基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年１月２１日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为２００９年１０月１日起至２００９年１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：（１）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
■
注： １、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期。本基金自２００７年８月２２日至２００７年１１月２３日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产７０％－９５％，一年期以内的国家债券和现金的比例不低于５％。同时满足第１４章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。
２、本基金的历任基金经理分别为陈洪，任职时间为２００５年７月至２００６年９月；郑拓，任职时间为２００５年７月至２００７年３月；蒋征，任职时间为２００７年１月至２００９年１月。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１、任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
２、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于２００８ 年３ 月２０ 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
随着宏观经济的进一步好转，Ａ股市场在２００９年第四季度稳步上升，深圳成份指数、中小板指数纷纷创出年内新高。创业板市场的推出，极大的活跃了中小企业板个股的活跃度，并使得市场形成了深强沪弱的格局。中央经济工作会议明确了明年将维持宏观经济政策的延续性，并在２００９年的基础上继续大力促进内需。在宏观政策支持下，消费、电子、化工等行业的表现明显优于大盘。市场对于明年地产市场会受到政府调控的担忧使得地产及相关行业的表现明显弱于大盘。
报告期内本基金无论在股票仓位上还是组合结构上都发生了一些变化。首先，在股票仓位上，本基金将高仓位策略调整为中等仓位策略。其次，在组合结构上，本基金将原来进攻型组合调整为偏防御型组合，超配了医药、食品饮料、化工板块。这种调整主要是考虑到，经济初步复苏之后通胀可能会抬头，信贷政策可能会进一步从紧的趋势。
４．4．２报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为１４．９８％，同期业绩比较基准收益率为１５．２５％，基金净值落后业绩比较基准０．２７个百分点，主要是因为本季度的某段时间内本基金仓位相对较低。
展望未来，２０１０年一季度中国宏观经济必将继续保持高速增长的势头。但２００９年Ａ股市场的持续上涨也在很大程度上反映了这一预期，但对宏观刺激政策退出抑或转向的忧虑反而日渐增加，因此未来市场走势将取决于经济增长和宏观政策退出的力度和节奏，出口复苏程度和通货膨胀水平将成为关注的重要变量。
基于上述判断，在行业选择上，我们将重点关注得益于产能利用率提高而存在涨价预期的中游以及存在相对供给瓶颈的部分上游行业；国家经济转型政策扶持的新兴行业以及受益于消费升级和农村消费而具备持续增长力的消费领域。
§５ 投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
■
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
■
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于２００３年４月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从２００３年８月开始，海富通先后募集成立了１１只开放式基金。截至２００９年四季度末，海富通管理的公募基金资产规模近４６０亿元人民币。
作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至２００９年四季度末，海富通为近５０家企业超过１００亿元的企业年金基金担任了投资管理人。２００４年末开始，海富通为ＱＦＩＩ（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至２００９年四季度末，投资咨询业务规模超过２３０亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。
２００９年，海富通旗下基金的业绩表现较为出色。根据晨星（Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｓｔａｒ）排名，２００９年全年，海富通风格优势股票基金净值增长率在股票型基金位列前１／４。
成立六年多来，海富通始终坚持“专业、专心、专注”的职业精神。２００４年９月，海富通在我国基金业内率先聘请全球著名资产管理人评估机构惠誉评级（Ｆｉｔｃｈ Ｒａｔｉｎｇｓ）为公司进行资产管理业务评级，在２００８年复评中海富通又被升级为＂惠誉Ｍ２＋（中国）＂资产管理人优秀评级。
海富通同时还在不断践行其社会责任。自２００８年启动“绿色与希望－橄榄枝公益环保计划”以来，先后捐赠了因汶川地震严重受灾的学校、在沙化严重的内蒙古库伦旗捐建了公益林、向上海民工小学捐赠电脑、为安徽老区小学扶贫助学并捐赠物资等。
此外，海富通还积极推进投资者教育工作，在与上海交大安泰经管学院合作建立的“海富通－上海交大投资者教育研究中心”推出《股市与幸福感》调研报告后，海富通四季度与东方财富网合作，推出了为期三个月的“幸福投资路、积分赢大奖”幸福投资主题游戏活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
２００９年四季度内，海富通在《华西都市报》“榜样中国２００９年度传媒大奖”评选中获年度最受投资者信赖基金公司奖项、海富通中国海外股票（ＱＤＩＩ）基金获年度最佳ＱＤＩＩ产品称号。海富通在《新闻晨报》“２００９年度十大基金评选”中，获十大特色基金公司奖项、海富通中国海外股票（ＱＤＩＩ）基金获十佳基金奖项。
§８ 备查文件目录
８．１备查文件目录
■
８．２存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路６６号东亚银行金融大厦３６－３７层本基金管理人办公地址。
８．３查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
２０１０年１月２１日
基金简称 |
海富通股票 |
基金主代码 |
５１９００５ |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００５年７月２９日 |
报告期末基金份额总额 |
７，１９５，３２９，５３８．４８份 |
投资目标 |
精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，分享中国经济高速成长的成果，谋求基金资产的长期最大化增值。 |
投资策略 |
本基金采用双层次的投资策略：第一层次主要通过对股票市场的系统性风险进行分析，确定股票和现金资产的配置比例；第二层次主要是通过对行业景气循环和个股的研究，精选适合本投资组合风险收益特征的股票。 |
业绩比较基准 |
８０％ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ａ＋２０％上证国债 |
风险收益特征 |
本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的股票型基金产品． |
基金管理人 |
海富通基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
基金经理（或基金经理小组）证券从业起始日期 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
陈绍胜 |
本基金的基金经理；海富通领先成长股票基金基金经理 |
２００９年１月１２日 |
－ |
１９年 |
１９９１年７月１日 |
中国国籍，博士，持有基金从业人员资格证书。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。拥有中国证券业协会基金从业人员资格证书。２００３年４月至２００４年２月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师，２００４年３月至２００９年１月任海富通收益增长混合基金基金经理，２００９年１月起任海富通股票基金基金经理，２００９年４月起兼任海富通领先成长股票基金基金经理。 |
主要财务指标 |
报告期（２００９－１０－０１至２００９－１２－３１） |
１．本期已实现收益 |
３３７，６７９，３９２．１４ |
２．本期利润 |
７３３，２１７，３６７．３０ |
３．加权平均基金份额本期利润 |
０．０９７８ |
４．期末基金资产净值 |
５，２４６，９０７，７４１．０７ |
５．期末基金份额净值 |
０．７２９ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去３个月 |
１４．９８％ |
１．４４％ |
１５．２６％ |
１．４０％ |
－０．２８％ |
０．０４％ |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
４，７８９，３０５，４９０．３３ |
８７．３３ |
|
其中：股票 |
４，７８９，３０５，４９０．３３ |
８７．３３ |
２ |
固定收益投资 |
９，６０６，９２４．８０ |
０．１８ |
|
其中：债券 |
９，６０６，９２４．８０ |
０．１８ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
６７８，３０３，２７８．５７ |
１２．３７ |
６ |
其他资产 |
６，９６７，９８２．９５ |
０．１３ |
７ |
合计 |
５，４８４，１８３，６７６．６５ |
１００．００ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
－ |
－ |
Ｂ |
采掘业 |
１５２，９３８，８５８．７１ |
２．９１ |
Ｃ |
制造业 |
２，６９５，８７７，１２５．７４ |
５１．３８ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
２９５，５７７，３９７．７４ |
５．６３ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
１９，９３３，８６４．６０ |
０．３８ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
６５，９９８，８２０．００ |
１．２６ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
５６３，５８８，１９９．０５ |
１０．７４ |
Ｃ５ |
电子 |
１４４，４９７，５１４．６０ |
２．７５ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
３１２，７０１，９５３．８８ |
５．９６ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
３３５，７７０，５１７．１９ |
６．４０ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
９５７，８０８，８５８．６８ |
１８．２５ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
－ |
－ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
－ |
－ |
Ｅ |
建筑业 |
１６９，５６７，９８７．３３ |
３．２３ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
１０３，４７０，６６９．９７ |
１．９７ |
Ｇ |
信息技术业 |
４１６，８６２，８０７．３０ |
７．９４ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
３５３，５０７，０１７．７４ |
６．７４ |
Ｉ |
金融、保险业 |
４９７，０３３，４７７．８５ |
９．４７ |
Ｊ |
房地产业 |
１０，７１３，５２９．７２ |
０．２０ |
Ｋ |
社会服务业 |
５０，６５１，９６６．８４ |
０．９７ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
－ |
－ |
Ｍ |
综合类 |
３３８，６８２，０４９．１３ |
６．４５ |
|
合计 |
４，７８９，３０５，４９０．３３ |
９１．２８ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６００４１５ |
小商品城 |
６，２４９，１４２ |
２７９，５２４，１２１．６６ |
５．３３ |
２ |
６００２７６ |
恒瑞医药 |
３，９７５，９５３ |
２０８，７３７，５３２．５０ |
３．９８ |
３ |
６００５１９ |
贵州茅台 |
１，０４３，５２７ |
１７７，２１１，７５５．１４ |
３．３８ |
４ |
０００９６１ |
中南建设 |
７，３３７，１５５ |
１６４，２７８，９００．４５ |
３．１３ |
５ |
０００５３８ |
云南白药 |
２，６７８，５７４ |
１６１，７８５，８６９．６０ |
３．０８ |
６ |
６０００３０ |
中信证券 |
４，９９９，９５５ |
１５８，８４８，５７０．３５ |
３．０３ |
７ |
６０００１９ |
宝钢股份 |
１２，２６８，１３２ |
１１８，５１０，１５５．１２ |
２．２６ |
８ |
６００７６５ |
中航重机 |
６，０００，０００ |
１１７，２４０，０００．００ |
２．２３ |
９ |
００００６３ |
中兴通讯 |
２，５７５，９９８ |
１１５，５８５，０３０．２６ |
２．２０ |
１０ |
６０００３６ |
招商银行 |
５，９９９，９２０ |
１０８，２９８，５５６．００ |
２．０６ |
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
－ |
－ |
２ |
央行票据 |
－ |
－ |
３ |
金融债券 |
－ |
－ |
|
其中：政策性金融债 |
－ |
－ |
４ |
企业债券 |
－ |
－ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
９，６０６，９２４．８０ |
０．１８ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
９，６０６，９２４．８０ |
０．１８ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
１１０００６ |
龙盛转债 |
６２，４８０ |
９，６０６，９２４．８０ |
０．１８ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
流通受限情况说明 |
１ |
６００７６５ |
中航重机 |
１１７，２４０，０００．００ |
２．２３ |
非公开发行 |
本报告期期初基金份额总额 |
７，８８１，４２１，３６９．９３ |
本报告期基金总申购份额 |
１５０，７７１，３２９．５３ |
减：本报告期基金总赎回份额 |
８３６，８６３，１６０．９８ |
本报告期基金拆分变动份额 |
－ |
本报告期期末基金份额总额 |
７，１９５，３２９，５３８．４８ |
中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
报告期内海富通股票证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
６，６７９，９１１．２８ |
２ |
应收证券清算款 |
－ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
２５２，９２７．５７ |
５ |
应收申购款 |
３５，１４４．１０ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
６，９６７，９８２．９５ |
