| |
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日
§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２基金产品概况
■
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
■
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信红利精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００５年１１月１７日至２００９年１２月３１日）
■
§４管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
■
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
４．４．１．１行情回顾及运作分析
２００９年４季度，在我国经济形势总体企稳向好，工业企业利润增长加速的情况下，投资者开始揣摩政府未来的宏观调控政策，尤其是２０１０年信贷的掌控程度，而随着市场对未来宏观调控政策预期的变化，投资心态再度趋于谨慎。４季度，股票市场资金充裕程度明显下降，资金向成长型或者富有题材、概念的中小市值股票转移，大市值股票明显落后。
从行业特性上看，汽车、家电等销售数据超预期，使得大量市场资金流向稳定增长且估值较合理的消费、医药行业。而快速上涨的房价，则引发了投资者对政府调控政策的预期，所以房地产及其相关的行业表现明显落后。
本基金３季度提前布局了稳定增长行业，４季度在该类股票大幅度上涨后，对部分高估值的股票进行了减持，而增持了受益于活跃证券市场交易和未来新业务的券商股。
４．４．１．２市场展望及投资策略
展望未来，保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期是政府２０１０年的工作重点，国家将继续实施适度宽松的货币政策，但在贷款发放的速度上将更均衡。
２０１０年，国家将通过支持战略型新兴产业，严格控制对“两高”行业、产能过剩行业以及新开工项目的贷款来实现结构调整。本基金将以此为主线，寻找代表未来长期发展方向的行业，并在其中寻找更具有技术和成本优势的公司，侧重于“自下而上”充分挖掘个股。此外本基金也将增加海南旅游岛、新疆建设等有实质性改变的区域性板块投资。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２００９年１２月３１日，本基金份额净值为２．６６７３元，本报告期份额净值增长率为１７．８８％，同期业绩比较基准增长率为１８．０９％。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
■
５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注
５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
５．８．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３其他资产构成
■
５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
５．８．６投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６开放式基金份额变动
单位：份
■
§７影响投资者决策的其他重要信息
７．１报告期内披露的主要事项
２００９年１１月７日发布华夏基金管理有限公司公告。
２００９年１２月２９日发布华夏基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告。
２００９年１２月２９日发布华夏基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡网上交易的公告。
７．２其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、ＱＤＩＩ基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ＥＴＦ基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
截至２００９年１２月３１日，公司管理资产规模超过３０００亿元，基金份额持有人户数超过１３００万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着２只封闭式基金、２３只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过１３０家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
２００９年４季度，华夏基金继续坚持“为信任奉献回报”的企业宗旨，将基金份额持有人利益放在首位，尽力为投资人创造满意的回报。截至２００９年１２月３１日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与３年期评价的１１只主动型开放式基金中，华夏优势增长股票、中信红利股票、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二号混合等６只基金获得五星级评价，华夏成长混合、中信经典配置混合、华夏债券、中信稳定双利债券等４只基金获得四星级评价。
２００９年４季度，华夏基金凭借良好的业绩、稳健的经营和优秀的品牌，连续获得多个奖项：
１、２００９年１０月，华夏基金荣获亚洲地区著名英文财经月刊《财资Ｔｈｅ？Ａｓｓｅｔ》评选的２００９年“３Ａ投资奖”中的“中国最佳基金管理公司”奖项。
２、２００９年１０月，在新浪网主办的２００９新浪金麒麟奖评选中，华夏基金荣获“２００９年度最佳基金公司”奖项。
３、２００９年１１月，在“２００９第一财经金融峰会暨２００９第一财经金融价值榜”颁奖典礼上，华夏基金荣获年度金融机构（大奖）“年度基金公司”奖项。
§８备查文件目录
８．１备查文件目录
８．１．１中国证监会核准基金募集的文件；
８．１．２《中信红利精选股票型证券投资基金基金合同》；
８．１．３《中信红利精选股票型证券投资基金托管协议》；
８．１．４法律意见书；
８．１．５基金管理人业务资格批件、营业执照；
８．１．６基金托管人业务资格批件、营业执照。
８．２存放地点
备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。
８．３查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十一日
基金简称 |
中信红利股票 |
基金主代码 |
２８８００２ |
交易代码 |
２８８００２ |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００５年１１月１７日 |
报告期末基金份额总额 |
１,９６２,２２２,７０３．７３份 |
投资目标 |
本基金在严格执行投资风险管理的前提下，主要投资于盈利增长稳定的红利股，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 |
投资策略 |
本基金遵循积极主动的投资理念，以红利股为主要投资对象，通过自下而上的方法精选个股获得股息收入和资本的长期增值。以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。 |
业绩比较基准 |
本基金的业绩比较基准为８０％新华富时１５０红利指数＋２０％新华富时中国国债指数。 |
风险收益特征 |
本基金是股票型基金，遵循积极主动的投资理念，以盈利增长稳定的高股息和连续分红股票类资产为主要投资工具，在股票型证券投资基金中属于中等风险的基金产品。 |
基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 |
报告期（２００９年１０月１日－２００９年１２月３１日） |
１．本期已实现收益 |
３９６,０９７,０８６．３４ |
２．本期利润 |
８３７,０１３,４７４．３６ |
３．加权平均基金份额本期利润 |
０．４１３１ |
４．期末基金资产净值 |
５,２３３,８１５,４９５．９７ |
５．期末基金份额净值 |
２．６６７３ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
１７．８８％ |
１．４６％ |
１８．０９％ |
１．５０％ |
－０．２１％ |
－０．０４％ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
郑煜 |
本基金的基金经理、股票投资部副总经理 |
２００９－２－４ |
－ |
１１年 |
中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，中信基金股权投资部总监。２００９年１月加入华夏基金管理有限公司。 |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
４,６１６,５４１,５０３．３２ |
８７．４３ |
|
其中：股票 |
４,６１６,５４１,５０３．３２ |
８７．４３ |
２ |
固定收益投资 |
２５０,３５１,２７１．９０ |
４．７４ |
|
其中：债券 |
２５０,３５１,２７１．９０ |
４．７４ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
３４６,４６３,４４０．３８ |
６．５６ |
６ |
其他资产 |
６６,６３２,５００．６５ |
１．２６ |
７ |
合计 |
５,２７９,９８８,７１６．２５ |
１００．００ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
６１,３７５,７６０．００ |
１．１７ |
Ｂ |
采掘业 |
５３７,１９４,１０６．４６ |
１０．２６ |
Ｃ |
制造业 |
１,５４０,７１４,６５４．９４ |
２９．４４ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
２１,５９２,５０１．８１ |
０．４１ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
２２,０３３,４５６．７６ |
０．４２ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
２５,８１８,９１０．６２ |
０．４９ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
７７,８３６,０７３．１２ |
１．４９ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
１２５,２１５,１００．３４ |
２．３９ |
Ｃ５ |
电子 |
－ |
－ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
３５２,６０３,５３７．５８ |
６．７４ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
５３２,１５０,６２３．３８ |
１０．１７ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
３８３,４６４,４５１．３３ |
７．３３ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
－ |
－ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
３５,８４３,０６５．９２ |
０．６８ |
Ｅ |
建筑业 |
２２５,４１３,９２９．５０ |
４．３１ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
２８３,３０６,８９７．０８ |
５．４１ |
Ｇ |
信息技术业 |
１４７,３９９,５４７．８０ |
２．８２ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
１６８,６８３,６０２．１０ |
３．２２ |
Ｉ |
金融、保险业 |
１,０７１,０８０,０６２．３３ |
２０．４６ |
Ｊ |
房地产业 |
２２２,１７５,１３７．４０ |
４．２４ |
Ｋ |
社会服务业 |
７５,０１４,７２５．２１ |
１．４３ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
３４,３２４,９５７．２６ |
０．６６ |
Ｍ |
综合类 |
２１４,０１５,０５７．３２ |
４．０９ |
|
合计 |
４,６１６,５４１,５０３．３２ |
８８．２１ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６０１３９８ |
工商银行 |
４８,１６４,７８１ |
２６２,０１６,４０８．６４ |
５．０１ |
２ |
６０００２８ |
中国石化 |
１６,０００,０００ |
２２５,４４０,０００．００ |
４．３１ |
３ |
６０１３２８ |
交通银行 |
２３,３５０,６３４ |
２１８,３２８,４２７．９０ |
４．１７ |
４ |
６０００８９ |
特变电工 |
６,０００,０００ |
１４２,８００,０００．００ |
２．７３ |
５ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
３,０１５,７７９ |
１２１,５６６,０５１．４９ |
２．３２ |
６ |
６０１１６９ |
北京银行 |
５,９２０,７６４ |
１１４,５０７,５７５．７６ |
２．１９ |
７ |
６００７３９ |
辽宁成大 |
３,０００,０００ |
１１４,２７０,０００．００ |
２．１８ |
８ |
０００１５７ |
中联重科 |
４,２６０,０００ |
１１０,８０２,６００．００ |
２．１２ |
９ |
０００８２５ |
太钢不锈 |
１１,０００,０００ |
１０４,９４０,０００．００ |
２．０１ |
１０ |
６０００５０ |
中国联通 |
１４,２８２,１００ |
１０４,１１６,５０９．００ |
１．９９ |
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
１９８,７２０,０００．００ |
３．８０ |
２ |
央行票据 |
４９,８３５,０００．００ |
０．９５ |
３ |
金融债券 |
－ |
－ |
|
其中：政策性金融债 |
－ |
－ |
４ |
企业债券 |
１,１６６,８９９．５０ |
０．０２ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
６２９,３７２．４０ |
０．０１ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
２５０,３５１,２７１．９０ |
４．７８ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０２００２２ |
０９贴债２２ |
２,０００,０００ |
１９８,７２０,０００．００ |
３．８０ |
２ |
０９０１０４９ |
０９央行票据４９ |
５００,０００ |
４９,８３５,０００．００ |
０．９５ |
３ |
１２６０１８ |
０８江铜债 |
１６,４７０ |
１,１６６,８９９．５０ |
０．０２ |
４ |
１１０００５ |
西洋转债 |
４,２６０ |
６２９,３７２．４０ |
０．０１ |
５ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
３,３１７,３０８．４２ |
２ |
应收证券清算款 |
６２,４８５,４８７．８４ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
７１０,６４０．２３ |
５ |
应收申购款 |
１１９,０６４．１６ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
６６,６３２,５００．６５ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
流通受限情况说明 |
１ |
６００７３９ |
辽宁成大 |
１１４,２７０,０００．００ |
２．１８ |
参股公司拟实施换股重组 |
报告期期初基金份额总额 |
２,０９２,６１５,９９８．９３ |
报告期期间基金总申购份额 |
２６,２７６,４７４．０４ |
报告期期间基金总赎回份额 |
１５６,６６９,７６９．２４ |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） |
－ |
报告期期末基金份额总额 |
１,９６２,２２２,７０３．７３ |
|
