基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： ２０１０年１月２１日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标单位：人民币元
■
注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业宝康消费品证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００３年７月１５日至２００９年１２月３１日）
■
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的６个月内达到规定的资产组合，截至２００４年１月１５日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。 本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
２００９年四季度市场走出了震荡上行的行情，１０月房屋销售和新开工数据超市场预期，市场预期人民币升值导致热钱再次流入将缓解市场流动性的收缩，以及各项经济指标继续向好，成为这轮行情的主要动力。但１１月下旬后，关于银行千亿融资、ＩＰＯ频繁推出以及政府对地产打压等超预期的因素，使行情产生了调整。最后一周在融资融券、股指期货等传闻的带动下，市场又恢复性上涨。汽车、家电等消费类行业表现相对较好。
四季度，在看好泛消费、消费板块相对估值和涨幅落后的大背景下，我们增加了汽车、家电、食品饮料、商业零售等板块的配置。在消费终端产品持续销售良好的情况下，我们也增持了部分中游的零部件行业。基于地产价格短期的大幅上升、以及未来调控的预期，我们在销售数据持续向好的过程中减持了地产。
我们预计２０１０年一季度ＧＤＰ增速仍将保持高位，出口和消费增速将进一步提升，而投资的增速则有所放缓。政府仍然会强调“调结构、促民生”，在经济政策方面，一方面会通过各种手段鼓励居民消费，另一方面会通过产业政策鼓励新兴产业的发展，对产能过剩的行业则鼓励进行重组。同时，欧美经济所代表的发达国家经济恢复进程进一步显现，进入实质性的补库存阶段，从而拉动我国出口相关行业增长。
综合基本面和估值情况，我们在行业配置上，更偏好出口复苏带动的有色、化工、电子、交运、机械等板块，以及汽车、家电、地产等内需产业拉动的中上游产业链。同时，也将严密关注股指期货、融资融券带来的券商、中大盘股的机会。
另外，我们认为以汽车、家电代表的泛消费，低碳、节能减排、新能源、３Ｇ代表的新兴产业，新疆、海南代表的区域板块，将是全年的投资热点，其中高成长的股票将有较大超额收益。精选个股，将是我们全年投资策略的重要一环。
感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努力实现消费品基金的良好表现。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
■
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
５．８．２ 本基金主要投资对象为消费品类股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
５．８．３ 其他资产构成
■
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件； 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同； 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书； 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。
７．２ 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
７．３ 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十一日
基金简称 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
基金主代码 |
２４０００１ |
系列基金名称 |
华宝兴业宝康系列 |
系列其他子基金名称 |
华宝兴业宝康配置混合（２４０００２）、华宝兴业宝康债券（２４０００３） |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００３年７月１５日 |
报告期末基金份额总额 |
２，３８６，５３９，９７２．６５份 |
投资目标 |
分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金份额持有人谋求长期稳定回报。 |
投资策略 |
本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重资产在其各相关行业的配置，适当进行时机选择。 |
业绩比较基准 |
复合指数＝（上证１８０流通市值／成分指数总流通市值）× 上证１８０指数＋（深证１００流通市值／成分指数总流通市值）×深证１００指数
成分指数总流通市值＝上证１８０流通市值＋深证１００流通市值 |
基金管理人 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 |
报告期（２００９年１０月１日－２００９年１２月３１日） |
１．本期已实现收益 |
１１１，５７４，８３９．１８ |
２．本期利润 |
５８２，３５３，７１２．７９ |
３．加权平均基金份额本期利润 |
０．２８７７ |
４．期末基金资产净值 |
３，７９７，１０７，２２１．６６ |
５．期末基金份额净值 |
１．５９１１ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去３个月 |
２１．６４％ |
１．３０％ |
１４．７５％ |
１．４２％ |
６．８９％ |
－０．１２％ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
闫旭 |
本基金基金经理 |
２００８－４－２５ |
－ |
９年 |
硕士。曾在富国基金管理有限公司从事证券研究、交易和投资工作，２００４年１０月进入本公司，先后任多策略增长基金基金经理助理、宝康消费品基金基金经理助理。２００７年６月至２００８年９月２３日期间任行业精选基金经理。２００８年４月至今任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理。 |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
２，５１２，１２６，４１９．９１ |
６３．８７ |
|
其中：股票 |
２，５１２，１２６，４１９．９１ |
６３．８７ |
２ |
固定收益投资 |
８１２，９６９，０００．００ |
２０．６７ |
|
其中：债券 |
８１２，９６９，０００．００ |
２０．６７ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
５８１，９４４，１２８．３１ |
１４．７９ |
６ |
其他资产 |
２６，４３０，４３８．７２ |
０．６７ |
７ |
合计 |
３，９３３，４６９，９８６．９４ |
１００．００ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
２１，９２２，７５７．３２ |
０．５８ |
Ｂ |
采掘业 |
１０５，４８３，６６８．５２ |
２．７８ |
Ｃ |
制造业 |
１，６２０，５５５，４３４．１５ |
４２．６８ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
１７１，５２１，９２３．７５ |
４．５２ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
１，０９７，１９３．９０ |
０．０３ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
１，１１１，３６８．４８ |
０．０３ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
４２，０３３，９９４．１０ |
１．１１ |
Ｃ５ |
电子 |
５４，２１８，３１０．５５ |
１．４３ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
２７４，６３２，９５０．８７ |
７．２３ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
７７６，６３４，０６３．４７ |
２０．４５ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
２８２，２１８，９４１．７１ |
７．４３ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
１７，０８６，６８７．３２ |
０．４５ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
－ |
－ |
Ｅ |
建筑业 |
１，５４２，７８４．３２ |
０．０４ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
１９７，３５３，０１３．１６ |
５．２０ |
Ｇ |
信息技术业 |
１７３，０３８，９１０．３１ |
４．５６ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
２８９，０４９，８９８．６４ |
７．６１ |
Ｉ |
金融、保险业 |
６７，３１８，２６４．３４ |
１．７７ |
Ｊ |
房地产业 |
１９，０３７，７８７．７５ |
０．５０ |
Ｋ |
社会服务业 |
１３，８９５，７５６．２２ |
０．３７ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
２，９２８，１４５．１８ |
０．０８ |
Ｍ |
综合类 |
－ |
－ |
|
合计 |
２，５１２，１２６，４１９．９１ |
６６．１６ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０００８００ |
一汽轿车 |
７，７００，０００ |
２００，３５４，０００．００ |
５．２８ |
２ |
６００１０４ |
上海汽车 |
６，６００，０００ |
１７２，４５８，０００．００ |
４．５４ |
３ |
６００６６０ |
福耀玻璃 |
１０，１５３，４１７ |
１５１，６９２，０４９．９８ |
３．９９ |
４ |
６０１１１１ |
中国国航 |
１４，５９９，８９９ |
１４１，７６５，０１９．２９ |
３．７３ |
５ |
６００６９０ |
青岛海尔 |
４，０５７，０９４ |
１００，５７５，３６０．２６ |
２．６５ |
６ |
６００５７０ |
恒生电子 |
４，３２５，５５５ |
９０，８７９，９１０．５５ |
２．３９ |
７ |
０００５２７ |
美的电器 |
３，６０９，７４１ |
８３，７４５，９９１．２０ |
２．２１ |
８ |
６００５１９ |
贵州茅台 |
４５４，９１８ |
７７，２５４，１７４．７６ |
２．０３ |
９ |
６００６９４ |
大商股份 |
１，６７４，３５３ |
７３，３１９，９１７．８７ |
１．９３ |
１０ |
６００２１６ |
浙江医药 |
２，０５６，７７６ |
７３，１５９，５２２．３２ |
１．９３ |
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值
比例（％） |
１ |
国家债券 |
－ |
－ |
２ |
央行票据 |
５９７，４５８，０００．００ |
１５．７３ |
３ |
金融债券 |
２１５，５１１，０００．００ |
５．６８ |
|
其中：政策性金融债 |
２１５，５１１，０００．００ |
５．６８ |
４ |
企业债券 |
－ |
－ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
－ |
－ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
８１２，９６９，０００．００ |
２１．４１ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０８０１０４１ |
０８央行票据４１ |
１，５００，０００ |
１５４，２７５，０００．００ |
４．０６ |
２ |
０５０２０８ |
０５国开０８ |
９００，０００ |
９０，６９３，０００．００ |
２．３９ |
３ |
０８０１０４７ |
０８央行票据４７ |
６００，０００ |
６１，７４６，０００．００ |
１．６３ |
４ |
０９０１０６１ |
０９央行票据６１ |
６００，０００ |
５９，８０２，０００．００ |
１．５７ |
５ |
０８０２１５ |
０８国开１５ |
５００，０００ |
５２，５４０，０００．００ |
１．３８ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
３，１０１，３０２．０３ |
２ |
应收证券清算款 |
－ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
１５，７０２，９７７．４９ |
５ |
应收申购款 |
７，６２６，１５９．２０ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
２６，４３０，４３８．７２ |
报告期期初基金份额总额 |
２，０５２，２７８，３４３．１７ |
报告期期间基金总申购份额 |
６４７，７０５，９１６．８３ |
报告期期间基金总赎回份额 |
３１３，４４４，２８７．３５ |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） |
－ |
报告期期末基金份额总额 |
２，３８６，５３９，９７２．６５ |
