基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年一月二十一日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
■
备注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（２）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
景顺长城公司治理股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００８年１０月２２日至２００９年１２月３１日）
■
备注：（１）本基金的资产配置比例为：股票投资６５％－９５％，债券投资０％－３０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资５％－３５％，权证投资０％－３％；（２）本基金自２００８年１０月２２日合同生效日起至２００９年４月２１日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：１、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
本季度本基金积极调整组合，减持了金融地产以及周期类资产，增持了稳定增长、估值合理的行业及个股。随着中国开始逐步减弱经济刺激力度，发达经济体逐步显示出复苏迹象，我们认为，包括中国在内的全球经济将逐步告别过去两年的巨大波动，企业和居民的投资及消费活动将在较为稳定的宏观背景下展开，同时发达国家的稳步复苏将给中国的出口相关行业带来稳定逐步复苏的外部环境。在此背景下，本基金将逐渐集中投资于管理优秀、行业前景广阔、业绩增长空间较为明确、估值合理的个股。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为１．４８７元，本报告期份额净值增长率为１９．３４％，同期业绩比较基准增长率为１５．２０％，超出业绩基准４．１４个百分点。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
■
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
■
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１．中国证监会批准景顺长城公司治理股票型证券投资基金设立的文件；
２．《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》；
３．《景顺长城公司治理股票型证券投资基金招募说明书》；
４．《景顺长城公司治理股票型证券投资基金托管协议》；
５．《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
６．景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
７．其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
７．２ 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
７．３ 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十一日
基金简称 |
景顺长城公司治理股票 |
基金主代码 |
２６０１１１ |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００８年１０月２２日 |
报告期末基金份额总额 |
７３，６７３，５３７．９０份 |
投资目标 |
本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票，以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票，在控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 |
本基金依据以宏观经济分析模型（ＭＥＭ）为基础的资产配置模型决定基金的资产配置，运用景顺长城“股票研究数据库（ＳＲＤ）”等分析系统，基于公司治理评价体系和ＦＶＭＣ等选股模型作为个股选择的依据，同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调整，以谋求基金资产的长期稳定增值。 |
业绩比较基准 |
本基金业绩比较基准＝沪深３００指数×８０％＋中证全债指数×２０％ |
风险收益特征 |
本基金是风险程度较高的投资品种 |
基金管理人 |
景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 |
报告期（２００９年１０月１日－２００９年１２月３１日） |
１．本期已实现收益 |
８，９６０，７９７．５０ |
２．本期利润 |
１９，９４９，３６１．３７ |
３．加权平均基金份额本期利润 |
０．２４８ |
４．期末基金资产净值 |
１０９，５７６，９６６．６７ |
５．期末基金份额净值 |
１．４８７ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
１９．３４％ |
１．４１％ |
１５．２０％ |
１．４１％ |
４．１４％ |
０．００％ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
邓春鸣 |
本基金基金经理 |
２００８－１０－２２ |
－ |
７ |
复旦大学国际金融学硕士，ＣＦＡ。曾任职于招商证券，２００５年６月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。２００７年３月加入本公司，任研究员，２００７年９月至今任基金经理。 |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
８６，２５１，４８７．５１ |
７７．３８ |
|
其中：股票 |
８６，２５１，４８７．５１ |
７７．３８ |
２ |
固定收益投资 |
－ |
－ |
|
其中：债券 |
－ |
－ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
２４，５６１，０４４．１８ |
２２．０３ |
６ |
其他资产 |
６５９，４４６．６３ |
０．５９ |
７ |
合计 |
１１１，４７１，９７８．３２ |
１００．００ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
９４１，９８５．００ |
０．８６ |
Ｂ |
采掘业 |
５，４６２，９４０．００ |
４．９９ |
Ｃ |
制造业 |
３９，６０８，３４４．４８ |
３６．１５ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
６，２９５，０９０．００ |
５．７４ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
１，１５９，６８７．６５ |
１．０６ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
６２０，１００．００ |
０．５７ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
１０，３４７，８３３．４１ |
９．４４ |
Ｃ５ |
电子 |
２，６５６，５１２．００ |
２．４２ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
４５３，４３９．９２ |
０．４１ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
１０，８６６，４６１．５０ |
９．９２ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
７，２０９，２２０．００ |
６．５８ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
－ |
－ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
－ |
－ |
Ｅ |
建筑业 |
５，８９０，７００．００ |
５．３８ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
－ |
－ |
Ｇ |
信息技术业 |
１，９０９，４４０．００ |
１．７４ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
１３，６０３，４９３．０１ |
１２．４１ |
Ｉ |
金融、保险业 |
１４，５９４，９１０．００ |
１３．３２ |
Ｊ |
房地产业 |
－ |
－ |
Ｋ |
社会服务业 |
１，２５４，００１．４６ |
１．１４ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
－ |
－ |
Ｍ |
综合类 |
２，９８５，６７３．５６ |
２．７２ |
|
合计 |
８６，２５１，４８７．５１ |
７８．７１ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０００５６８ |
泸州老窖 |
１２０，０００ |
４，６８４，８００．００ |
４．２８ |
２ |
００２０２４ |
苏宁电器 |
２２０，０００ |
４，５７１，６００．００ |
４．１７ |
３ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
８４，０００ |
３，３８６，０４０．００ |
３．０９ |
４ |
６０１１６９ |
北京银行 |
１６５，０００ |
３，１９１，１００．００ |
２．９１ |
５ |
６００５１１ |
国药股份 |
１２０，０００ |
３，０７２，０００．００ |
２．８０ |
６ |
６００８５８ |
银座股份 |
１１４，９２２ |
２，９８５，６７３．５６ |
２．７２ |
７ |
６０１９９８ |
中信银行 |
３４９，０００ |
２，８７２，２７０．００ |
２．６２ |
８ |
６００５４７ |
山东黄金 |
３０，０００ |
２，４０９，０００．００ |
２．２０ |
９ |
６０００１６ |
民生银行 |
３００，０００ |
２，３７３，０００．００ |
２．１７ |
１０ |
００２０７３ |
青岛软控 |
９９，９５０ |
２，２４３，８７７．５０ |
２．０５ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
５００，０００．００ |
２ |
应收证券清算款 |
１３６，２９２．５８ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
４，１５８．４７ |
５ |
应收申购款 |
１８，９９５．５８ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
６５９，４４６．６３ |
报告期期初基金份额总额 |
９３，４２２，８８６．４７ |
报告期期间基金总申购份额 |
６，９６７，８６８．２７ |
报告期期间基金总赎回份额 |
２６，７１７，２１６．８４ |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） |
－ |
报告期期末基金份额总额 |
７３，６７３，５３７．９０ |
