基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： ２０１０年１月２１日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
■
注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。３．本基金基金合同生效于２００９年９月２９日。
３．２ 基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业中证１００指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００９年９月２９日至２００９年１２月３１日）
■
注：１、本基金基金合同生效于２００９ 年９ 月２９日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。２、基金依法应自成立日期起６ 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至２００９年１１月６日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证１００指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
国内外宏观经济向好趋势的进一步明确，存款活期化趋势的加快，海外市场的良好表现支撑了四季度Ａ股市场的表现；海外部分国家刺激政策的逐步退出动作，国内宏观政策的微调，房地产行业的调控，市场融资速度的加快，使得市场的震荡加剧。四季度，经济是主要矛盾，政策是扰动因素，市场整体呈现震荡上行的特征。
本报告期是本基金的建仓期，基于对市场震荡上行的判断，我们制定了稳步建仓的策略，并且基于本基金的契约，我们采用完全复制法建仓。１０月初市场超预期的上涨给本基金建仓带来了不利的条件，但在宏观经济超预期明确的背景下，我们及时加快了建仓的节奏，本基金于１０月２２日打开日常申购赎回，并于１１月初基本完成建仓，股票仓位和跟踪偏离度开始符合基金合同的要求。风险和收益的平衡一定程度上影响了建仓的效果。
展望２０１０年，宏观经济的高增长、温和的通胀、上市公司业绩的高增长和宽松的流动性环境，将是Ａ股市场面临的不错的投资环境，宽松政策的退出是市场面临的较大变数，但经济是主要矛盾。在２００９年市场大幅上涨的背景下，２０１０年投资者是需要降低投资回报预期的一年，但仍是可以期待的一年。四季度，以中证１００指数为代表的大盘蓝筹股的表现相对令人失望，但在融资融券、股指期货的步伐越来越近的２０１０年，我们认为低估值的大盘蓝筹股行情的上演将是大概率事件。
作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，优化成分股替代方法，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证１００指数的有效跟踪。
非常感谢各位持有人能在基金发行低迷时期给予我们信任与重托，这将不断激励和鞭策我们在投资管理工作中更加勤勉尽责、恪尽职守。我们也非常希望华宝兴业中证１００指数基金能与投资者一起分享中国经济的美好未来，轻松投资，快乐生活！
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
■
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１ 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
■
５．２．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资。
５．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
５．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资。
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
５．８．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３ 其他资产构成
■
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．８．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件； 华宝兴业中证１００指数证券投资基金基金合同； 华宝兴业中证１００指数证券投资基金招募说明书； 华宝兴业中证１００指数证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。
７．２ 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
７．３ 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十一日
基金简称 |
华宝兴业中证１００指数 |
基金主代码 |
２４００１４（前端） |
２４００１５（后端） |
基金运作方式 |
契约开放式 |
基金合同生效日 |
２００９年９月２９日 |
报告期末基金份额总额 |
１，０２６，１０２，８６２．５５份 |
投资目标 |
本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％、年跟踪误差不超过４％，实现对中证１００指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。 |
投资策略 |
本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证１００指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 |
业绩比较基准 |
中证１００指数收益率×９５％＋银行同业存款收益率×５％。 |
风险收益特征 |
本基金具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
基金管理人 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 |
报告期（２００９年１０月１日－２００９年１２月３１日） |
２００９年９月２９日－２００９年０９月３０日 |
１．本期已实现收益 |
１６，７５９，１０７．９３ |
６８，６０３．５８ |
２．本期利润 |
７３，７４５，１２６．８０ |
６８，６０３．５８ |
３．加权平均基金份额本期利润 |
０．０５６８ |
０．００００ |
４．期末基金资产净值 |
１，０７５，９７２，８５５．９８ |
２，００８，８２０，２３１．５４ |
５．期末基金份额净值 |
１．０４８６ |
１．００００ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去３个月 |
４．８６％ |
１．４１％ |
１６．１３％ |
１．６６％ |
－１１．２７％ |
－０．２５％ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
徐林明 |
本基金基金经理兼任金融工程部副总经理 |
２００９－９－２９ |
－ |
７年 |
复旦大学经济学硕士，ＦＲＭ，证券从业经历７年，曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。２００５年８月加入华宝兴业基金管理有限公司，任金融工程部数量分析师，２００８年２月起任金融工程部副总经理，２００９年９月至今兼任华宝兴业中证１００指数证券投资基金。 |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
１，０２０，８９０，６４２．６３ |
９３．３６ |
|
其中：股票 |
１，０２０，８９０，６４２．６３ |
９３．３６ |
２ |
固定收益投资 |
２５，２３８，３０４．００ |
２．３１ |
|
其中：债券 |
２５，２３８，３０４．００ |
２．３１ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
３８，８２２，７６９．２９ |
３．５５ |
６ |
其他资产 |
８，５９６，２３５．７５ |
０．７９ |
７ |
合计 |
１，０９３，５４７，９５１．６７ |
１００．００ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
－ |
－ |
Ｂ |
采掘业 |
１３５，９７２，７３０．０１ |
１２．６４ |
Ｃ |
制造业 |
２０６，１７８，２７５．１０ |
１９．１６ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
３９，５４８，５２０．７２ |
３．６８ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
４，２５８，３２２．２５ |
０．４０ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
－ |
－ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
１４，８９６，４１１．０６ |
１．３８ |
Ｃ５ |
电子 |
－ |
－ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
６７，８２８，８１７．９２ |
６．３０ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
７７，０４２，５６７．０８ |
７．１６ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
－ |
－ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
２，６０３，６３６．０７ |
０．２４ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
３８，３６７，３９１．３６ |
３．５７ |
Ｅ |
建筑业 |
２７，８９９，１５４．２２ |
２．５９ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
４４，８４６，７５３．３９ |
４．１７ |
Ｇ |
信息技术业 |
２７，０１６，００９．０１ |
２．５１ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
１４，６０３，０６１．８８ |
１．３６ |
Ｉ |
金融、保险业 |
４６１，５６３，５５５．４４ |
４２．９０ |
Ｊ |
房地产业 |
５２，７０７，４１４．６４ |
４．９０ |
Ｋ |
社会服务业 |
７，０２０，０２３．１８ |
０．６５ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
－ |
－ |
Ｍ |
综合类 |
４，７１６，２７４．４０ |
０．４４ |
|
合计 |
１，０２０，８９０，６４２．６３ |
９４．８８ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６０００３６ |
招商银行 |
２，８６８，１０２ |
５１，７６９，２４１．１０ |
４．８１ |
２ |
６０１３１８ |
中国平安 |
９３７，２６６ |
５１，６３３，９８３．９４ |
４．８０ |
３ |
６０００１６ |
民生银行 |
５，８３８，３８２ |
４６，１８１，６０１．６２ |
４．２９ |
４ |
６０１３２８ |
交通银行 |
４，７３９，９３８ |
４４，３１８，４２０．３０ |
４．１２ |
５ |
６０００３０ |
中信证券 |
１，２１４，２５７ |
３８，５７６，９４４．８９ |
３．５９ |
６ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
９２２，１１１ |
３７，１７０，２９４．４１ |
３．４５ |
７ |
６０００００ |
浦发银行 |
１，７０４，８８４ |
３６，９７８，９３３．９６ |
３．４４ |
８ |
６０１０８８ |
中国神华 |
８６０，８７８ |
２９，９７５，７７１．９６ |
２．７９ |
９ |
０００００２ |
万 科Ａ |
２，５３２，７３６ |
２７，３７８，８７６．１６ |
２．５４ |
１０ |
６０１６２８ |
中国人寿 |
７１８，１８４ |
２２，７５９，２５０．９６ |
２．１２ |
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值
比例（％） |
１ |
国家债券 |
２５，２３８，３０４．００ |
２．３５ |
２ |
央行票据 |
－ |
－ |
３ |
金融债券 |
－ |
－ |
|
其中：政策性金融债 |
－ |
－ |
４ |
企业债券 |
－ |
－ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
－ |
－ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
２５，２３８，３０４．００ |
２．３５ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０１０００４ |
２０国债⑷ |
２５０，３８０ |
２５，２３８，３０４．００ |
２．３５ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
－ |
２ |
应收证券清算款 |
７，６６０，４２３．３７ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
４４７，１１０．４２ |
５ |
应收申购款 |
４８８，７０１．９６ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
８，５９６，２３５．７５ |
报告期期初基金份额总额 |
２，００８，７５１，６２７．９６ |
报告期期间基金总申购份额 |
１５８，０３６，６１２．２４ |
报告期期间基金总赎回份额 |
１，１４０，６８５，３７７．６５ |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） |
－ |
报告期期末基金份额总额 |
１，０２６，１０２，８６２．５５ |
