基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年一月二十一日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（２）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。
３．２．２ 自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
景顺长城货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００５年７月１５日至２００９年１２月３１日）
■
注：（１）经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于２００５年７月７日获中国证券监督管理委员会证监基金字２００５［１２１］号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以２００５年７月１４日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。
（２）截至本报告期末，本基金的投资范围符合基金合同第十九节之（三）规定的投资范围，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十九节之（八）规定的投资组合比例限制。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
１、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
在宏观经济复苏数据向好，以及信贷反弹引发通胀预期的背景下，加上公开市场操作微调，收益率出现上行。我们在操作上基于对宏观和利率的判断，组合的剩余期限控制在较低水平。适当增加了ＡＡＡ级短期融资券的配置，在ＩＰＯ期间利用回购利率的波动配置了少部分回购资产。
由于经济继续复苏，通胀的压力开始显现，政策调控可能比预期的时间提前，手段可能先以数量调控为主。由于对银行资本金严格管理，以及信贷的按季控制资金面上对债市偏正面。预计１年央票利率上升至２．２５－２．５２％的水平。
策略上组合剩余期限严格控制，保持高的流动性资产配置比例。增加短期融资券配置比例，安排好回购的配置比例和期限。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
２００９年四季度，期间基金净值收益率为０．２９０９％，期间业绩比较基准收益率为０．５６７１％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
■
５．２ 报告期债券回购融资情况
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
５．３ 基金投资组合平均剩余期限
５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定单位净值，基金账面份额净值为１．００００ 元。
５．８．２ 本报告期内，本基金未持有剩余期限小于３９７ 天但剩余存续期超过３９７ 天的浮动利率债券，也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值２０％的情况。
５．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．４ 其他资产构成
■
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的文件；
２、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》；
３、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》；
４、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》；
５、《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
６、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
７、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
７．２ 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
７．３ 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十一日
基金简称 |
景顺长城货币 |
基金主代码 |
２６０１０２ |
系列基金名称 |
景顺长城景系列开放式证券投资基金 |
系列其他子基金名称 |
景顺长城动力平衡混合（２６０１０３）、景顺长城优选股票（２６０１０１） |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００３年１０月２４日 |
报告期末基金份额总额 |
８６３，３４３，８２５．３８份 |
投资目标 |
货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。 |
投资策略 |
本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析进行短期利率判断，对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限等方面进行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构建组合。 |
业绩比较基准 |
税后一年期定期存款利率。 |
风险收益特征 |
本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。 |
基金管理人 |
景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
主要财务指标 |
报告期（２００９年１０月１日－２００９年１２月３１日） |
１．本期已实现收益 |
９３７，８９７．７３ |
２．本期利润 |
９３７，８９７．７３ |
３．期末基金资产净值 |
８６３，３４３，８２５．３８ |
阶段 |
净值收益率① |
净值收益率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
０．２９０９％ |
０．００５０％ |
０．５６７１％ |
０．００００％ |
－０．２７６２％ |
０．００５０％ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
张继荣 |
本基金基金经理，景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理 |
２００９－７－２ |
－ |
１０ |
清华大学化学工程博士。曾任大鹏证券研究所分析师，融通基金行业研究员、研究策划部总监助理及基金经理，银华基金投资管理部策略分析师及基金经理等职务。具有９年证券、基金行业从业经历。２００９年３月加入本公司。 |
毛从容 |
本基金基金经理 |
２００５－４－６ |
－ |
１０ |
华中理工大学经济学硕士，１０年证券基金从业经历。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所，历任研究员、金融研究所债券业务小组组长。２００３年３月加入本公司，现任高级基金经理。 |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
固定收益投资 |
４２９，１８１，９９８．９４ |
４３．１６ |
|
其中：债券 |
４２９，１８１，９９８．９４ |
４３．１６ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
２ |
买入返售金融资产 |
３４０，０００，０００．００ |
３４．１９ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
３ |
银行存款和结算备付金合计 |
２２３，６５４，６６２．６６ |
２２．４９ |
４ |
其他资产 |
１，４７７，８０９．１３ |
０．１５ |
５ |
合计 |
９９４，３１４，４７０．７３ |
１００．００ |
序号 |
项目 |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
报告期内债券回购融资余额 |
０．１５ |
其中：买断式回购融资 |
－ |
序号 |
项目 |
金额 |
占基金资产净值的比例（％） |
２ |
报告期末债券回购融资余额 |
－ |
－ |
其中：买断式回购融资 |
－ |
－ |
项目 |
天数 |
报告期末投资组合平均剩余期限 |
４０ |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
５５ |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
１９ |
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占基金资产净值的比例（％） |
各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
１ |
３０天以内 |
６６．４５ |
１５．０６ |
|
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 |
－ |
－ |
２ |
３０天（含）—６０天 |
１６．２０ |
－ |
|
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 |
－ |
－ |
３ |
６０天（含）—９０天 |
１３．８８ |
－ |
|
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 |
－ |
－ |
４ |
９０天（含）—１８０天 |
１８．４８ |
－ |
|
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 |
－ |
－ |
５ |
１８０天（含）—３９７天（含） |
－ |
－ |
|
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 |
－ |
－ |
|
合计 |
１１５．００ |
１５．０６ |
序号 |
债券品种 |
摊余成本（元） |
占基金资产净值比例
（％） |
１ |
国家债券 |
－ |
－ |
２ |
央行票据 |
３５９，１０１，６２１．０２ |
４１．５９ |
３ |
金融债券 |
１０，０４７，６４５．６５ |
１．１６ |
|
其中：政策性金融债 |
１０，０４７，６４５．６５ |
１．１６ |
４ |
企业债券 |
－ |
－ |
５ |
企业短期融资券 |
６０，０３２，７３２．２７ |
６．９５ |
６ |
其他 |
－ |
－ |
７ |
合计 |
４２９，１８１，９９８．９４ |
４９．７１ |
８ |
剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 |
－ |
－ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量
（张） |
摊余成本（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０９０１０７１ |
０９央行票据７１ |
１，５００，０００ |
１４９，５１７，４２７．８９ |
１７．３２ |
２ |
０９０１０６１ |
０９央行票据６１ |
１，０００，０００ |
９９，７９９，００２．５２ |
１１．５６ |
３ |
０９０１０６９ |
０９央行票据６９ |
９００，０００ |
８９，７２８，０３８．６９ |
１０．３９ |
４ |
０７０１０１６ |
０７央行票据１６ |
２００，０００ |
２０，０５７，１５１．９２ |
２．３２ |
５ |
０９８１０２４ |
０９铁道ＣＰ０１ |
２００，０００ |
２０，０１２，７４１．８１ |
２．３２ |
６ |
０７０４２０ |
０７农发２０ |
１００，０００ |
１０，０４７，６４５．６５ |
１．１６ |
７ |
０９８１０２５ |
０９天津港ＣＰ０１ |
１００，０００ |
１０，０２１，４７１．６５ |
１．１６ |
８ |
０９８１０４１ |
０９铁道ＣＰ０２ |
１００，０００ |
１０，００５，８９６．９２ |
１．１６ |
９ |
０９８１００７ |
０９上海港ＣＰ０１ |
１００，０００ |
１０，００４，９７０．４９ |
１．１６ |
１０ |
０９８１０８９ |
０９中铁股ＣＰ０１ |
１００，０００ |
９，９８７，６５１．４０ |
１．１６ |
项目 |
偏离情况 |
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 |
０次 |
报告期内偏离度的最高值 |
０．１０８９％ |
报告期内偏离度的最低值 |
０．０１０１％ |
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
０．０７１２％ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
－ |
２ |
应收证券清算款 |
－ |
３ |
应收利息 |
１，２２８，３０１．４２ |
４ |
应收申购款 |
２４９，５０７．７１ |
５ |
其他应收款 |
－ |
６ |
待摊费用 |
－ |
７ |
其他 |
－ |
８ |
合计 |
１，４７７，８０９．１３ |
报告期期初基金份额总额 |
４２３，９９３，７２８．９７ |
报告期期间基金总申购份额 |
１，０７８，１８０，７２９．４８ |
报告期期间基金总赎回份额 |
６３８，８３０，６３３．０７ |
报告期期末基金份额总额 |
８６３，３４３，８２５．３８ |
