重要提示
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（以下简称“国泰金鼎价值基金”或“本基金”）由金鼎证券投资基金转型而来。基金转型经２００７年３月９日金鼎证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会２００７年３月２７日证监基金字［２００７］８８号文核准。自２００７年４月１１日起，由《金鼎证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》生效。
国泰基金管理有限公司（“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金集中申购的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为２００９年１０月１１日，投资组合报告为２００９年３季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为２００９年６月３０日。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
设立日期：１９９８年３月５日
注册地址：上海市浦东新区峨山路９１弄９８号２０１Ａ
办公地址：上海浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼
法定代表人：陈勇胜
注册资本：１．１亿元人民币
联系人：杨荣华
联系电话：（０２１）３８５６１７３５
股权结构：
股东名称 |
股权比例 |
中国建银投资有限责任公司 |
７０％ |
万联证券有限责任公司 |
２０％ |
中国电力财务有限公司 |
１０％ |
（二）基金管理人管理基金的基本情况
截至２００９年１０月１１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：基金金泰、基金金鑫、基金金盛，以及１１只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由基金金鼎转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月２４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。
（三）主要人员情况
１、董事会成员
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，１６年证券从业经历。１９８２年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。１９９２年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理，１９９８年３月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理，１９９９年１０月起任公司董事长、党委书记。
陈良秋，董事，大学本科。１９９３年７月起在中国建设银行厦门市分行工作，历任业务科副经理、办公室副总经理、支行副行长、行长。２００６年１０月起在中国建银投资有限责任公司工作，任企业管理部总经理助理、副总经理，兼任中投科信科技股份有限公司董事。２００７年１１月起任国泰基金管理有限公司董事。
刘晶，董事，博士研究生，高级经济师。１９９７年４月起在中国建设银行总行工作，任投资银行部（中间业务部）高级副经理。２００５年１月起任中国建银投资有限责任公司投资银行部高级经理。２００５年１１月起任中国建银投资证券有限责任公司经纪业总部副总经理兼市场部总经理，资本市场部总经理。２００７年７月起任中国建银投资有限责任公司投资银行部副总经理。２００７年１１月起任国泰基金管理有限公司董事。
张和之，董事，硕士研究生、高级会计师。曾任水利电力部机关财务处主任科员，能源部机关财务处副处长，电力部机关事务局经营财务处处长，国家电力公司中兴实业发展总公司副总经理、总会计师、副董事长、中国电力财务有限公司副董事长、党组副书记（正局级）。现任中国电力财务有限公司正局级调研员。２００４年２月起任国泰基金管理有限公司董事。
王耀南，董事，大专，１５年证券从业经历。１９９３年至１９９７年任职广州珠江信托投资公司证券部。１９９７年至２００１年任职广州珠江实业集团财务公司。２００１年至今在万联证券有限责任公司，历任办公室主任、工会主席、行政总监、董事、党总支书记。２００６年４月起任国泰基金管理有限公司董事。
金旭，董事，硕士研究生，１５年证券从业经历。１９９３年７月至２００１年１１月在中国证监会工作，历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。２００１年１１月至２００４年７月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。２００４年７月至２００６年１月在宝盈基金管理有限公司任总经理。２００６年１月至２００７年５月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。２００７年５月担任国泰基金管理有限公司总经理。２００７年１１月起任公司董事、总经理、党委副书记。
龚浩成，独立董事，硕士研究生，教授。长期从事金融证券研究和管理，１９７９起历任上海财经学院副教授、教授、副院长，中国人民银行上海分行副行长、行长，国家外汇管理局上海市分局副局长、局长，上海证券交易所常务理事（主持理事会工作），上海证券期货学院院长、教授。２００１年５月起任国泰基金管理有限公司独立董事。
曹尔阶，独立董事，大学本科，研究员。长期从事金融证券研究和管理，１９７９年起历任中国建设银行总行投资研究所副所长、中国建设银行总行投资调查部主任、中国投资咨询公司总经理、中国国际金融公司高级顾问等。２００１年５月起任国泰基金管理有限公司独立董事。
吴鹏，独立董事，博士研究生。著名律师，执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作，日本西南大学讲授中国法律。１９９３年回国从事律师工作，现为北京中伦律师事务所合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。２００１年５月起任国泰基金管理有限公司独立董事。
２、监事会成员
万树斌，监事会主席，大学本科，高级会计师。１９８４年起在中国建设银行总行工作，历任会计部副处长、计财部副处长、处长、资债部高级经理。２００５年１月起任中国建银投资有限责任公司财会部副总经理，兼任建投中信资产管理公司监事长。２００７年１１月起任国泰基金管理有限公司监事会主席。
李芝樑，监事，硕士研究生。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事，中国电力财务有限公司债券基金部副经理、经理，投资银行部主任，现任中国电力财务有限公司发展研究中心主任兼董事会办公室常务副主任。２００４年２月起任国泰基金管理有限公司监事。
黄晓坤，监事，博士研究生，经济师。７年证券从业经历。１９９６年７月起在广州五星化工厂任工程师。２０００年４月起在广东省电信公司研究员。２００１年６月起任南方证券高级经理。２００４年５月起任银华基金管理有限公司高级经理。２００５年１０月起任万联证券研究发展中心总经理，万联证券副总裁。２００７年１１月起任国泰基金管理有限公司监事。
王骏，监事，硕士研究生，曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理，２００１年１０月加入国泰基金管理有限公司，从事基金登记核算工作，现任运营管理部副总监。２００７年１１月起任公司职工监事。
３、高级管理人员
陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。
金旭，总经理，简历情况见董事会成员介绍。
巴立康，副总经理，男，硕士研究生，１６年证券基金从业经历。曾任华夏证券有限公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理，华夏基金管理有限公司基金运营总监、稽核总监。２００７年１２月加盟国泰基金管理有限公司，现任国泰基金管理有限公司副总经理。
初伟斌，副总经理，男，硕士，１４年证券基金从业经历。曾任中国证监会基金监管部副处长，景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核总监、副总经理。２００８年６月加盟国泰基金管理有限公司，现任国泰基金管理有限公司副总经理。
李峰，督察长，女，硕士研究生，１３年银行证券基金从业经历。曾任荷兰商业银行上海分行中国区监察主管，国联安基金管理有限公司监察稽核专员，信诚基金管理有限公司督察长，美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司上海代表处中国区合规总监。２００９年２月加盟国泰基金管理有限公司，现任国泰基金管理有限公司督察长。
４、本基金基金经理及相关研究人员配备
（１）现任基金经理
邓时锋，男，硕士研究生，９年证券基金从业经验。曾任职于天同证券。２００１年９月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、社保１１１组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，２００８年４月起任国泰金鼎价值混合的基金经理，２００９年５月起兼任国泰区位优势股票的基金经理。
（２）历任基金经理
国泰金鼎价值基金：２００７年４月１１日至２００８年３月由崔海峰担任基金经理，２００８年４月起由邓时锋担任基金经理。
金鼎基金（２０００年５月１６日至２００７年４月１０日）：２０００年５月至２００２年５月由张以杰担任基金经理，２００２年５月至２００３年１月由胡定超担任基金经理，２００３年１月至２００４年３月由何江旭担任基金经理，２００４年３月至２００７年２月由徐学标担任基金经理，２００７年２月起由崔海峰担任基金经理。
（３）相关研究人员配备
为确保实现基金合同规定的投资目标，本基金专门配备了精通基本面研究和数量分析的研究人员协助基金经理的投资管理工作。研究开发部在对宏观经济发展态势、利率走势和行业个股分析的基础上拟定投资建议；金融工程部负责数量分析，根据历史模拟和风险测算的结果提出投资可行性分析。
５、投资决策委员会成员
本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下：
余荣权先生：拟任副总经理
归江先生：投资总监
初伟斌先生：副总经理
梁之平先生：总经理助理兼财富管理中心总经理
何江旭先生：权益类资产投资副总监兼基金管理部总监
刘夫先生：固定收益类资产投资副总监兼财富管理中心投资总监
张则斌先生：财富管理中心投资副总监
黄焱先生：基金管理部副总监
６、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：２００４年０９月１７日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号
联系人：尹东
联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代号：ＨＫ０９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后建设银行的已发行股份总数为：２３３，６８９，０８４，０００股（包括２２４，６８９，０８４，０００股Ｈ股及９，０００，０００，０００股Ａ股）。
２００８年，中国建设银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先，截止２００８年１２月３１日，中国建设银行实现净利润９２６．４亿元，较上年增长３４％；平均资产回报率为１．３％，平均股东权益回报率为２０．７％，分别较上年提高０．１６个百分点和１．１８个百分点，居全球银行业最好水平；每股盈利为０．４元，比上年增长０．１０ 元；总资产达到７５，５５４．５２ 亿元，较上年增长１４．５１％；资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为２．２１％，较上年下降０．３９ 个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为１３１．５８％，较上年提升２７．１７ 个百分点。
中国建设银行在中国内地设有１．４万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处，纽约分行、伦敦子银行正式获颁营业执照。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机（ＡＴＭ）３１，８９６台，居全球银行业首位。
２００８年，中国建设银行在英国《金融时报》公布的「全球５００强」中列第２０位；在美国《财富》杂志公布的全球企业５００强中由上年的第２３０位上升至第１７１位；被《福布斯（亚太版）》评为“亚太地区最佳上市公司５０ 强”；被《银行家》杂志评为“中国商业银行竞争力（财务指标）第一名”和“最佳商业银行”；被美国《环球金融》杂志 评为“最佳公司贷款银行”和“最佳按揭贷款银行”；荣获香港上市公司商会 “公司管治卓越奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理卓越奖” 、中国民政部颁发的 “中华慈善奖－最具爱心内资企业奖”和香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”等奖项。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室，现有员工１３０余人。２００８年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（ＡＩＣＰＡ）颁布的审计准则公告第７０号（ＳＡＳ７０）进行的内部控制审计，安永会计师事务为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的ＳＡＳ７０国际专项认证的托管银行。
（二）主要人员情况
罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。
李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
截止到２００９年６月３０日，中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等７只封闭式证券投资基金，以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华－道琼斯８８指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票（ＬＯＦ）、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证１８０ＥＴＦ、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合（ＬＯＦ）、华夏中小板ＥＴＦ、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票（ＬＯＦ）、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票（ＬＯＦ）、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票（ＱＤＩＩ）、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票（ＱＤＩＩ）、海富通中国海外股票（ＱＤＩＩ）、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信２０２６周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票（ＱＤＩＩ）、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票（ＬＯＦ）、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、华商收益增强债券、泰达荷银品质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、海富通领先成长股票、诺德增强收益债券、工银瑞信沪深３００指数、信诚经典优债债券、国泰双利债券、民生加银品牌蓝筹混合、信达澳银稳定价值债券、中欧稳健收益债券、万家精选股票、浦银安盛精致生活混合、长盛同庆可分离交易股票、富国优化增强债券、长城景气行业龙头混合等１０８只开放式证券投资基金。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
１、直销机构
序号 |
机 构 名 称 |
机 构 信 息 |
１ |
中国建设银行股份有限公司 |
注册地址：北京市西城区金融大街２５号 |
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 |
法定代表人：郭树清 |
客服电话：９５５３３ |
网址：*** |
２ |
中国银行股份有限公司 |
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号 |
法定代表人：肖钢 |
联系人：客户服务中心 |
客服电话：９５５６６ |
网址：*** |
３ |
中国农业银行股份有限公司 |
注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号 |
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号 |
法定代表人：项俊波 |
客户服务电话：９５５９９ |
联系人：蒋浩 |
传真：０１０－８５１０９２１９ |
网址：*** |
４ |
中国工商银行股份有限公司 |
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号（１００００５） |
办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号（１００００５） |
法定代表人：姜建清 |
电话：９５５８８ |
网址：*** |
５ |
交通银行股份有限公司 |
注册地址：上海市银城中路１８８号 |
法定代表人：胡怀邦 |
客服电话：９５５５９ |
联系人：曹榕 |
电话：０２１－５８７８１２３４ |
网址：*** |
６ |
招商银行股份有限公司 |
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 |
法定代表人：秦晓 |
联系人：马强 |
电话：０７５５－８３１９８８８８ |
传真：０７５５－８３１９５１０９ |
客户服务热线：９５５５５ |
网址：*** |
７ |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号 |
办公地址：上海市中山东一路１２号 |
法定代表人：吉晓辉 |
电话：０２１－６１６１８８８８ |
联系人：汤嘉惠、虞谷云 |
客户服务热线：９５５２８ |
网址：*** |
８ |
中信银行股份有限公司 |
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 |
法定代表人：孔丹 |
联系人：李博 |
电话：０１０－６５５５７０６０ |
传真：０１０－６５５５０８２７ |
客服电话：９５５５８ |
网址：*** |
９ |
中国民生银行股份有限公司 |
注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号 |
法定代表人：董文标 |
联系人：董云巍、吴海鹏 |
电话：０１０－５８３５１６６６ |
传真：０１０－８３９１４２８３ |
客服电话：９５５６８ |
网址：*** |
１０ |
中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
注册地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号 |
法定代表人：刘安东 |
联系人：陈春林 |
客服电话：９５５８０ |
网址：*** |
２、代销机构
序号 |
机 构 名 称 |
机 构 信 息 |
１ |
国泰基金管理有限公司上海直销柜台 |
地址：上海浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼 |
电话：０２１－３８５６１７２７ |
传真：０２１－６８７７５８８１ |
客户服务专线：４００－８８８－８６８８，０２１－３８５６９０００ |
联系人：靖研 |
网址：*** |
２ |
国泰基金管理有限公司北京直销柜台 |
地址：中国北京市西城区金融大街７号第５层 |
电话：０１０－６６５５３０５５ |
传真：０１０－６６５５３０８２ |
联系人：魏文 |
３ |
国泰基金电子交易平台 |
网站：*** 登录网上交易页面 |
电话：０２１－３８５６１７３５ |
联系人：杨荣华 |
１３ |
宏源证券股份有限公司 |
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路２号宏源大厦 |
法定代表人：汤世生 |
联系人：李茂俊 |
电话：０１０－６２２９４６０８ |
传真：０１０－６２２９６８５４ |
客服电话：４００－８００－０５６２ |
网址：*** |
１４ |
万联证券有限责任公司 |
注册地址：广州市中山二路１８号电信广场３６、３７层 |
法定代表人：李舫金 |
联系人：王明勇 |
电话：０２０－３７８６５０１７ |
传真：０２０－３７８６５０３０ |
客服电话：４００－８８８－８１３３ |
网址：*** |
１５ |
中信建投证券有限责任公司 |
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 |
法定代表人：张佑君 |
联系人：魏明 |
电话：０１０－８５１３０５８８ |
传真：０１０－６５１８２２６１ |
客服电话：４００－８８８－８１０８ |
网址：*** |
１６ |
海通证券股份有限公司 |
注册地址：上海市淮海中路９８号 |
法定代表人：王开国 |
联系人：李笑鸣 |
电话：０２１－２３２１９０００ |
传真：０２１－２３２１９１００ |
客服电话：４００－８８８－８００１（全国），０２１－９５５５３ |
网址：*** |
１７ |
中国银河证券股份有限公司 |
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 |
法定代表人：胡长生 |
联系人：李洋 |
电话：０１０－６６５６８０４７ |
传真：０１０－６６５６８５３６ |
网址：*** |
１１ |
中国建银投资证券有限责任公司 |
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层 |
法定代表人：杨小阳 |
联系人：刘权 |
电话：０７５５－８２０２６５２１ |
客服电话：４００－６００－８００８ |
网址：*** |
１２ |
国泰君安证券股份有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 |
法定代表人：祝幼一 |
联系人：芮敏祺 |
电话：０２１－３８６７６１６１ |
传真：０２１－３８６７０１６１ |
客服电话：４００－８８８－８６６６ |
网址：*** |
１８ |
中信金通证券有限责任公司 |
注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 |
法定代表人：刘军 |
联系人：俞回亮 |
电话：０５７１－８５７７６１１５ |
客服电话：０５７１－９６５９８ |
网址：*** |
１９ |
申银万国证券股份有限公司 |
注册地址：上海市常熟路１７１号 |
法定代表人：丁国荣 |
联系人：邓寒冰 |
电话：０２１－５４０３３８８８ |
传真：０２１－５４０３８８４４ |
客服电话：０２１－９６２５０５ |
网址：*** |
２０ |
东方证券股份有限公司 |
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层 |
法定代表人：王益民 |
联系人：吴宇 |
电话：０２１－６３３２５８８８ |
传真：０２１－６３３２６１７３ |
客服电话：９５５０３ |
网址：*** |
２１ |
东吴证券有限责任公司 |
注册地址：苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦 |
法定代表人：吴永敏 |
联系人：方晓丹 |
电话：０５１２－６５５８１１３６ |
传真：０５１２－６５５８８０２１ |
客服电话：０５１２－３３３９６２８８ |
网址：*** |
２２ |
广发证券股份有限公司 |
注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼 |
办公地址：广东广州天河北路大都会广场３６、４１和４２楼 |
法定代表人：王志伟 |
联系人：黄岚 |
电话：０２０－８７５５５８８８ |
传真：０２０－８７５５５３０５ |
客服电话：９５５７５ |
网址：*** |
２３ |
国盛证券有限责任公司 |
注册地址：江西省南昌市永叔路１５号 |
办公地址：江西省南昌市永叔路１５号信达大厦１０－１３楼 |
法定代表人：管荣升 |
联系人：徐美云 |
电话：０７９１－６２８５３３７ |
传真：０７９１－６２８８６９０ |
网址：*** |
２４ |
民生证券有限责任公司 |
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街１６号中国人寿大厦１９０１室 |
法定代表人：岳献春 |
联系人：赵明 |
电话：０１０－８５２５２６５６ |
传真：０１０－８５２５２６５５ |
客服电话：４００－６１９－８８８８ |
网址：*** |
２５ |
上海证券有限责任公司 |
注册地址：上海市西藏中路３３６号 |
法定代表人：蒋元真 |
联系人：王伟力 |
电话：０２１－５３５１９８８８ |
传真：０２１－６２４７０２４４ |
客服电话：０２１－９６２５１８ |
网址：*** |
２６ |
光大证券股份有限公司 |
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号 |
法定代表人：徐浩明 |
联系人：刘晨 |
电话：０２１－２２１６９９９９ |
传真：０２１－２２１６９１３４ |
客服电话：１０１０８９９８、４００－８８８－８７８８ |
网址：***
网址：*** |
２７ |
中信万通证券有限责任公司 |
注册地址：青岛市崂山区香港东路３１６号 |
办公地址：青岛市东海西路２８号 |
法定代表人：史洁民 |
联系人：丁韶燕 |
电话：０５３２－８５０２２０２６ |
传真：０５３２－８５０２２０２６ |
客服电话：０５３２－９６５７７ |
网址：*** |
２８ |
中信证券股份有限公司 |
注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层 |
法定代表人：王东明 |
联系人：陈忠 |
电话：０１０－８４５８８８８８ |
传真：０１０－８４８６５５６０ |
网址：*** |
２９ |
华泰证券有限责任公司 |
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 |
办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 |
法定代表人：吴万善 |
联系人：张小波 |
电话：０２５－８４４５７７７７ |
网址：*** |
客服电话：９５５９７ |
３０ |
长江证券股份有限公司 |
注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 |
法定代表人：胡运钊 |
联系人：李良 |
电话：０２１－６３２１９７８１ |
传真：０２１－５１０６２９２０ |
客服电话：４００－８８８－８９９９、０２７－８５８０８３１８ |
网址：*** |
３１ |
国海证券有限责任公司 |
注册地址：广西南宁市滨湖路４６号 |
法定代表人：张雅锋 |
联系人：武斌 |
电话：０７５５－８３７０７４１３ |
传真：０７５５－８３７００２０５ |
客服电话：４００－８８８－８１００（全国）、９６１００（广西） |
网址：*** |
３２ |
渤海证券股份有限公司 |
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街２９号 |
办公地址：天津市河西区宾水道３号 |
法定代表人：张志军 |
联系人：王兆权 |
电话：０２２－２８４５１８６１ |
传真：０２２－２８４５１８９２ |
客服电话：４００－６５１－５９８８ |
网址：*** |
３３ |
华泰联合证券有限责任公司 |
注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２５层 |
法定代表人：马昭明 |
联系人：盛宗凌 |
电话：０７５５－８２４９２０００ |
传真：０７５５－８２４９２９６２ |
客服电话：４００－８８８－８５５５或９５５１３ |
网址：*** |
３４ |
中原证券股份有限公司 |
注册地址：郑州市经三路１５号广汇国际贸易大厦 |
办公地址：郑州市经三路１５号广汇国贸１１楼 |
法定代表人：石保上 |
联系人：程月艳、耿铭 |
电话：０３７１－６５５８５６７０ |
传真：０３７１－６５５８５６６５ |
客服电话：４００－８１３－９６６６／０３７１－９６７２１８ |
网址：*** |
３５ |
国信证券股份有限公司 |
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦 |
法定代表人：何如 |
联系人：齐晓燕 |
电话：０７５５－８２１３０８３３ |
传真：０７５５－８２１３３３０２ |
客服电话：９５５３６ |
网址：*** |
３６ |
招商证券股份有限公司 |
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层 |
法定代表人：宫少林 |
联系人：黄健 |
电话：０７５５－８２９４３６６６ |
传真：０７５５－８２９４３６３６ |
网址：*** |
客服电话：４００－８８８－８１１１＼９５５６５ |
３７ |
兴业证券股份有限公司 |
注册地址：福建省福州市湖东路９９号标力大厦 |
法定代表人：兰荣 |
联系人：谢高得 |
电话：０２１－３８５６５７８５ |
传真：０２１－３８５６５７８３ |
客服电话：４００－８８８－８１２３ |
网址：*** |
３８ |
齐鲁证券有限公司 |
注册地址：山东省济南市经十路２０５１８号 |
办公地址：山东省济南市经十路２０５１８号 |
法定代表人：李玮 |
联系人：傅咏梅 |
电话：０５３１－８１２８３７２８ |
传真：０５３１－８１２８３７３５ |
客服电话：９５５３８ |
网址：*** |
３９ |
安信证券股份有限公司 |
注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元 |
法定代表人：牛冠兴 |
联系人：张勤 |
联系电话：０２１－６８８０１２１７ |
传真：０２１－６８８０１１１９ |
客服电话：４００－８００－１００１ |
网址：*** |
４０ |
东莞证券有限责任公司 |
注册地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼 |
法定代表人：游锦辉 |
联系人：罗绍辉 |
电话：０７６９－２２１１９３５１ |
传真：０７６９－２２１１９４２３ |
客服电话：０７６９－９６１１３０ |
网址：*** |
４１ |
恒泰证券股份有限公司 |
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号 |
法定代表人：刘汝军 |
联系人：常向东 |
电话：０４７１－４９１３９９８ |
传真：０４７１－４９３０７０７ |
客服电话：０４７１－４９６１２５９ |
网址：*** |
４２ |
世纪证券有限责任公司 |
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼 |
法定代表人：卢长才 |
联系人：王飞 |
电话：０７５５－８３１９９５１１ |
客服电话：０７５５－８３１９９５１１ |
传真：０７５５－８３１９９５４５ |
网址：*** |
４３ |
厦门证券有限公司 |
注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 |
法定代表人：傅毅辉 |
联系人：叶朝辉 |
电话：０５９２－５１６１８１６ |
传真：０５９２－５１６１１０２ |
客服电话：０５９２－５１６３５８８ |
网址：*** |
４４ |
华宝证券有限责任公司 |
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３层 |
法定代表人：陈林 |
联系人：刘闻川 |
电话：０２１－５０１２２２２２ |
传真：０２１－５０１２２２００ |
客服电话：０２１－３８９２９９０８ |
网址：*** |
４５ |
中国国际金融有限公司 |
注册地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层 |
法定代表人：李剑阁 |
联系人：邓力伟 |
电话：０１０－６５０５１１６６ |
传真：０１０－６５０５１１５６ |
网址：*** |
（二）注册登记机构
序号 |
机 构 名 称 |
机 构 信 息 |
１ |
中国证券登记结算有限责任公司 |
办公地址：中国北京西城区金融大街２７号投资广场２２层 |
法定代表人：陈耀先 |
传真：０１０－５８５９８９０７ |
联系人：朱立元 |
电话：０１０－５８５９８８３９ |
（三）出具法律意见书的律师事务所
序号 |
机 构 名 称 |
机 构 信 息 |
１ |
上海源泰律师事务所 |
注册地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼 |
负责人：廖海 |
联系人：吴军娥 |
电话：０２１－５１１５０２９８ |
传真：０２１－５１１５０３９８ |
经办律师：廖海、田卫红 |
（四）审计基金财产的会计师事务所
序号 |
机 构 名 称 |
机 构 信 息 |
１ |
普华永道中天会计师事务所有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室 |
办公地址：上海湖滨路２０２号普华永道中心１１楼 |
法人代表：杨绍信 |
联系人：陈宇 |
电话：０２１－６１２３８８８８ |
传真：０２１－６１２３８８００ |
经办注册会计师：薛竞、陈宇 |
四、基金名称
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式基金
六、投资目标
本基金为价值精选混合型基金，以量化指标分析为基础，在严密的风险控制前提下，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
七、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的３５％－９５％，权证投资比例占基金资产净值的０－３％；债券资产的投资比例占基金资产的０－６０％，其中资产支持证券类资产的投资比例占基金资产净值的０－１０％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
八、投资策略
（一）大类资产配置
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。
本基金资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置：战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险，然后确定最能满足各类基金风险－回报率目标的资产组合；战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同，预测短期性回报率，调整资产配置，获取市场时机选择的超额收益。本基金的资产配置主要采用定量分析与定性分析相结合的方法。
在定量分析方面，主要采用均衡市盈率预测模型，并参考其他相关指标。均衡市盈率模型的思路是通过测算Ａ股市场理论上均衡的市盈率水平，然后将其与Ａ股市场整体、基金股票池的实际市盈率水平进行比较，来判定股票市场系统性风险的高低，最后则根据理论值与实际值的差异程度来决定资产配置中股票资产的配置比例。另外，本基金还参照股息率、收益率差距表（１／ＰＥ－银行利率）等指标，来判断股市是否处于合理水平。
在定性分析方面，主要对可能影响市场走势的相关因素进行定性分析，并对根据定量模型作出的资产配置方案进行修正。定性因素涉及很多方面，主要包括国家宏观经济和证券市场政策、利率和汇率政策、国家政治环境、资本项目外汇管理政策、市场参与主体的诚信程度等。
（二）股票资产投资策略
本基金以量化分析为基础，从上市公司的基本面分析入手，建立基金的一、二级股票池。根据股票池中个股的估值水平和α值，运用组合优化模型，积极创建并持续优化基金的股票组合，在有效控制组合总体风险的前提下，谋求超额收益。
基金股票池的建立
本基金采取自下而上的方法，从个股选择入手，根据个股的基本面信息，运用多因子模型，选取各行业中具有内在价值的个股组成基金的一级股票池；在一级股票池的基础上，运用现金流折现模型和个股超额收益分析，筛选个股组建基金的二级股票池。
１、一级股票池个股筛选
本基金在建立一级股票池时，是以行业为单位，按照不同行业各自的特点，选取不同的估值因子构建多因子估值模型，对行业内的个股进行估值。本基金的行业分类以天相行业分类标准为依据。
本基金在运用估值模型对行业内个股内在价值估值的基础上，选取各行业内价值排名前１／３的个股组成基金的一级股票池。
２、二级股票池个股筛选
本基金二级股票池是以现金流折现模型和个股超额收益分析（个股的α值）做为筛选标准对基金一级股票池中的个股进行二次筛选。
本基金在运用现金流折现模型时，通过对上市公司未来业绩的预测和场景模拟等方法，估算个股的未来现金流；在折现因子的确定上，本基金运用加权平均资本成本模型（ＷＡＣＣ），充分考虑到股权成本和债券成本的差异和税务盾牌的作用，精确估算个股的折现值。对于周期性行业等现金流波动较大的行业，本基金在现金流折现的基础上，依据这类个股的市场表现，估算个股的α值，以α值作为二次选股的优先考虑因素。
本基金在一级股票池中选取折现值靠前的３００个左右个股组成基金的二级股票池。
３、股票组合构建和调整
本基金在充分考虑个股内在价值和风险收益水平的基础上，在二级股票池中选取个股构建基金的股票组合，运用组合优化模型不断优化股票组合，以达到单位风险下的收益最大化。
（三）债券资产投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。
１、收益率曲线配置具体策略
当预测收益率曲线平行上移或是陡峭化时，适当地降低债券组合的平均久期；当预测收益率曲线平行下移或是平坦化时，适当地增加债券组合的平均久期；当预测收益率曲线剧烈平行上移时，同时降低债券组合的平均久期和债券组合的持仓量；当预测收益率曲线剧烈平行下移时，同时增加债券组合的平均久期和债券组合的持仓量；当预测收益率曲线（正向或是反向）蝴蝶型变化时，适当地将债券组合进行子弹型或是哑铃型配置。
２、债券置换策略
本基金以利差分析为基础，当债券利差增大时，适当增加企业债和金融债的数量、减少国债的数量，当债券利差减小时，适当增加国债的数量、减少企业债和金融债的数量；债券组合的平均信用等级保持在投资级（Ａ＋级）以上。
在通过上述配置方法构建债券组合之后，本基金在出现以下情况时对债券投资组合进行动态调整：
（１） 短期经济运行指标， 如短期通货膨胀率、短期名义利率、汇率等发生变动，引起的市场实际利率的变动；
（２） 中长期国内通货膨胀预期的变动引起中长期利率走势变动，导致整个投资组合重新估价；
（３） 央行通过公开市场操作引导市场收益率水平的走向，从而引起债券市场结构性调整；
（４） 债券一级市场上的发行方式创新及新债定价与申购情况发生变化，导致二级市场收益率产生波动；
（５） 由于市场交易规则改变等因素引起的流动风险溢价的重新估价；
（６） 市场平均风险偏好的变化引起信用风险溢价的变动；
（７） 单个券种或某一类别债券的定价偏差，也就是市场失衡导致的投资机会等。
九、业绩比较基准
业绩比较基准：６５％上证综合指数收益率＋３５％上证国债指数收益率
上证综合指数以上海证券交易所上市所有股票为样本，大部分为中国Ａ股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，基本能够反映Ａ股市场发展趋势。该指数具有较强的公正性与权威性，市场代表性较强；上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，反映我国债券市场整体变动状况，具有较强的市场代表性。
在本基金的运作过程中，如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较基准更符合基金份额持有人的利益，则基金管理人在经过基金托管人同意后可以对业绩比较基准进行适当调整，并在报中国证监会核准后，公告并予以实施。
十、风险收益特征
本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于２００９年１０月２３日复核了投资组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止２００９年９月３０日，本报告所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
５，４５５，２３２，６８３．１２ |
８３．６５ |
|
其中：股票 |
５，４５５，２３２，６８３．１２ |
８３．６５ |
２ |
固定收益投资 |
－ |
－ |
|
其中：债券 |
－ |
－ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
１，０６３，２２６，３１０．１７ |
１６．３０ |
６ |
其他资产 |
２，７５２，８８０．８１ |
０．０４ |
７ |
合计 |
６，５２１，２１１，８７４．１０ |
１００．００ |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
－ |
－ |
Ｂ |
采掘业 |
４４１，５８７，８０９．５２ |
６．８０ |
Ｃ |
制造业 |
１，８８９，５９１，３４６．８７ |
２９．０９ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
５９３，７８２，４８２．３０ |
９．１４ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
－ |
－ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
－ |
－ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
２５，４６４，５４３．３６ |
０．３９ |
Ｃ５ |
电子 |
１４，１３５，０２２．３０ |
０．２２ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
２１９，２２２，３４３．６２ |
３．３７ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
１９２，２０３，２９５．６６ |
２．９６ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
８４４，７８３，６５９．６３ |
１３．００ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
－ |
－ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
３３５，８７９，６９４．８８ |
５．１７ |
Ｅ |
建筑业 |
２５，８２７，１６６．７２ |
０．４０ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
５１１，４９３，７０３．８１ |
７．８７ |
Ｇ |
信息技术业 |
４２６，３３８，４６２．６２ |
６．５６ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
４３９，４１６，８０３．３３ |
６．７６ |
Ｉ |
金融、保险业 |
１，１４５，６０７，５１９．０５ |
１７．６４ |
Ｊ |
房地产业 |
１７９，０４５，５５７．８８ |
２．７６ |
Ｋ |
社会服务业 |
６０，４４４，６１８．４４ |
０．９３ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
－ |
－ |
Ｍ |
综合类 |
－ |
－ |
|
合计 |
５，４５５，２３２，６８３．１２ |
８３．９８ |
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６００２７６ |
恒瑞医药 |
６，８６７，９５７ |
２８７，２１７，９６１．７４ |
４．４２ |
２ |
６００８８７ |
＊ＳＴ伊利 |
１４，１７３，３２０ |
２７８，７８９，２０４．４０ |
４．２９ |
３ |
０００５３８ |
云南白药 |
５，５８４，９０４ |
２６５，４５０，４８７．１２ |
４．０９ |
４ |
６０００３６ |
招商银行 |
１７，６２０，２９７ |
２６０，４２７，９８９．６６ |
４．０１ |
５ |
６０１３１８ |
中国平安 |
５，０５７，５７６ |
２５６，４１９，１０３．２０ |
３．９５ |
６ |
６００１５３ |
建发股份 |
２０，４６４，５３２ |
２２９，６１２，０４９．０４ |
３．５３ |
７ |
６０１００６ |
大秦铁路 |
２４，１３４，３９３ |
２２３，７２５，８２３．１１ |
３．４４ |
８ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
５，７０１，１００ |
１９２，６４０，１６９．００ |
２．９７ |
９ |
６０１６２８ |
中国人寿 |
６，９２６，６８９ |
１９１，７３０，７５１．５２ |
２．９５ |
１０ |
６０００２８ |
中国石化 |
１５，４２２，３６２ |
１７４，２７２，６９０．６０ |
２．６８ |
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
１、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
２、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
３、其他资产构成
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
１，３９９，３０１．１２ |
２ |
应收证券清算款 |
－ |
３ |
应收股利 |
９７１，６０８．８１ |
４ |
应收利息 |
２２４，６１８．１３ |
５ |
应收申购款 |
１５７，３５２．７５ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
２，７５２，８８０．８１ |
４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为２００９年６月３０日，并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
２００７年４月１１日至２００７年１２月３１日 |
５８．３０％ |
１．６９％ |
３２．７０％ |
１．４１％ |
２５．６０％ |
０．２８％ |
２００８年年度 |
－５３．８３％ |
２．３３％ |
－４７．００％ |
１．８４％ |
－６．８３％ |
０．４９％ |
２００９年上半年 |
５７．６２％ |
１．４２％ |
３７．７８％ |
１．１６％ |
１９．８４％ |
０．２６％ |
２００７年４月１１日至２００９年６月３０日 |
１５．２０％ |
１．９８％ |
－３．１０％ |
１．５９％ |
１８．３０％ |
０．３９％ |
十三、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
１、基金管理人的管理费；
２、基金托管人的托管费；
３、基金财产拨划支付的银行费用；
４、基金合同生效后的信息披露费用；
５、基金份额持有人大会费用；
６、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
７、基金的证券交易费用；
８、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
９、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人、基金托管人在法律规定的范围内按照公允的市场价格按实列支，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
１、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
２、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
３、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２００９年５月２２日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
１、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期。
２、更新了“第三节 基金管理人”的“基金管理人管理基金的基本情况”、“主要人员情况”等内容。
３、更新了“第四节 基金托管人”的“基金托管人基本情况”等相关信息。
４、更新了“第五节 相关服务机构”的相关信息，增加厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司等为本基金的代销机构。
５、更新了“第十节 基金的投资”中基金投资组合报告为本基金２００９年第三季度报告的内容。
６、更新了“第十一节 基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。
７、更新了“第二十三节 对基金份额持有人的服务”中的相关信息。
８、更新了“第二十四节 其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站***。
国泰基金管理有限公司
二〇〇九年十一月二十四日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
