东方金账簿货币市场证券投资基金2009第四季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月20日 05:48 |
作者： |
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基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年一月二十日
§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③本基金收益分配按月结转份额。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方金账簿货币市场证券投资基金
￥累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图￥
（２００６年８月２日至２００９年１２月３１日）
注：本基金建仓期为６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§４管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送交易行为。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年四季度，海外经济复苏的势头进一步得到确立，澳大利亚央行在短期内三次加息，刺激政策退出成为影响市场走势及预期的重要推动力。国内经济同比增速继续上升，价格指数环比增速出现加速势头，货币供应量增速维持高位，国内宏观政策也面临如何谨慎退出的关键问题。虽然中央经济工作会议继续定调为积极的财政政策和适度宽松的货币政策，但微调不可避免，增强了预期的不确定性。
报告期初，由于９月份信贷超预期增长，市场普遍认为央行会提前上调央票利率，收益率曲线在短期内迅速上行，稍后市场忧虑心态缓解，出现了反弹，随着银行在一级市场加大配置力度，二级市场收益率企稳。交易商协会上调了短融、中票的发行利率下限，使得信用债重新受到市场的青睐，并带动整体的信用产品行情回暖。
本基金在四季度拉长了组合的久期，在一级市场配置了利率较高的政策性金融债，并在交易商协会上调短融利率后，调换了组合的短融品种，提高了静态收益。同时，卖出组合中的部分短融，实现了资本利得收入。
展望２０１０年，货币政策调控的不确定性增强，本基金将保持适度的组合仓位，提高安全边际，择机换仓，尽可能地获取资本利得和稳定的利息收入。
“诚信是基，回报为金”，我们珍惜持有人的每一份利益，用我们的专业知识、勤恳态度，谋求长期、稳定的回报。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２００９年１２月３１日，本基金净值增长率为０．４０７３％，业绩比较基准收益率为０．０９０７％，高于业绩比较基准０．３１６６％。
§５投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期债券回购融资情况
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的情况。
５．３ 基金投资组合平均剩余期限
５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。
５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
注：本报告期末本基金未持有剩余期限小于３９７天，但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券。
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
５．８．２ 本报告期内本基金未持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券。
５．８．３ 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
５．８．４ 其他资产构成
§６开放式基金份额变动
单位：份
§７备查文件目录
７．１ 备查文件目录
一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》
二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
７．２ 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
７．３ 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（***）查阅。
东方基金管理有限责任公司
二〇一〇年一月二十日
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