４４０．１１ |
２．１４ |
５ |
０９０２２３ |
０９国开２３ |
２，０００，０００ |
１９９，８１５，７３４．２９ |
２．０４ |
６ |
０９８１２２８ |
０９振华ＣＰ０１ |
１，８００，０００ |
１８０，０３３，４２４．１７ |
１．８４ |
７ |
０７０３１０ |
０７进出１０ |
１，０００，０００ |
１０１，２２７，３２５．５８ |
１．０３ |
８ |
０９８１２３４ |
０９国电集ＣＰ０１ |
１，０００，０００ |
９９，９１０，２１１．３０ |
１．０２ |
９ |
０９８１２１３ |
０９首发ＣＰ０２ |
１，０００，０００ |
９９，８７４，８１０．８８ |
１．０２ |
１０ |
０９８１２４５ |
０９首创集ＣＰ０１ |
８００，０００ |
７７，６８３，１４８．３１ |
０．７９ |
项目 |
偏离情况 |
报告期内偏离度的绝对值在０．２５％（含）－０．５％间的次数 |
０次 |
报告期内偏离度的最高值 |
０．１４％ |
报告期内偏离度的最低值 |
０．０２％ |
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
０．０８％ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
－ |
２ |
应收证券清算款 |
－ |
３ |
应收利息 |
７，３２０，０４６．９６ |
４ |
应收申购款 |
１，５７０，１１９，０４９．８７ |
５ |
其他应收款 |
－ |
６ |
待摊费用 |
－ |
７ |
其他 |
－ |
８ |
合计 |
１，５７７，４３９，０９６．８３ |
报告期期初基金份额总额 |
３，３６２，５５８，６５１．２８ |
报告期期间基金总申购份额 |
１７，４５０，８２３，３６９．００ |
报告期期间基金总赎回份额 |
１１，０１２，１０６，２４４．６６ |
报告期期末基金份额总额 |
９，８０１，２７５，７７５．６２ |
